Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2120
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так какой у тебя подход к рынку? а то философия пока одна
Разные были подходы, в данный момент я пытаюсь собрать список неких "целевых состояний рынка", которые можно было бы прогнозировать получше чем ретурны, которые затем торговались обычными стратегиями трендовыми или реверсными, "состояния" вроде трнда-флета, "с закономерностями" и без, спокойного рынка - взбудораженного и тд. Наверно всем очевидно что рынок не всегда одинаков, когда то нужно торговать когда то нет.
И нет смысла меня спрашивать про "подход к рынку", так как я даже и миллиона$ не заработал торговлей, не говоря о лярде, пробую то то то сё, интересно это, как игра, но похвастаться нечем.
Разные были подходы, в данный момент я пытаюсь собрать список неких "целевых состояний рынка", которые можно было бы прогнозировать получше чем ретурны, которые затем торговались обычными стратегиями трендовыми или реверсными, "состояния" вроде трнда-флета, "с закономерностями" и без, спокойного рынка - взбудораженного и тд. Наверно всем очевидно что рынок не всегда одинаков, когда то нужно торговать когда то нет.
И нет смысла меня спрашивать про "подход к рынку", так как я даже и миллиона$ не заработал торговлей, не говоря о лярде, пробую то то то сё, интересно это, как игра, но похвастаться нечем.
понятно
По ходу плывут частоты и возможно фазы.. Амплитуды держаться ...
Вот прогноз на 500 точек подогнаной модели на истории 10к из 4 гармоник
Видно что прогноз актуален все 500 точек, но плывут частоты, причем плывут по непонятному алгоритму
и это еще наглядный пример, бывает вообще жесть
Волны это круто, так или иначе любой трейдер должен попробовать фурьирование или альтернативную алхимию вроде волн Эллиота и тд. У меня не получилось с волнами, спектрограммы приращений рынка от спектрограмм белого шума неотличимы, увы, в моих экспериментах по крайней мере, однако знаю парней которые утверждают обратное и кроме того бьют себя в грудь что кормятся с рынка. так что...
Мои мысли по этому поводу следующие: в принципе волны должны иметь место. Так как на рынке прослеживаются реверсные закономерности, это видно на результатах простого прогнозирования приращений, очевидно что МО изо всех сил пытается торговать в реверс(откат) но получается это так себе. А раз есть реверсные силы то должны быть и волны ИМХО.
Волны это круто, так или иначе любой трейдер должен попробовать фурьирование или альтернативную алхимию вроде волн Эллиота и тд. У меня не получилось с волнами, спектрограммы приращений рынка от спектрограмм белого шума неотличимы, увы, в моих экспериментах по крайней мере, однако знаю парней которые утверждают обратное и кроме того бьют себя в грудь что кормятся с рынка. так что...
Мои мысли по этому поводу следующие: в принципе волны должны иметь место. Так как на рынке прослеживаются реверсные закономерности, это видно на результатах простого прогнозирования приращений, очевидно что МО изо всех сил пытается торговать в реверс(откат) но получается это так себе. А раз есть реверсные силы то должны быть и волны ИМХО.
Пардон, конечно... Но, как можно путать рыночные приращения и "белый" шум?
Вот, просто взял приращения GBPCAD за текущий месяц:
Всего прошло 10 торговых дней. Неужели эти 10 дней не видны на этом рисунке?
Короче. Белого шума на рынке нетути, не было и никогда не будет. И проблема изъятия наличных заключается вовсе не в том, что на рынке полностью случайный процесс без памяти типа винеровского.
Проблема работы с приращениями заключается в том, что большинство ТС совсем не учитывают время (конкретно - день недели, час, минута) прихода того или иного приращения.
И если принять за парадигму тезис: "надо подавать на входы НС все, что попало под руку, а она сама разберется", то безусловно, время, наряду с ретурном является основным входным параметром.
Пардон, конечно... Но, как можно путать рыночные приращения и "белый" шум?
Вот, просто взял приращения GBPCAD за текущий месяц:
Всего прошло 10 торговых дней. Неужели эти 10 дней не видны на этом рисунке?
у Вас на рисунке мультипликативный процесс имеющий цикличность (цикличность, скорее всего, зависит от времени суток)
сумеете преобразовать цикличность в расчетную периодичность или сезонность... тогда профит, а так - обычные кривульки, имхо
Пардон, конечно... Но, как можно путать рыночные приращения и "белый" шум?
Вот, просто взял приращения GBPCAD за текущий месяц:
Всего прошло 10 торговых дней. Неужели эти 10 дней не видны на этом рисунке?
Короче. Белого шума на рынке нетути, не было и никогда не будет. И проблема изъятия наличных заключается вовсе не в том, что на рынке полностью случайный процесс без памяти типа винеровского.
Проблема работы с приращениями заключается в том, что большинство ТС совсем не учитывают время (конкретно - день недели, час, минута) прихода того или иного приращения.
И если принять за парадигму тезис: "надо подавать на входы НС все, что попало под руку, а она сама разберется", то безусловно, время, наряду с ретурном является основным входным параметром.
Подавал - ничего не дало
Подавал - ничего не дало
Странно... Ладно, я еще посмотрю эту тему - потом отпишусь.
который не указан в официальной документации.