Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2365
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
слишком тошнотный язык, как прокисшая сайра
Уверен что язык? ))
слишком тошнотный язык, как прокисшая сайра
тогда уж julia, если хочется быстрее чем на питоне
Некоторые вещи, которые потом весьма нравятся, кажутся поначалу мерзкими - кофе, икра, васаби, рок-музыка и тд) Насчёт сайры не скажу, но едят же сюрстрёмминг)
Мой личный выбор - Си и интерпретатор Си из церновского ROOT, но пришлось перейти на R из-за того, что многие вещи из матстата есть только в нём.
Есть ещё такая немаловажная вещь, что пакеты для R пишут в основном математики, а не программисты как в питоне или в нашем мкл5 - это заметно повышает их осмысленность)
Некоторые вещи, которые потом весьма нравятся, кажутся поначалу мерзкими - кофе, икра, васаби, рок-музыка и тд) Насчёт сайры не скажу, но едят же сюрстрёмминг)
Мой личный выбор - Си и интерпретатор Си из церновского ROOT, но пришлось перейти на R из-за того, что многие вещи из матстата есть только в нём.
Есть ещё такая немаловажная вещь, что пакеты для R пишут в основном математики, а не программисты как в питоне или в нашем мкл5 - это заметно повышает их осмысленность)
Наверное, но я не математик, слава богу ) и даже не статистик
Что бы не положил будет каша, всегда!!!
Правила появившийся при обучении в матрице Х никогда не сработают в будущем из за не стацынарности рынка
Правила завязаны на индексы в столбцах матрицы, а индексы "плавают" постоянно из за не стацынарности..
Повторяемость правил будет около нулевая всегда ..
Ну как еще объяснить?? уже и словами и картинками и все мимо..
Так надо проверять предикторы на устойчивость и сопоставимость на разных временных участках.
Помощь в чем?
В вычислительных ресурсах.
уже писал как убрать серийную корреляцию при скользящем окне почти до нуля, при подготовке данных
Напомните, каким образом? МГК?
Или просто выкидывать кореллируемые столбцы и оставлять один из них?Напомните, каким образом? МГК?
Или просто выкидывать кореллируемые столбцы и оставлять один из них?через мгк я смотрел есть ли сер. корреляция
если есть, то удалять серии коррелирующих примеров, и\или пропустить через гмм, которая автоматом делает распределение более нормальным
речь не про корреляцию признаков, а про корреляцию семплов самих с собой во времени, поэтому она называется серийной
её как огня боятся некоторые местные специалисты, отрицая признаки в скользящих окнах, просто не умея чистить датасет )
после такой декорреляции модели работают на глубину всей истории (без спреда), а со спредом не работают
почему так и где ошибка - у меня мысль не пошла дальше с того момента
и никто не подсказалчерез мгк я смотрел есть ли сер. корреляция
если есть, то удалять серии коррелирующих примеров, и\или пропустить через гмм, которая автоматом делает распределение более нормальным
речь не про корреляцию признаков, а про корреляцию семплов самих с собой во времени, поэтому она называется серийной
её как огня боятся некоторые местные специалисты, отрицая признаки в скользящих окнах, просто не умея чистить датасет )
Понял, это типа сжатия по времени - выкидывание строк в которых почти ничего не происходило. Пожалуй есть смыл. Но наверное таких строк не очень много? процентов 5? И в основном ночные?
смысл в удалении автокорреляции в остатках модели, иначе она переобучается на серии. В скользящих окнах, если много сделок, то процентов 95
надо смотреть конкретные датасеты
смысл в удалении автокорреляции в остатках модели, иначе она переобучается на серии. В скользящих окнах, если много сделок, то процентов 95
надо смотреть конкретные датасеты
95% строк выкидываете? Жёстко)