Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1215
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
прикручу к ней анализ страниц через поисковые системы google yandex
так зачем тебе это?
осталось вылизать до конца алгоритм и закончить уже эту тему с РЛ :) там может на питоне за счет более высокого кач-ва классификации еще можно будет выжать какие-то % кач-ва модели
а перебор вариков закинуть на Tesla.. но делать дофигавчера пару раз потыкал в VS2017, работает там Питон, и даже в отдельную Виндовс-форму все собирается, единственное там IronPython 2.7, нужно разбираться что там, но думаю без проблем все с МТ5 состыковать можно
Да просто я подумал зачем что-то самому создавать, меня интересуют причинно-следственные связи двух переменных моя программа уже умеет с помощью Apache Lucene, JSOUP, JSON, Apache POI и так далее технологий распознавать текст где угодно в чем угодно в картинках к документах и так далее (этому сопутствуют информационные матрицы (хранимые в распределенной базе данных) согласно которым индексируется информация, распознанная в графических объектах) если чего то не умеет - ищет сайт для преобразования данных в приемлемый для распознавания формат или сама если может переводит в нужный формат.
Дело в том, что Я не хочу изобретать велосипеды...мне нужно просто найти нейросеть способную быстро обучаться имея на входе две переменные - данные эквити, и показатель тренда.
(опыт разработки на Java EE около 5 лет есть много проектов уже реализованных).
Я даже не пытаюсь прикрутить нейронку к торговле на рынке. Это не нужно и скорее всего на данный момент времени невозможно пока что не было по крайней мере хотя бы одной реализации стабильно зарабатывающей нейросети.
график эквити у меня не случаен и вполне информативен (нужно проверить), тренды флэты отличать научился.
торговля идет. но нужно повышение эффективности.
Эхххх, ребята...
Какой-то Кеша для вас уже спасителем стал... Внук и верный последователь СанСаныча, который отродясь и физику с математикой-то не знал...
Ретурны - это основа основ, ибо цена это интеграл по ним и не более того.
Ретурн это моментум, а есть ещё стохастик, макдак, зигзаг и тд. не нужно себя ограничивать, ей Богу как маленькие, какой то дядел типа "квант с волстрита" на медиуме лепнет что достаточно ретурнов и все ему поддакивают, ну так кванты и стоплосами не пользуются и тейкрофитами, для них везде одна сплошная математика, это другое измерение, абстракция.
Ретурн это моментум, а есть ещё стохастик, макдак, зигзаг и тд. не нужно себя ограничивать, ей Богу как маленькие, какой то дядел типа "квант с волстрита" на медиуме лепнет что достаточно ретурнов и все ему поддакивают, ну так кванты и стоплосами не пользуются и тейкрофитами, для них везде одна сплошная математика, это другое измерение, абстракция.
Алешенька братец завел нас не той дорогой, с предсказанием ретурнов с отрицательной ошибкой, а сам убежал
интересный вопрос про метрику прогнозированости поднят был https://stats.stackexchange.com/questions/126829/how-to-determine-forecastability-of-time-series
Хз на сколько это важно для наших целей , и на сколько сильно оно влияет , но мне не в падло было написать несколько строчек кода чтобы проверить зависимость "некой силы прогнозированости" от размера окна данных.
Итак я взял 4 разных куска цен (ретурнов) и на каждом куске проверил зависимость "силы прогнозированости" от величины окна
на рис. х1 - это сила прогнозированости , х2 это количество точек данных в окне
Выводы :
1) брать фиксированное окно при прогнозах далеко не оптимально
2) оптимальное окно для прогноза всегда "плавает"
код:
интересный вопрос про метрику прогнозированости поднят
Хз на сколько это важно для наших целей , и на сколько сильно оно влияет , но мне не в падло было написать несколько строчек кода чтобы проверить зависимость "некой силы прогнозированости" от размера окна данных.
Выводы :
1) брать фиксированное окно при прогнозах далеко не оптимально
2) оптимальное окно для прогноза всегда "плавает"
Выводы. Более'100 точек прогноз бессмысленен.
Выводы. Более'100 точек прогноз бессмысленно.
Нет, правильно сказать бессмысленно брать фиксированный период
Бываю редко и к удивлению снова увидел ссылку на мою статью и комментарии высоколобых физиков об этой статье.
По этому поводу хочу сказать следующее.
1. Статья - это учебный материал для новичков. Возникшая дискуссия показывает, что определенная часть форумян НЕ способна усвоить материал, изложенный в статье. От слова СОВСЕМ. Не дано, или спесь истинных физиков не позволяет.
2. Если бы все любители МО усвоили мою статью, то сразу бы выяснилось, что статья не так проста как кажется, и вполне может использоваться очень квалифицированными людьми, что привело бы к уменьшению данной ветки раз в десять, так как используемый в статье rattle позволяет СИСТЕМНО оценивать самые разные трейдинговые идеи в пределах шести моделей. Системно - это означает: и дэйтамайнинг, и модель, и оценка результата, чего практически никогда здесь не наблюдается. А профессиональный разговор в области МО - это ВСЕГДА эти три части.
3. Ну, и конечно, высказывание высочайших гуру по поводу используемого в статье ZZ.
Статья учебная, а ZZ чрезвычайно наглядный и широко известный индикатор. Именно поэтому ZZ в статье.
4. Можно ли построить на ZZ реальную торговую систему? Не знаю.
Причем это "не знаю" носит для меня принципиальный характер, так как для меня обсуждение целевой переменной без предикторов не имеет никакого смысла, в отличие от некоторых гуру на этом форуме. Много раз писал: предикторы должны иметь предсказательную способность для конкретной целевой переменной. Нашли такую связку - есть ТС, не нашли такого комплекта, то ТС нет и ничего не поможет: ни новомодные модели, ни ансамбли этих удивительных моделей, ни даже питон.
А ZZ в качестве учителя (целевой переменной) или еще что-то - дело десятое.
ПС.
ZZ очень подлый учитель, мне не удалось найти для него предикторы. Но это не о чем не говорит - может кому-либо удастся найти предикторы.