Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2083
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пока не до конца освоил Циркон,,....
ошибка в акураси?
ошибка в акураси?
да
архивов реально нет бесплатных кроме как приложенного, платные тоже не нашел) Ну градация в 3 уровня как бы ничто. к тому же в приложенном архиве нет предварительной оценки. Сам не юзал. Другое увлекло.
Архив отсюда
Все остальное только парсить с сайтов самостоятельно. и пред. оценок тоже нет.
Спасибо, уже хоть что-то. Не понимаю пока как "приткнуть" к этой задаче матстат, поэтому придётся использовать МО.
да
best: 0.5497703 мусор ))
мусор ))
хз
хз
на индикаторах акураси 0,65-0.67 ))
на индикаторах акураси 0,65-0.67 ))
эта метрика ничего не значит для ботов
Дак и до Лобачевского не далече)))) Баланс между мощностью мотора и комфортом можно отнести к задаче оптимизации? Как то с учетом сегодняшних пониманий отношу именно к оптимизации, как поиск лучшего баланса. И всю эргономику туда же.
Классическая задача на эту тему в нашей области - портфельная теория Марковица. Там получается не один, а множество оптимальных портфелей - выбор конкретного из них делается на основе предпочтений трейдера для соотношения прибыли с её волатильностью.
Если у частоты максимальная амплитуда, значит ее легче всего выделить из сигнала и она даст наибольшую прибыль, представь сумму синусов, один с амплитудой 10, другой с амплитудой 100.
имхо, идеальный индикатор - это осциллятор (полосовой фильтр), настроенный на частоту с максимальной амплитудой.
А можешь показать кстати как этот фильтр выглядит в работе...
Может действительно ту их те ТС, гармониками намного чище фильтровать..
эта метрика ничего не значит для ботов
зачем тогда мерять ею )
Я понимаю о чем ты, и согласен, но давай забудем о машках и гармониках...
нужен универсальный способ добычи оптимальных параметров..
Вот представь другую ТС , торговля MACD по пересечению нулевой линии с сигнальной, будет ли оптимальный период такой ТС синхронизирован с частотой гармоники с макс. амплитудой?
по моему нет.
Те по спектру да! период машки найти можно, но найти "букет" не из нескольких функций для ТС не получиться
макд это полосовой фильтр + фильтр нижних частот от него. По спектру получаем частоты среза - 2 параметра, сигнальную линию берем произвольно, она добавляет сглаживание и задержку