Обсуждение статьи "Теория вероятностей и математическая статистика с примерами (Часть I): Основы и элементарная теория" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так они в среднем и совпадают, иначе это не прогноз. Но в частностях бывают характерные отклонения. По изменениям визуально сужу что на рынке-что-то-меняется и тренд развернётся.
Честно говоря, подход связанный только с прогнозированием считаю недостаточным (из-за присущей рынку нестационарности). Нужно дополнять его подходом связанным с определением разладки (момента смены параметров модели). В зачаточном виде это можно увидеть в примерах к статье, но подробнее хочу написать об этом в третьей части.
не хотел, но напишу...
я не знаю, про что будет весь цикл Ваших статей, но если статьи будут в очередной раз предсказывать цену, не важно как - используя статистику, теор.вер ... ,танцы с бубном...
то увы, это обсуждалось 100500 раз и на этом ресурсе и на других, итог этих исследований будет или цена случайна по своей природе или же существуют закономерности (на истории), вот держите "на блюдечке"!
возможно с Вашей подготовкой и хорошим изложением это будет интересно
но для практических целей, нужно как раз уметь оценивать торговую стратегию в будущем, а не прогнозировать ценовой ряд
если Ваш цикл статей про оценку торговых стратегий с позиции теории вероятностей, имхо, это будет шедевр
На мой взгляд, все мои предыдущие статьи посвящены вопросам оценки ТС с позиций теорвера) Три первые - скорее для абстрактных систем, а четвёртая - для системы на гэпах (в которой использовались выводы из второй).
Хотя, статья о гэпах больше посвящена другой теме - использование модели СБ.
На мой взгляд, все мои предыдущие статьи посвящены вопросам оценки ТС с позиций теорвера) Три первые - скорее для абстрактных систем, а четвёртая - для системы на гэпах (в которой использовались выводы из второй).
Хотя, статья о гэпах больше посвящена другой теме - использование модели СБ.
странно, но я почему то пропустил Вашу статью "Применение метода Монте-Карло для оптимизации торговых стратегий"
именно это и искал последние месяцы, теперь есть над чем подумать
Спасибо!
странно, но я почему то пропустил Вашу статью "Применение метода Монте-Карло для оптимизации торговых стратегий"
именно это и искал последние месяцы, теперь есть над чем подумать
Спасибо!
Пожалуйста! Та тема нуждается в дальнейшем развитии - нужен переход от бутстрэпа по сделкам к тестированию на смоделированных ценах. Вроде бы, кастомные символы и библиотека fxsaber'а для тестирования позволяют это сделать.
Честно говоря, подход связанный только с прогнозированием считаю недостаточным (из-за присущей рынку нестационарности). Нужно дополнять его подходом связанным с определением разладки (момента смены параметров модели). В зачаточном виде это можно увидеть в примерах к статье, но подробнее хочу написать об этом в третьей части.
Интересно про тему моделирования побольше узнать.
Интересно про тему моделирования побольше узнать.
Если речь о том, чтобы привести рецепты построения хорошей вероятностной модели, которая позволит построить прибыльную ТС, то вряд ли это вообще возможно. В любом случае, основные принципы своего подхода я обозначил в статье про гэпы и пока не планирую текстов об этом направлении.
Примеры моделей для данной серии статей использую стандартные, чтобы не переусложнять изложение.
Но возможно вы имеете в виду что-то более конкретное - например, эконометрическое моделирование или моделирование Монте-Карло и тд. В таком случае, необходимо уточнение.
Если речь о том, чтобы привести рецепты построения хорошей вероятностной модели, которая позволит построить прибыльную ТС, то вряд ли это вообще возможно. В любом случае, основные принципы своего подхода я обозначил в статье про гэпы и пока не планирую текстов об этом направлении.
Примеры моделей для данной серии статей использую стандартные, чтобы не переусложнять изложение.
Но возможно вы имеете в виду что-то более конкретное - например, эконометрическое моделирование или моделирование Монте-Карло и тд. В таком случае, необходимо уточнение.
Вопрос скорее про теорию построения научных моделей. Где брать идеи, какие формулы использовать для моделирования, как оценивать качество модели, а там и прогнозирование, разладка.
Планируются ещё две части, посвящённые случайным величинам и случайным процессам.
Вот это прекрасно, а то среди трейдеров наблюдается повальная безграмотность в слупах)
Боюсь, что в этой серии не получится дойти до процессов с непрерывным временем - придётся ограничиться дискретным временем (подход эконометрики).
А разве это не одно и то же?
Непрерывное время можно свести к дискретному путем дискретизации. Дискретное время можно свести к непрерывному путем интерполяции (но это никому не нужно на практике, потому что инструменты анализа окружающего мира (вычтехника) дискретны).
я не знаю, про что будет весь цикл Ваших статей, но если статьи будут в очередной раз предсказывать цену, не важно как - используя статистику, теор.вер ... ,танцы с бубном...
то увы, это обсуждалось 100500 раз и на этом ресурсе и на других, итог этих исследований будет или цена случайна по своей природе или же существуют закономерности (на истории), вот держите "на блюдечке"!
Трейдинг - это и есть предсказание цены. Вам может быть не нравится термин, но по сути это так. Упрощенно, вам надо войти в сделку на 1 бар, и вы перед входом даете прогноз - вверх или вниз. Вы делаете прогноз (неявно) что ваша сделка будет прибыльной, иначе вы бы её не открыли.
На следующем баре сделка закрывается, и можно оценить качество вашего прогноза (оно же качество торговой системы).