Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2042
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще раз.
Для прогнозирования временных рядов, согласно Колмогорова, необходимы 2 вещи:
1. матожидание = const
2. АКФ не равна 0.
"Белый шум", "монетка" и т.п. барахло не прогнозируемы в принципе, ибо их АКФ=0.
Нам очень сильно повезло, что АКФ приращений рыночного временного ряда не равна 0. Отлично. Т.о. приращения могут быть прогнозируемы.
А вот с 1-м условием "матожидание = const" не повезло. Среднее значение приращений при любой выборке на стандартных ТФ очень сильно "плавает" относительно 0.
Вывод: необходима предобработка (прореживание) ВР с целью получения минимальной дисперсии матожидания приращений относительно 0. Тогда шанс получить прибыльную ТС на основе прогноза последующего приращения (а не цены!) многократно возрастает.
Всё.
Еще раз.
Для прогнозирования временных рядов, согласно Колмогорова, необходимы 2 вещи:
1. матожидание = const
2. АКФ не равна 0.
"Белый шум", "монетка" и т.п. барахло не прогнозируемы в принципе, ибо их АКФ=0.
Нам очень сильно повезло, что АКФ приращений рыночного временного ряда не равна 0. Отлично. Т.о. приращения могут быть прогнозируемы.
А вот с 1-м условием "матожидание = const" не повезло. Среднее значение приращений при любой выборке на стандартных ТФ очень сильно "плавает" относительно 0.
Вывод: необходима предобработка (прореживание) ВР с целью получения минимальной дисперсии матожидания приращений относительно 0. Тогда шанс получить прибыльную ТС на основе прогноза последующего приращения (а не цены!) многократно возрастает.
Всё.
Видимо эти размышления лучше в другой ветке обсуждать. МО и НС немного далеки от темы логик стратегий. сегодня практика пробы обучения на истории пакетов и учет результата на реальных данных.
По теме не согласен с условием статичности матожидания. Мне ближе если матмодель описыает ряд с ошибкой менее то ряд стабилен. и при этом мат ожидание не всегда статично или более чем нужно. Оно может быть и менее, но мат модель может его описывать с минимальной ошибкой.
Видимо эти размышления лучше в другой ветке обсуждать. МО и НС немного далеки от темы логик стратегий. сегодня практика пробы обучения на истории пакетов и учет результата на реальных данных.
По теме не согласен с условием статичности матожидания. Мне ближе если матмодель описыает ряд с ошибкой менее то ряд стабилен. и при этом мат ожидание не всегда статично или более чем нужно. Оно может быть и менее, но мат модель может его описывать с минимальной ошибкой.
Я здесь редко появляюсь и не хочу что-либо обсуждать.
Говорю так, как есть. Никакая супернавороченная нейросеть не справится со стандартным набором данных стандартных ТФ (М1, Н1, ...). Это - аксиома.
Только предобработка ВР приращений может даровать Путь к Граалю. Аминь.
Я здесь редко появляюсь и не хочу что-либо обсуждать.
Говорю так, как есть. Никакая супернавороченная нейросеть не справится со стандартным набором данных стандартных ТФ (М1, Н1, ...). Это - аксиома.
Только предобработка ВР приращений может даровать Путь к Граалю. Аминь.
Справится, только точность будет 60-70%. На таймфреймах H,H4,D вполне достаточно
Хмм... Я посмотрю. С ТФ выше М15 пока не работал...
Да, приложите.
Я ожидал, что будет зависимость от дня недели входа, часа входа, СЛ и ТП.
Надо в тестере погонять системы по времени выхода, посмотреть там что получится. Хотя время выхода и продолжительность косвенные параметры и становятся известными только при срабатывании СЛ или ТП. Придется брутфорсить.
Так эксперимент по сути подтвердил правило "Реж убытки и давай прибыли течь".
Модель приложил.
Хмм... Я посмотрю. С ТФ выше М15 пока не работал...
Так эксперимент по сути подтвердил правило "Реж убытки и давай прибыли течь".
Модель приложил.
норм
убытки чуть меньше
Хмм... Я посмотрю. С ТФ выше М15 пока не работал...
А где твой сигнал? Я его в избранное поместил, чтоб наблюдать было удобно, а сейчас он пропал. Что случилось?
А где твой сигнал? Я его в избранное поместил, чтоб наблюдать было удобно, а сейчас он пропал. Что случилось?
Видимо нащупал Грааль и ушел в "Тихий Дом" )