Старший таймфрейм и соотношение убыток:прибыль

webgopnik 2021.05.24 09:34

Кстати, на самом деле соотношение убыток: прибыль не зависит от таймфрейма. Считается, что на старших таймфреймах якобы можно о**евшую прибыль брать с соотношениям 1:10 и больше. Но на самом деле на старших таймфреймах хоть и больше будет прибыль, но и стоплоссы кратно же повышаются. Поэтому соотношение прибыль к убытку будет всё те же 1:5. Для примера взял sp500 ноября 2016 года(приход Трампа к власти) — стоплосс там 9% пришлось бы ставить, а прибыль была бы лишь 50% в начале 2020ого года. После чего последовало отвесное падение на коронавирусе, которое не всякий бы выдержал. Но если бы трейдер выдержал такое падение и продолжил бы удерживать лонг, то смог бы взять 90% на весну 2021го года. Это соотношение 1:10. Но, повторяю, это надо было вытерпеть 2 месяца просадки в коронакризис. Что почти нереально.

Wizard2018 2021.05.24 09:53 #1

webgopnik:
Кстати, на самом деле соотношение убыток: прибыль не зависит от таймфрейма.

Совершенно верно - соотношения на рынке не меняются от масштаба.

Кстати, заметно, что вы изучаете рынок и графики, а не фальшивые напевы Рабиновича о нем. Это редко случается.

a007 2021.05.24 18:30 #2

webgopnik:
Кстати, на самом деле соотношение убыток: прибыль не зависит от таймфрейма. Считается, что на старших таймфреймах якобы можно о**евшую прибыль брать с соотношениям 1:10 и больше. Но на самом деле на старших таймфреймах хоть и больше будет прибыль, но и стоплоссы кратно же повышаются. Поэтому соотношение прибыль к убытку будет всё те же 1:5. Для примера взял sp500 ноября 2016 года(приход Трампа к власти) — стоплосс там 9% пришлось бы ставить, а прибыль была бы лишь 50% в начале 2020ого года. После чего последовало отвесное падение на коронавирусе, которое не всякий бы выдержал. Но если бы трейдер выдержал такое падение и продолжил бы удерживать лонг, то смог бы взять 90% на весну 2021го года. Это соотношение 1:10. Но, повторяю, это надо было вытерпеть 2 месяца просадки в коронакризис. Что почти нереально.

Терпеть = **+мозахизм. Робот следует тренду. Тренд вверх = закрываем шорт, открываем лонг. Тренд вниз = закрываем лонг, открываем шорт. СтопЛосс = дикость = ожидание максимального убытка + убегание.

a007 2021.05.24 18:32 #3

Зачем плодить много темы. Пишите одна личная тема

Wizard2018 2021.05.24 18:42 #4

a007:

Нинадо нам максимального. Убыток должен быть маленьким. За стол сяду и кушать буду большой ложкой. А платить не буду.

P.S.

Тута математики, перечитавшие учебников, говорят - тренды на рынках практически стохастически, мол Херст 0.5 - не получится их отслеживать. А по мне так движение оно и африке движение, хоть стохастическое, хоть какое, если оно есть и координата (цена) изменилась - это можно отследить 1001 способом.

Новая версия платформы MetaTrader Машинное обучение в трейдинге: Нейронная сеть - вход

a007 2021.05.24 18:48 #5

Wizard2018:

P.S.

Тута математики, перечитавшие учебников, говорят - тренды на рынках практические стохастически, мол Херст 0.5 - не получится их отслеживать. А по мне так движение оно и африке движение, хоть стохастическое, хоть какое, если оно есть и координата (цена) изменилась - это можно отследить 1001 способом.

Поддерживаю Ваше мнение. СтопЛосс=Дикость! Африка = далеко. 1001 ночь хорошая книга. Плодить темы = избыток нонсенс.

Алексей Тарабанов 2021.05.24 19:12 #6

a007:

У Вас сигнал на вход по тренду используется какой-нибудь?

webgopnik 2021.05.25 05:33 #7

a007:

Без стоплосса торговать - дикость

Konstantin Erin 2021.05.25 08:02 #8

webgopnik:
Без стоплосса торговать - дикость

Торговать руками да еще фильм в это время смотреть - дикость. Торговать роботом без лосей - реально

МТ4 86 сделок !00% робот 100% прибыльные

Konstantin Erin 2021.05.25 08:11 #9

Вод другой пример МТ5 7% лосей 1805 сделок 67% робот 93% прибыльные

webgopnik 2021.05.25 08:43 #10

Konstantin Erin:

Вод другой пример МТ5 7% лосей 1805 сделок 67% робот 93% прибыльные

Ну, покажите на дистанции хотя бы месяц счёт

1 2 3

Новый комментарий