Коинтегрированные символы. Где? Повсюду.

Новый комментарий
 
Я лично вижу бесконечное число оных даже у "теоретического" брокера-динозавра с одной валютной парой в кармане.
Собственно сабж на подумать. Поэтому пока воздержусь от комментариев.

P.S. Присутствие коинтегрированных символов вовсе не означает автоматически наличие прибыльной торговли )
 
GaryKa:
Я лично вижу бесконечное число оных даже у "теоретического" брокера-динозавра с одной валютной парой в кармане.
Собственно сабж на подумать. Поэтому пока воздержусь от комментариев.

P.S. Присутствие коинтегрированных символов вовсе не означает автоматически наличие прибыльной торговли )
Есть конкретные расчеты, показывающие что вот такие-то символы являются коинтегрированными? 
 
GaryKa:
Я лично вижу бесконечное число оных даже у "теоретического" брокера-динозавра с одной валютной парой в кармане.
Собственно сабж на подумать. Поэтому пока воздержусь от комментариев.

P.S. Присутствие коинтегрированных символов вовсе не означает автоматически наличие прибыльной торговли )
да, зависит ещё от величины расхождения. Например, синтетические кроссы типа EURUSD бай, GBPUSD селл коинтегрированы с EURGBP бай, но расхождения не позволяют покрыть спред. 
 
Avals: ... Например, синтетические кроссы типа EURUSD бай, GBPUSD селл коинтегрированы с EURGBP бай, но расхождения не позволяют покрыть спред. 

Первый пример есть. Но согласитесь это не "бесконечное число"

C-4: ... Есть конкретные расчеты, показывающие что вот такие-то символы являются коинтегрированными? 
Иногда она настолько очевидна как в приведенном выше примере с triangular arbitrage что только британские учёные скептики будут проводить тест Энгла-Грэнджера. Нет, расчетов нет ))


 
GaryKa:

Первый пример есть. Но согласитесь это не "бесконечное число"

Иногда она настолько очевидна как в приведенном выше примере с triangular arbitrage что только британские учёные скептики будут проводить тест Энгла-Грэнджера. Нет, расчетов нет ))


Дык, это ж арбитраж а не коинтеграция, развеж нет?
 
C-4: ... Дык, это ж арбитраж а не коинтеграция, развеж нет?

Avals привел в пример три пары. Вложив в них одновременно долю капитала рассчитанные по примеру треугольного арбитража - мы получим стационарный эквити.

Коинтеграция — свойство нескольких нестационарных (интегрированных) временных рядов, заключающееся в существовании некоторой их стационарной линейной комбинации

Об связи арбитража и коинтеграции можно посмотреть в ветке "Справочник трейдера". По арбитражу уже много на форуме написано. Ещё примеры коинтеграции, кроме классического арбитража (лока).

 
Как то у меня плохо получается воздерживаться от комментариев.
 
GaryKa:

Avals привел в пример три пары. Вложив в них одновременно долю капитала рассчитанные по примеру треугольного арбитража - мы получим стационарный эквити.

Об связи арбитража и коинтеграции можно посмотреть в ветке "Справочник трейдера". По арбитражу уже много на форуме написано. Ещё примеры коинтеграции, кроме классического арбитража (лока).

 
Как то у меня плохо получается воздерживаться от комментариев.
А понял. Т.е. если я открою в МТ4 лок, например куплю EURUSD и продам EURUSD у меня образуется офигенно коинтегрированый спред EURUSD/EURUSD с очень стационарным equity. Да ведь это же бомба! Так любой, использующий МТ4 сможет достичь стационарного состояния! 
 
C-4: А понял. Т.е. если я открою в МТ4 лок, например куплю EURUSD и продам EURUSD у меня образуется офигенно коинтегрированый спред EURUSD/EURUSD с очень стационарным equity. Да ведь это же бомба!

Сарказм в сторону. Если нормально обмозговать то, что вы написали то, это выльется либо в межброкерский арбитраж либо в маркетмейкерство. Второй пример засчитан.

Ещё.

P.S. Всё точно молчу ))

 
GaryKa:

Avals привел в пример три пары. Вложив в них одновременно долю капитала рассчитанные по примеру треугольного арбитража - мы получим стационарный эквити.

Об связи арбитража и коинтеграции можно посмотреть в ветке "Справочник трейдера". По арбитражу уже много на форуме написано. Ещё примеры коинтеграции, кроме классического арбитража (лока).

 
Как то у меня плохо получается воздерживаться от комментариев.
Стационарный эквити - что это?
 
GaryKa:

Ещё.

О.К. Спрэд между двумя скоррелированными активами будет коинтегрирован? Например спрэд между Соей и Соевым молоком?
 
sumkin75:
Стационарный эквити - что это?
А, не берите в голову. Очередное умниченье.
123
Новый комментарий
Причина обращения: