Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2060
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Меня терзают смутные сомнения
Я так делал, даже описывал это тут..
Только я пошел еще дальше..
Я прогнозировал значения всех индикаторов, потом полученные прогнозы использовал в качестве новых признаков, потом по признакам и их прогнозам делались еще прогнозы и так 7 раз, пока ошибка падала..
Это все по мотивам МГУА самоорганизация или мета признаки из современного..
За ссылку спасибо, классный малый, весело читать ))
Когда нужно описать экстремум в более человеческой форме чем четкий и не очень реалистичный зигзаг..
Зачем это? Это просто альтернатива с более человечной разметкой экстремумов графика. Почему не ЗЗ , у ЗЗ только один экстремум, одна точка, не учитываются неизбежные смещения в нестацыонарном рынке..
Решения такое : делаем шаблон экстремума и смотрим корреляцию текущей цены и шаблона..
код на самом лучшем в мире языке )
Шаблон может быть любой, хоть тренд хоть что, фантазируйте..
Вот так выглядит это на графике посчитана корреляция в скользящем окне, с сигнальными линиями -0,7 и 0,7
Как по мне , очень даже по человечески определяет экстремумы, так же фильтрует малозначимые от значимых
Далее можно пробовать тренировать регрессионную модель и смотреть что будет
Когда нужно описать экстремум в более человеческой форме чем четкий и не очень реалистичный зигзаг..
Зачем это? Это просто альтернатива с более человечной разметкой экстремумов графика. Почему не ЗЗ , у ЗЗ только один экстремум, одна точка, не учитываются неизбежные смещения в нестацыонарном рынке..
Для зигзага было бы достаточно научить нейросеть прогнозировать длину плеча - длиннее предыдущей или короче (как цель нужны длинные).
Для зигзага было бы достаточно научить нейросеть прогнозировать длину плеча - длиннее предыдущей или короче (как цель нужны длинные).
Хммм... Тоже интересная мысль..
Ты пробовал??
Что в файле?
Хммм... Тоже интересная мысль..
Ты пробовал??
Что в файле?
Я не пробовал т.к. не волоку в нейросети и вообще туп как самовар.... Я тупо искал похожие участки, но не всегда повторяется как в прошлом.
В файле:
Первый столбец - результат события (положительный знак = длинное плечо, отрицательный знак короткое)
Второй столбец - вариант события " длинное плечо "
Третий столбец - вариант события " короткое плечо "
В общем в двух крайних столбцах возможное событие.
В файле:
Ааа, ясно.. Щас попробую но своему сделаю, так как ты ни цен не кинул ни признаков, и не понятно как целевые строил
и не понятно как целевые строил
Паттерны.
Когда нужно описать экстремум в более человеческой форме чем четкий и не очень реалистичный зигзаг..
...
...
....
Далее можно пробовать тренировать регрессионную модель и смотреть что будет
Натренировал..
Серым оригинальные данные, синие от модели
также вставил кусок трейна для наглядности как модель тухнет на новых данных
Моделирование для первой системы из архива. Красные линии худший и лучший результат за 100000 итераций. Нижняя граница выходит в плюс после 2500 сделок (40 лет).
ско считаю по формуле sqrt(1/572*(514*(29.95-6.64)^2+58*(-200-6.64)^2)) = 69.4
3796.3/69.4=54.7, вроде значимый результат получается
или надо матожидание делить на ско?
Подставил ско в модель:
10000-3754=6246 //макс отклонение за 572 сделки за 100000 итераций
69.4*sqrt(572)=1659.8 //ско для 572 сделок
6246/1659.8=3.76
Похоже я вообще не то считаю
Моделирование для матожидания=0. В общем результат в пределах погрешности.
Решения такое : делаем шаблон экстремума и смотрим корреляцию текущей цены и шаблона..
Сколько баров по обе стороны в шаблоне? Считали, какой процент движения остается после выявления шаблона до следующего экстремума ZZ?