Новый вид арбитража

[[Удален]]

Если у кого-то есть заинтересованность, готов выложить идею для обсуждения, ибо сам ей пользоваться не собираюсь :)

[Vitalie Postolache]

просим :)

[Murad Ismayilov]

evillive:
просим :)

знаю три штуки - между ДЦ, в треугольнике, между коррелироваными инструментами. есть и четвертый вид?

[[Удален]]

Назовем это, например, регрессионный арбитраж. Идея такова: методами стат. анализа находим равновесные(справедливые(по центру распределения(как угодно))) цены для каждой из пар в треугольнике(многоугольнике) замка, и смотрим, а какая из пар имеет большее отклонение? Делаем предположение, что кольцо(замок) изменится по весам составляющих вперед по времени для пары, имеющей большее отклонение(при едином методе анализа для всех). Кто понял, прошу довести до остальных.

[[Удален]]

-Aleksey-:
Назовем это, например, регрессионный арбитраж. Идея такова: методами стат. анализа находим равновесные(справедливые(по центру распределения(как угодно))) цены для каждой из пар в треугольнике(многоугольнике) замка, и смотрим, а какая из пар имеет большее отклонение? Делаем предположение, что кольцо(замок) изменится по весам составляющих вперед по времени для пары, имеющей большее отклонение(при едином методе анализа для всех). Кто понял, прошу довести до остальных.

Предполагать не получиться, хотя по трем поставщикам котира (не менее) наиболее вероятная выявится сто пудово. А по одному - нижнюю в бай, верхнюю в селл. Закон для любого вида арбитража до сих пор един и профитен.

Также есть reuters.... (гуглим)

[Vitalie Postolache]

кольцо такое?

[[Удален]]

evillive:
кольцо такое?

))) а спред ???? (ну вапще..........). А с 2-мя не получается уже?

[Vitalie Postolache]

_new-rena:

))) а спред ???? (ну вапще..........). А с 2-мя не получается уже?

арбитраж и не пробовал даже, отдельно торгую каждую пару

[Murad Ismayilov]

-Aleksey-:
Назовем это, например, регрессионный арбитраж. Идея такова: методами стат. анализа находим равновесные(справедливые(по центру распределения(как угодно))) цены для каждой из пар в треугольнике(многоугольнике) замка, и смотрим, а какая из пар имеет большее отклонение? Делаем предположение, что кольцо(замок) изменится по весам составляющих вперед по времени для пары, имеющей большее отклонение(при едином методе анализа для всех). Кто понял, прошу довести до остальных.

ничего нового, арбитраж в треугольнике

[[Удален]]

wmlab:

ничего нового, арбитраж в треугольнике

Новое то, что если, якобы, в одной из пар треугольника цена первой отошла от равновесной цены этой пары, то и возвращаться к средней цене она будет первая, треугольник начнет меняться с нее, это арбитраж на опережение изменения составляющих, а не на нарушение баланса треугольника.

[[Удален]]

-Aleksey-:
Новое то, что если, якобы, в одной из пар треугольника цена первой отошла от равновесной цены этой пары, то и возвращаться к средней цене она будет первая, треугольник начнет меняться с нее, это арбитраж на опережение изменения составляющих, а не на нарушение баланса треугольника.

они там взаимосвязаны. хлопотно такое. баланс тока вырастет, эквити вынесет за пределы депо.