Обсуждение статьи "Альтернативные показатели риска и доходности в MQL5"
Понравилась идея демонстрации критерия через визуализацию. Для полноты не хватает генератора эквити для заданного значения критерия.
Хотелось бы мышкой двигать ползунок значения критерия и получать сразу несколько кривых эквити, соответствующих изменяемому значению.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Альтернативные показатели риска и доходности в MQL5:
В этой статье мы представим реализацию нескольких показателей доходности и риска, рассматриваемых как альтернативы коэффициенту Шарпа, и исследуем гипотетические кривые капитала для анализа их характеристик.
На рисунке ниже показано приложение MetaTrader 5 (MT5), реализованное в виде советника (EA), которое отображает три кривые эквити. Красная кривая эквити является эталоном, на основе которого построены синяя и зеленая кривые капитала. Эталон можно изменить, настроив начальный капитал. Настраивается из приложения.
Кривые эквити будут построены на основе эталонной серии. Каждый из них определяется случайной составляющей, которой можно управлять с помощью двух регулируемых констант - среднего коэффициента и коэффициента стандартного отклонения. В сочетании со стандартным отклонением эталонной доходности они определяют параметры нормально распределенных случайных чисел, используемых для создания двух гипотетических кривых эквити.
Автор: Francis Dube