Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1479
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, и погоришь ты с этим подбором. +/- 30% ни на что не влияет. А, стало быть, достаточно ряда ортогональных МАшек, и делай что хошь.
А теперь подумай, что означает сие - ортогональные МАшки? ))
Ну, интеграл от произведения которых, на неком периоде, = 0. Ну, это соотносится с темой пересечения МАшек... И чё?
Ну, интеграл от произведения которых, на неком периоде, = 0. Ну, это соотносится с темой пересечения МАшек... И чё?
А ниче. С подбором у тебя все параметры гуляют, а с рядом фиксированных МА все стоит как вкопанное и их параметры однозначно все определяют, и весь диапазон возможных вариаций перекрыт рядом.
А ниче. С подбором у тебя все параметры гуляют, а с рядом фиксированных МА все стоит как вкопанное и их параметры однозначно все определяют.
По-моему, Юрий, имея на руках одну и ту же граальную идею, мы абсолютно разошлись в метОдах ее реализации :)
По-моему, Юрий, имея на руках одну и ту же граальную идею, мы абсолютно разошлись в метОдах ее реализации :)
Только у меня реализация ноября-декабря 17-го года. Я вообще никуда и ни с кем не расходился.))
Только у меня реализация ноября-декабря 17-го года. Я вообще никуда и ни с кем не расходился.))
Мне было бы интересно послушать - какую роль у тебя в ТС нейросеть играет. Вот это - да! А так... Неинтересно.
Мне было бы интересно послушать - какую роль у тебя в ТС нейросеть играет. Вот это - да! А так... Неинтересно.
Используется как обучаемая программируемая логическая матрица (ПЛМ), я об этом когда-то писал.
А интересно или неинтересно - информации все равно не будет.))
Ну это классика жанра, я же уже писал выше, про прогнозирование оптимумов свойств ТС и результатов(эквити\pnl...)
Если "в лоб", то принцип такой же как и с ретурнами или волой, для каждого сэмпла разделяете выборку на "до" и "после", некоторой скользящей точкой price(t), вычисляете любые фичи на {price(t-N),price(t)} и целевые {price(t+1),price(t+K)}, и прогоняем t по всему ряду. В данном случае целевые будут оптимумами машек на {price(t+1),price(t+K)} на некотором окне в будущем, а фичами может быть в принципе что угодно, от Стохастика или моментумов разных периодов, до оптимумов машек или других ТС на предыдущем периоде{price(t-N),price(t)}.
Но смысла в этом мало.
Нет. Я говорю о том, что подбирать ничего не надо. От выбора периода МА мало что зависит в стратегии. Для стратегии можно брать произвольные периоды в достаточно широком диапазоне, и это ни на что не повлияет. Т.е., взяли вы МА 12 и 16, или 10 и 14 - самой стратегии без разницы, все останется на своих местах, параметры входа будут другие, но это все равно, что мерить дюймовой или сантиметровой линейкой - цифры разные, а результат эквивалентен.
ЗЫ Вот если вы хотите использовать большой диапазон частот, тогда нужны несколько МА с фиксированным периодом, и они охватят весь диапазон, и опять подбирать параметры не нужно.
Для других индикаторов все аналогично.
Именно так, выхлоп индикаторных стратегий зависит не от периода индикатора, а от фазы рынка тренд или флет, диапазон эффективных значений широк, вот узнать когда начнётся\закончится тренд\флет это челенж, тогда тупо менять импульсную торговлю и реверсную, а от параметров сглаживания зависит только частота торговли.
Но смысла в этом мало.
Именно так, выхлоп индикаторных стратегий зависит не от периода индикатора, а от фазы рынка тренд или флет, диапазон эффективных значений широк, вот узнать когда начнётся\закончится тренд\флет это челенж, тогда тупо менять импульсную торговлю и реверсную, а от параметров сглаживания зависит только частота торговли.
Мои эксперименты с лесами показывают такую же ситуацию.
Обучение на 6 месяцев 2017, тес на окт-дек 2017 - ошиика на тесте/форварде 42%. Если по методу валкинг форварда пройтись, то при смещении в 2018 (Обучение на 6 месяцев 2018, тес на окт-дек 2018) ошибка 55% и быстрый слив.
Если посмотреть на годовой график, то в 2017 был глобальный рост с откатами до 40 дней, как на трейне, так и на тесте. А в 2018 еще немного роста и начало глобального падения.
Т.о. можно сделать вывод, что если 2 месяца откат не прекратился, то это новый обратный тренд. Лес этого не понял и за треть участка обучения пока еще был рост - обучлся на этот рост, потому и слил на тесте.
вот узнать когда начнётся\закончится тренд\флет это челенж, тогда тупо менять импульсную торговлю и реверсную, а от параметров сглаживания зависит только частота торговли.
Что вы бл..ь несете.. когда вы уже вылечитесь от этих дебильных понятий тренд - флет. Нету этого, это субъективные неописуемые понятия, есть только смена тенденции (развороты) , если развороты возникают часто то это типа "флет" если редко то это типа "тренд", но суть вся именно в разворотах рынка.
Зная где будут развороты больше ничего знать не нужно, знаешь где открыть позу, где закрыть, где поставить стоп..
Зная смену "режима между трендом и флетом" ты не знаешь ничего, так как никто даже описать не может что такое тренд и что такое флет, это полностью субъективная хреньМои эксперименты с лесами показывают такую же ситуацию.
Обучение на 6 месяцев 2017, тес на окт-дек 2017 - ошиика на тесте/форварде 42%. Если по методу валкинг форварда пройтись, то при смещении в 2018 (Обучение на 6 месяцев 2018, тес на окт-дек 2018) ошибка 55% и быстрый слив.
Если посмотреть на годовой график, то в 2017 был глобальный рост с откатами до 40 дней, как на трейне, так и на тесте. А в 2018 еще немного роста и начало глобального падения.
Т.о. можно сделать вывод, что если 2 месяца откат не прекратился, то это новый обратный тренд. Лес этого не понял и за треть участка обучения пока еще был рост - обучлся на этот рост, потому и слил на тесте.
Всё верно, не работает, нет данных.
Что вы бл..ь несете.. когда вы уже вылечитесь от этих дебильных понятий тренд - флет. Нету этого, это субъективные неописуемые понятия, есть только смена тенденции (развороты) , если развороты возникают часто то это типа "флет" если редко то это типа "тренд", но суть вся именно в разворотах рынка.
Зная где будут развороты больше ничего знать не нужно, знаешь где открыть позу, где закрыть, где поставить стоп..
Зная смену "режима между трендом и флетом" ты не знаешь ничего, так как никто даже описать не может что такое тренд и что такое флет, это полностью субъективная хреньРазвороты ещё хуже прогнозируются, тренд - положительная автокорреляция ретурнов первого лага, на данном ТФ, флет - отрицательная.