Тестирование по ценам открытия

Новый комментарий
 
Уважаемые разработчики! Не будет ли Bid = Close[1] при тестировании по ценам открытия больше соответствовать принятой модели отображения цен?
 
А разве Open[0]==Close[1]?
 
А разве Open[0]==Close[1]?

Зато Open[0]==Close[0], то есть текущий бар никакого интереса не представляет. Представляет интерес только что закончившийся бар, но открыться по цене его закрытия я уже не могу. Открываясь по цене Open[0], я могу получить уже не случайную, а систематическую ошибку - моменты входа расположены ведь отнюдь не случайно.
 
А еще лучше потребовать от разработчиков, и конечно брокеров,
в функцию OrderSend() добавить параметр Shift.
:)
 
А разве Open[0]==Close[1]?

Зато Open[0]==Close[0], то есть текущий бар никакого интереса не представляет. Представляет интерес только что закончившийся бар, но открыться по цене его закрытия я уже не могу. Открываясь по цене Open[0], я могу получить уже не случайную, а систематическую ошибку - моменты входа расположены ведь отнюдь не случайно.


Я тоже вряд ли смогу открыться по цене закрытия, если бы ее знал (цену закрытия), то печатал бы на платиновой клавиатуре свой ответ. Кроме того, вы можете построить распределение величины Open[i]-Close[i+1] и решить - стоит ли игра свеч (я о том митинге, что утром устроил Merab, а Вы не смогли пройти мимо).
 
А еще лучше потребовать от разработчиков, и конечно брокеров,
в функцию OrderSend() добавить параметр Shift.
:)

Не уверен, что это относится к теме. Предполагалось обсудить вопрос, при каких условиях тестирование по ценам открытия даёт наилучшее приближение к реальной торговле.
 
Кроме того, вы можете построить распределение величины Open[i]-Close[i+1] и решить - стоит ли игра свеч (я о том митинге, что утром устроил Merab, а Вы не смогли пройти мимо).

Играть роль будет не распределение Open[i]-Close[i+1] вообще, а распределение Open[i]-Close[i+1] для моментов входа в позицию. И мне кажется, что оно может сильно различаться, как для разных стратегий, так и от распределения "вообще".
В реалтайме открываться по цене закрытия можно ничуть не реже, чем по цене открытия - достаточно открываться, скажем, за секунду до формального времени начала нового бара.

P.S. Или даже строго в момент формального начала нового бара.
 
А еще лучше потребовать от разработчиков, и конечно брокеров,
в функцию OrderSend() добавить параметр Shift.
:)

Не уверен, что это относится к теме. Предполагалось обсудить вопрос, при каких условиях тестирование по ценам открытия даёт наилучшее приближение к реальной торговле.

Согласен, это была просто шутка.

А если серьезно, то Open[0] намного лучше Close[1] хотя бы потому
что индикаторы на новом баре могут кардинально измениться.
А применительно в форексу классический конец дня имеет значение только в пятницу.
 
Напоминает старый анекдот:

"А: Армянин лучше чем грузин.
Г: Чем, ну чем лучше ?!!!
А: Чем грузин".
 
А если серьезно, то Open[0] намного лучше Close[1] хотя бы потому
что индикаторы на новом баре могут кардинально измениться.
А применительно в форексу классический конец дня имеет значение только в пятницу.

Вот смотрите, предположим мой эксперт хорошо ловит начало движения и встаёт по нему. В этом случае в среднем Ореn[0] будет всегда хуже, чем Close[1] (в реале, мы конечно можем не успеть попасть как на Close[1], так и на Ореn[0], но как раз вот эта разница в среднем должна воспроизвестись). Если эта разница составит пипс, на 1000 сделок результат тестирования будет на 1000 пипсов хуже.
Хотя при торговле по дневным барам это конечно немного (учитывая время, которое понадобится чтобы набрать 1000 сделок)
 
Напоминает старый анекдот:
"А: Армянин лучше чем грузин.
Г: Чем, ну чем лучше ?!!!
А: Чем грузин".

Rosh, а вы не путаете модель построения ценовых графиков, принятую в МТ, с моделью в некоторых других системах? :)
123
Новый комментарий
Причина обращения: