АТС без привязки к таймфрейму(TF)
Всем привет.
Есть идея отойти от таймфреймов при создании ТС, что бы ТС не зависела от TF, количества последних исследуемых баров и т.д.
Пока что нашел только варианты с использованием тиков, но их непросто протестировать в Метатрейдере (получается большая неточность в результатах)
Какие знаете еще варианты, подходы и т.д, кроме использования тиков?
В 5-ке все будет предельно точно. У меня скальпер на тиках, про ТФ даже не знает.
Если без тиков, ну берите М1 например и с ним работайте. В чем проблема, не понимаю
Всем привет.
Есть идея отойти от таймфреймов при создании ТС, что бы ТС не зависела от TF, количества последних исследуемых баров и т.д.
Пока что нашел только варианты с использованием тиков, но их непросто протестировать в Метатрейдере (получается большая неточность в результатах)
Какие знаете еще варианты, подходы и т.д, кроме использования тиков?
Всем привет.
Есть идея отойти от таймфреймов при создании ТС, что бы ТС не зависела от TF, количества последних исследуемых баров и т.д.
Пока что нашел только варианты с использованием тиков, но их непросто протестировать в Метатрейдере (получается большая неточность в результатах)
Какие знаете еще варианты, подходы и т.д, кроме использования тиков?
Если не использовать тики, то не будет и OHLC для разных таймфреймов (свечей). По тикам строятся все остальные представления, они первичны. Но.. они отличаются у разных ДЦ и даже у разных типов счетов в одном ДЦ. Также, как снапшоты реального, не розничного форекс, содержат сразу несколько курсов. У тиков одного ДЦ (счета) для полноты представления о реальном форекс не хватает характеристик, которые можно добыть только значительной работой, собирая одновременно тики с нескольких десятков ДЦ. Тогда будем иметь и среднее, и характеристики разброса, все на данный момент.
Кроме того, появляется еще возможность ловить микротренды. Это корпоративный эффект, которого нет в потоке тиков на одном счете, связанный с тем, кто из десятков ДЦ в данный момент по данному инструменту опережает, кто отстает. Если последние изменения курса уже у половины ДЦ были в одну сторону, можно предсказывать, что у следующих тиков от других ДЦ изменения будут в ту же сторону. Только эту значительную работу, по-моему, никто не хочет делать.
Если не использовать тики, то не будет и OHLC для разных таймфреймов (свечей). По тикам строятся все остальные представления, они первичны. Но.. они отличаются у разных ДЦ и даже у разных типов счетов в одном ДЦ. Также, как снапшоты реального, не розничного форекс, содержат сразу несколько курсов. У тиков одного ДЦ (счета) для полноты представления о реальном форекс не хватает характеристик, которые можно добыть только значительной работой, собирая одновременно тики с нескольких десятков ДЦ. Тогда будем иметь и среднее, и характеристики разброса, все на данный момент.
Кроме того, появляется еще возможность ловить микротренды. Это корпоративный эффект, которого нет в потоке тиков на одном счете, связанный с тем, кто из десятков ДЦ в данный момент по данному инструменту опережает, кто отстает. Если последние изменения курса уже у половины ДЦ были в одну сторону, можно предсказывать, что у следующих тиков от других ДЦ изменения будут в ту же сторону. Только эту значительную работу, по-моему, никто не хочет делать.
я анализировал по 4-5 ведущим дц на матлабе, направления совпадают, уровни нет, но это из-за разных спредов наверное
Таймфрейм - это просто дискретизация по времени. Отказ от таймфрейма - отказ от дискретизации и переход к переменной частоте обработки тиков.
Никаких технических проблем тут нет - в функции OnTick() просто смотришь, нужно ли взять пришедшую котировку, если да - сохраняешь ее, далее смотришь, пришло ли время делать анализ торговых действий, и если да - делаешь их. Собственно ренко-бары так и работают. Все достаточно просто.
Но, таймфреймы - это удобно, не пойму, зачем от них отказываться-то, и какие преимущества это несет ?
Таймфрейм - это просто дискретизация по времени. Отказ от таймфрейма - отказ от дискретизации и переход к переменной частоте обработки тиков.
Никаких технических проблем тут нет - в функции OnTick() просто смотришь, нужно ли взять пришедшую котировку, если да - сохраняешь ее, далее смотришь, пришло ли время делать анализ торговых действий, и если да - делаешь их. Собственно ренко-бары так и работают. Все достаточно просто.
Но, таймфреймы - это удобно, не пойму, зачем от них отказываться-то, и какие преимущества это несет ?
Свечи придуманы лет 300 назад каким-то японским купцом для визуализации цен зерна на тогдашней зерновой бирже. И для визуального представления и ручной торговли они очень хороши, несмотря на давность.
Роботу никакие свечи не нужны, ибо они кастрируют почти всю информацию внутри свечи, оставляя только HL.
Свечи придуманы лет 300 назад каким-то японским купцом для визуализации цен зерна на тогдашней зерновой бирже. И для визуального представления и ручной торговли они очень хороши, несмотря на давность.
Роботу никакие свечи не нужны, ибо они кастрируют почти всю информацию внутри свечи, оставляя только HL.
Алексей, ты не прав. Сам работаешь со свечами на таймфрейме 1S (похоже, даже не со свечами, а только с одной ценой С), и говоришь, что "свечи не нужны".
Колесо вобще придумано несколько тысяч лет назад каким-то троглодитом - и по-прежнему повсеместно используется.
И еще я тебе не объяснял, что любой сигнал для представления квантуется и дискретизируется. Что, собственно, таймфрейм и свечное представление и делает. Вся информация внутри свечи - для работы не нужна. Если нужна - переходи на меньший таймфрейм.
Алексей, ты не прав. Сам работаешь со свечами на таймфрейме 1S (похоже, даже не со свечами, а только с одной ценой С), и говоришь, что "свечи не нужны".
Колесо вобще придумано несколько тысяч лет назад каким-то троглодитом - и по-прежнему повсеместно используется.
И еще я тебе не объяснял, что любой сигнал для представления квантуется и дискретизируется. Что, собственно, таймфрейм и свечное представление и делает. Вся информация внутри свечи - для работы не нужна. Если нужна - переходи на меньший таймфрейм.
Если нужна, и прежде всего очередность High и Low в минутных (и других) OHLC (я бы убрал из OHLC O и С, а вместо H и L помещал бы E1 и E2 - экстремумы курса в порядке достижения), то что же делать? На 10-секундных таймфреймах будут нерегулярные пропуски баров, что испортит и квантование, и дискретизацию сигнала, они часто будут не иметь смысла. У тиков нет этого недостатка, когда пришел - тогда и пришел. Никаких иллюзий регулярности. А свойства, выявленные путем анализа OHLC, вполне могут быть бессмысленными, также как и сами O и C для минуток.
В смысле "у тиков нет этого недостатка" ??? Тики-то такие же нерегулярные, и тоже имеют "пропуски баров", портя и квантование, и дискретизацию.
Задачей баров является как раз исключение избыточной информации из тиковых данных. Достаточно много ТС работают на тиках, им можно обходиться без баров. Но, все мои испытания показывают, что такие ТС слишком неустойчивы, наиболее устойчивыми являются ТС на H1. Все, что ниже - это в основном прибыль ДЦ.
Как-то видел "показательные" отчеты одного скальпера... Вроде и реал, и прибыль есть... Но получается, что ДЦ имеет аж в пять раз прибыли больше. У меня даже стало складываться ощущение, что это сам ДЦ выпускает подобные эксперты, которые вроде как и приносят прибыль, но для трейдера - весьма небольшую, а для ДЦ - очень даже заметную.
По мне - так основная прибыль на более крупных таймфреймах, и отказываться от свечного представления - никакого смысла.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет.
Есть идея отойти от таймфреймов при создании ТС, что бы ТС не зависела от TF, количества последних исследуемых баров и т.д.
Пока что нашел только варианты с использованием тиков, но их непросто протестировать в Метатрейдере (получается большая неточность в результатах)
Какие знаете еще варианты, подходы и т.д, кроме использования тиков?