MODE_SPREAD
Он сообщает вам только спред для открытия новой длинной позиции и спред для закрытия существующей короткой позиции.
Для длинных позиций вы платите спред в момент открытия позиции. Для коротких позиций вы платите спред в момент закрытия позиции.
Поскольку момент закрытия позиции - это время в будущем, вы не знаете, какой спред вы заплатите по короткой позиции, пока не закроете ее.
Я все еще в затруднении, не так свободно владею английским ;-)
То есть, я открываю позицию и закрываю ее,
Должен ли я считать:
Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);
или
Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD) * 2;
Спред = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);
Вы платите спред только один раз.
Только имейте в виду, что значение спреда, вычисленное этим методом, может на самом деле не быть значением спреда, которое вы заплатили за вашу конкретную позицию (потому что спреды переменны, даже у так называемых брокеров с фиксированным спредом, потому что они свободно пользуются мелким шрифтом, который гласит, что они все равно будут менять спреды в периоды высокой волатильности рынка и/или низкой ликвидности)...
Большое спасибо 1005phillip за ваш ответ!
Вы мне очень помогли. Еще раз спасибо
Спред = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);
Вы платите спред только один раз.
Только имейте в виду, что значение спреда, вычисленное этим методом, может на самом деле не быть значением спреда, которое вы заплатили за вашу конкретную позицию (потому что спреды переменны, даже у так называемых брокеров с фиксированным спредом, потому что они свободно пользуются мелким шрифтом, который гласит, что они все равно будут менять спреды в периоды высокой волатильности рынка и/или низкой ликвидности)...
Что касается проскальзывания.
У ECN-брокера вы платите за спред + проскальзывание.
Что насчет проскальзывания.
У ECN-брокера вы платите за спред + проскальзывание.
Проскальзывание - это дополнительные расходы, но это не относится к данному вопросу.
Вы спрашиваете, как определить проскальзывание, если таковое имеется, оплачиваемое по ордеру?
Если вы хотите начать перечислять все, за что вы можете в конечном итоге заплатить с ордером, то вы определенно хотите включить проскальзывание, а также плату за перенос, дебет или кредит свопа, любые комиссионные/штрафы, выплачиваемые брокеру, а также комиссионные, выплачиваемые поставщику сигналов и поставщику советников (когда это применимо), не говоря уже о плате за производительность, которая может начисляться периодически (скажем, ежемесячно). Кроме того, там могут быть некоторые кредиты, если у вас есть реферальные бонусы, возвращающие часть спреда и так далее.
Проскальзывание - это издержки, но это не имеет отношения к ОП.
Вы спрашиваете, как определить проскальзывание, если таковое имеется, уплаченное по ордеру?
Если вы хотите начать перечислять все, за что вы можете в конечном итоге заплатить с ордером, то вы определенно хотите включить проскальзывание, а также плату за перенос, дебет или кредит свопа, любые комиссионные/штрафы, выплачиваемые брокеру, а также комиссионные, выплачиваемые поставщику сигналов и поставщику советников (когда это применимо), не говоря уже о плате за производительность, которая может начисляться периодически (скажем, ежемесячно). Также там могут быть некоторые кредиты, если у вас есть реферальные бонусы, возвращающие часть спреда и так далее.
Спред одинаков для длинных и коротких позиций, если вы открываете позицию.
Брокеры делают деньги на спреде плюс на проскальзывании, они могут дать вам любой спред и любое проскальзывание.
Вы можете начать, например, с -200 пунктов.
Спред одинаков для длинных и коротких позиций, если вы открываете позицию.
Брокеры делают деньги на спреде плюс на проскальзывании, они могут дать вам любой спред и любое проскальзывание.
Вы можете начать, например, с -200 пунктов.
Я все еще не понимаю, какое отношение имеет проскальзывание к этой теме. ОП спрашивал о спреде, а не об общих расходах, которые включают спред и проскальзывание плюс многие другие возможные расходы.
Ваш первый комментарий неверен. Короткие позиции открываются по цене спроса, которая не включает спред, короткие позиции закрываются по цене предложения, которая включает спред.
Спред одинаков для длинных и коротких позиций только в том случае, если спреды не являются переменными, чего никогда не бывает даже у брокеров с фиксированным спредом.
Как сказал Филипп, это немного не по теме, но поскольку я думаю, что ОП получил ответ... FXMan, вы уже спрашивали о проскальзывании, но я не думаю, что вы понимаете его правильно, поэтому позвольте мне попытаться объяснить. Вы получили котировки Bid и Ask. Вы хотите купить, поэтому отправляете ордер на покупку по котировке Ask. Но за то время, которое требуется вам для передачи заявки, а брокеру для ее размещения, цена ask иногда может измениться. Поэтому цена, которую вы указали, больше не действительна. У вас возникло проскальзывание. Параметр slippage в ordersend дает брокеру разрешение на размещение сделки, если проскальзывание меньше указанного вами значения. Стандартное значение, я полагаю, составляет 3 пункта. Если цена проскользнула больше этого значения, брокер не разместит ордер и сообщит вам о недействительной цене. Проскальзывание - это часть игры и цена, которую вы платите за медлительность на быстром рынке.
V
По теме фильма "Пираты Карибского моря", наши знания о том, что происходит за сценой в отношении проскальзывания, больше основаны на рекомендациях, чем на жестких правилах как та ковых.
https://www.nfa.futures.org/basicnet/Case.aspx?entityid=0339826&case=10BCC00015&contrib=NFA
Правила существуют, просто мы не знаем, что это такое, а брокеры вольны определять эти правила в угоду нашему невежеству. Есть причина, по которой FXMan77 беспокоится о -200pips, это обоснованное беспокойство, но оно должно быть в отдельной теме IMO.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования