Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2382
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё что Вы тут говорите мной и так используется в экспериментах.
Какая цель этих ухищрений, с дроблением выборки на куски, - нахождение куска, где закономерность, присущая всей выборке менее зашумлена.
Нет - нахождение усредненных показателей модели (ошибка и т.п.) по всем тестовым кускам. Или суммы балансов.
Кросс валидация вам подойдет, если допустимо использование в качестве теста ранних строк.
У вас нетипичная схема, так что особо и не посоветуешь что-то)Валкинг форвард, пожалуй уже нет. 20000 строк сложно поделить на много кусков, чтобы тест был впереди.
Нет - нахождение усредненных показателей модели (ошибка и т.п.) по всем тестовым кускам. Или суммы балансов.
Так, что б это случилось и надо выявить участок, где превалируют связи, которые будут устойчивы в дальнейшем, значимых предикторов и целевой.
Кросс валидация вам подойдет, если допустимо использование в качестве теста ранних строк.
Валкинг форвард, пожалуй уже нет. 20000 строк сложно поделить на много кусков, чтобы тест был впереди.
У вас нетипичная схема, так что особо и не посоветуешь что-то)Использование ранних строк недопустимо по той причине, что по ним проходила оценка квантов - на 60% выборки. Тут всю процедуру оценки делать по отдельным кускам - но какой в этом смысл - глобально его нет.
Метод Lasso показал результат лучше, CatBoost - я конечно и на других потом выборках сравню, но судя по всему, он позволяет обобщить сильно разряженные бинарные предикторы, где единиц процентов 10-20%. Вот как это заставить работать на извлечения дохода - вопрос.
Улучшений не дало снижение L2 регуляризации. Так что Lasso получается лучше.
ну как лучше.. что там что там плохо, и разница в пару процентов
ну как лучше.. что там что там плохо, и разница в пару процентов
4% точности это много в денежном выражении - вырастит прибыльность и мат. ожидание!
Ссылка в моем профиле.
У кого есть евра 5мин за 10 лет скиньте тхт или csv пож.
терминал скачать не дано?
терминал скачать не дано?
тестировать на котировках М5 за 10 лет ... Нужно от таких наоборот, прятать терминал, пока не наделали беды для семейного бюджета.
терминал скачать не дано?
спасибо
тестировать на котировках М5 за 10 лет ... Нужно от таких наоборот, прятать терминал, пока не наделали беды для семейного бюджета.