От теории к практике - страница 317
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Именно так. Честно говоря, я щас рыдаю навзрыд от безусловного осознания, насколько мы близки к Граалю.
Вы готовьтесь к тому, что брокеры не любят Граали. Может попроще, что нибудь творите.
Именно так. Честно говоря, я щас рыдаю навзрыд от безусловного осознания, насколько мы близки к Граалю.
Думал, Вы меня игнорируете. Ошибся?)
Так можно выделить из потока данных интересующий процесс (из группы процессов) с той или иной точностью.
Только не факт, что исключенные из рассмотрения процессы не скажутся отрицательно на результатах на большом интервале торговли.
Это можно узнать только эмпирически - хотя бы тестом на истории.
Именно так. Честно говоря, я щас рыдаю навзрыд от безусловного осознания, насколько мы близки к Граалю.
Чую, стакан переполнен
Меньше наливайте
)
Просто очевидно, что при увеличении порядка потока Эрланга, распределение приращений стремится к распределению Гаусса.
К примеру, при к=300, имеем следующую статистику по приращениям:
Сам временной ряд приращений выглядит так:
Для прогнозирования таких рядов берется работа великого русского математика Колмогорова (см. прикрепленный файл), и получается Грааль.
Вот и все, дамы и господа!
Просто очевидно, что при увеличении порядка потока Эрланга, распределение приращений стремится к распределению Гаусса.
К примеру, при к=300, имеем следующую статистику по приращениям:
Сам временной ряд приращений выглядит так:
Для прогнозирования таких рядов берется работа великого русского математика Колмогорова (см. прикрепленный файл), и получается Грааль.
Вот и все, дамы и господа!
А на каком основании Вы решили, что движение цены случайно?
Заблуждаетесь.
Просто очевидно, что при увеличении порядка потока Эрланга, распределение приращений стремится к распределению Гаусса.
Для прогнозирования таких рядов берется работа великого русского математика Колмогорова (см. прикрепленный файл), и получается Грааль.Если из ВР ряда выкинуть информацию об амплитуде(цене) и приравнять её условно к 1 для всех тиков, то вполне может получиться что-то гаусовое, мало соответствующее исходному ВР.
Особенно если учитывать что интенсивность тиков - это функция работы серверов под нагрузкой.
Весь вопрос в том - говорит ли интенсивность работы сервера брокера о том, что имеется какое-то определенное состояние рынка чтобы на этом можно было построить "Грааль".
А на каком основании Вы решили, что движение цены случайно?
Заблуждаетесь.
А на каком основании Вы решили, что движение цены случайно?
Цена там вообще не участвует в рассмотрении))
Так получилось по данным Александра, Эрланг 30, Bid. Что перекликается: так же с правой стороны отклонение на второй пик, у Александра в гистограмме особенно выражено. Экспонента, если брать от наибольшего значения, намного быстрее убывает. Выравнивание ряда происходит по операционному времени.
А вот на содержание этих потоков я и предлагаю всем посмотреть. На ретурны, если быть точным.
Возможно ли по человечески объяснить что тут имеется ввиду под словом "ретурны"?
Читаете котировка через экспоненциальные интервалы времени - это я помню.
Как ретурны получаются?
Каков их физический смысл?