Безиндикаторный СОВЕТНИК. Что скажите?

Новый комментарий
 
h4
Alpari-Demo (Build 217)

Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Период 4 Часа (H4) 1999.01.27 08:00 - 2008.08.21 16:00
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры st=55; tp=11; Lots=0.5;
Баров в истории 15038 Смоделировано тиков 13267254 Качество моделирования 89.40%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 54872.07 Общая прибыль 272064.64 Общий убыток -217192.57
Прибыльность 1.25 Матожидание выигрыша 17.79
Абсолютная просадка 1370.36 Максимальная просадка 3666.10 (29.82%) Относительная просадка 29.82% (3666.10)
Всего сделок 3085 Короткие позиции (% выигравших) 1549 (86.44%) Длинные позиции (% выигравших) 1536 (86.85%)
Прибыльные сделки (% от всех) 2673 (86.65%) Убыточные сделки (% от всех) 412 (13.35%)
Самая большая прибыльная сделка 103.07 убыточная сделка -566.78
Средняя прибыльная сделка 101.78 убыточная сделка -527.17
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 39 (3995.55) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-1644.63)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 3995.55 (39) непрерывный убыток (число проигрышей) -1644.63 (3)
Средний непрерывный выигрыш 7 непрерывный проигрыш 1

№ Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 1999.01.27 08:00 buy 1 0.50 0.6962 0.6905 0.6973
2 1999.01.27 08:56 t/p 1 0.50 0.6973 0.6905 0.6973 103.05 10103.05
3 1999.01.27 12:00 buy 2 0.50 0.6974 0.6917 0.6985
4 1999.01.27 14:12 t/p 2 0.50 0.6985 0.6917 0.6985 103.05 10206.10
5 1999.01.27 16:00 buy 3 0.50 0.6972 0.6915 0.6983
6 1999.01.28 13:19 s/l 3 0.50 0.6915 0.6915 0.6983 -543.83 9662.27
7 1999.01.28 20:00 sell 4 0.50 0.6923 0.6978 0.6912
8 1999.01.29 12:47 t/p 4 0.50 0.6912 0.6978 0.6912 102.88 9765.15
9 1999.02.01 00:02 sell 5 0.50 0.6912 0.6967 0.6901
10 1999.02.01 05:00 t/p 5 0.50 0.6901 0.6967 0.6901 103.07 9868.22
11 1999.02.01 08:00 sell 6 0.50 0.6903 0.6958 0.6892
12 1999.02.01 16:51 t/p 6 0.50 0.6892 0.6958 0.6892 103.07 9971.29
13 1999.02.01 20:00 buy 7 0.50 0.6893 0.6836 0.6904
14 1999.02.02 16:51 t/p 7 0.50 0.6904 0.6836 0.6904 99.77 10071.06
15 1999.02.02 20:00 buy 8 0.50 0.6907 0.6850 0.6918
16 1999.02.02 20:40 t/p 8 0.50 0.6918 0.6850 0.6918 103.05 10174.11
17 1999.02.03 00:08 buy 9 0.50 0.6922 0.6865 0.6933
18 1999.02.03 00:20 t/p 9 0.50 0.6933 0.6865 0.6933 103.05 10277.16
19 1999.02.03 04:00 buy 10 0.50 0.6910 0.6853 0.6921
20 1999.02.03 06:34 t/p 10 0.50 0.6921 0.6853 0.6921 103.06 10380.22
21 1999.02.03 08:00 buy 11 0.50 0.6931 0.6874 0.6942
22 1999.02.03 09:30 t/p 11 0.50 0.6942 0.6874 0.6942 103.06 10483.28
 

Сорри!!! Вот!!!

Файлы:
dfgfg.rar  121 kb
 

Странный результат. С тейкпрофитом =11 советник работает на тф=н4 !

Я с трудом могу увидеть здесь здравый смысл! Хорошо ещё, что не по ценам открытия работа идёт....

И Прибыльность мала.

вне выборки с такой прибыльностью гарантирован слив.

Не обольщайтесь результатом теста.

 
rid писал (а) >>

Странный результат. С тейкпрофитом =11 советник работает на тф=н4 !

Я с трудом могу увидеть здесь здравый смысл! Хорошо ещё, что не по ценам открытия работа идёт....

И Прибыльность мала.

вне выборки с такой прибыльностью гарантирован слив.

а что тут удивительного??? пусть хоть на тф=D; Стейт с 1999 года... Цель то была найти закономерность....и устойчивость системы...результат на лицо. Здесь заложен свечной анализ....Если сделать лот 0.1 тогда просадка сведется к нулю. макс. убыточных сделок всего "3" за весь период тестирования...Сделок я считаю достаточно по количеству.

 
rid писал (а) >>

Странный результат.

Покажи лучше!!!

 

Из своего (скромного) опыта замечу, что при такой прибыльности, как у вас =1.25, вне выборки слив начнется сразу же !

 
тейк 11 и стоп 55 ИМХО нарушение всех законов ММ или чего там. К тому же цифры больше на результат оптимизации смахивает. Чего гадать, если уверен-торгуй.
 
slayer писал (а) >>

Покажи лучше!!!

Вы наверное ждёте восторженных откликов и "низних поклонов" в свой адрес. За свою разработку.

Я же думал, что гораздо полезнее именно критические отзывы. Но если они вам не нравятся, то я прошу прощения, что влез сюда со своим мнением....

 
rid писал (а) >>

Вы наверное ждёте восторженных откликов и "низних поклонов" в свой адрес. За свою разработку.

Я же думаю, что гораздо полезнее именно критические отзывы. Но если они вам не нравятся, то я прошу прощения, что влез сюда со своим мнением....

Я не жду восторженных откликов и "низних поклонов" в свой адрес!!!! мне нужно обсуждение более детально!! по параметрам!!! А то что ты пишешь про: "Хорошо ещё, что не по ценам открытия работа идёт...." - я думаю это уже мне решать по ценам открытия, иль тикам! Система есть как есть!!!

 
rid писал (а) >>

Из своего (скромного) опыта замечу, что при такой прибыльности, как у вас =1.25, вне выборки слив начнется сразу же !

скромного? видать опыта у Вас действительно маловато!!! А по Вашему каков должен быть данный параметр?

 
sayfuji писал (а) >>
ИМХО нарушение всех законов ММ или чего там.
не может быть!!!
123456
Новый комментарий
Причина обращения: