Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2557
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Извини. Продолжай камлать как и все последние СЕМЬ лет...
советов не спрашивал
советов не спрашивал
А это не совет
А это не совет
мнение тоже не интересно, твоя личность тем более
Ну там во второй части интересное, в конце про временной ряд и его опыт с ним. В остальном на совести каждого
В своё время прошёл этот курс на интуите.
Нестационарность бывает разная. Для изучения доступна только та, что алгоритмически сводима к стационарности. Например, в эконометрике используют детрендирование и переход к разностям. Ещё одним примером может быть HMM.
По поводу цен - в принципе нельзя (из-за недостатка данных) сделать однозначный вывод о типе нестационарности и есть ли (и какой если он есть) алгоритм сведения к стационарности.
Алексей, а ты хорошо разбираешься в hmm?
В своё время прошёл этот курс на интуите.
Нестационарность бывает разная. Для изучения доступна только та, что алгоритмически сводима к стационарности. Например, в эконометрике используют детрендирование и переход к разностям. Ещё одним примером может быть HMM.
По поводу цен - в принципе нельзя (из-за недостатка данных) сделать однозначный вывод о типе нестационарности и есть ли (и какой если он есть) алгоритм сведения к стационарности.
А зачем нам детрендировать? Нам как бы надо тренды искать. Скорее дешумировать надо)
Лучше и не скажеш..
Молодец, но что делать то?
В глобальном смысле - не знаю. В локальном - пытаюсь подбирать предикторы как можно меньше подверженные нестационарности. По моим наблюдениям, из основанных на ценах одного актива таковыми могут быть всякие производные от зигзага.
тогда все тлен ) и так ведь понятно, что котировки нестационарны, а ищутся именно циклы
Какая-то цикличность в смысле повторяемости (но не периодичности) кажется есть. Иногда вроде бы есть какая-то инерционность. Это вселяет некоторую надежду)
почему?
просто нужно искать не один правильный цикл (синусоиду) которого нету
а несколько простых циклов(синусоид) сумма которых создаст наш цикл несинусоидальной сложной формы (сложный от слова сложить)
Алексей, а ты хорошо разбираешься в hmm?
Суть более-менее понимаю, но подробно в практику не вдавался, поскольку не считаю их подходящими для цен.