Не согласен

Новый комментарий
 
Прочитал вскольз статью Десять «ошибок» начинающего трейдера?
Хотя и согласен с двумя постулатами:
1) цена случайна и нельзя ее предсказать
2) достаточно входить в рынок "правильно" в половине случаев

с остальным не согласен. Считаю :
1) необходимо ограничивать убытки (и как следствие - никаких "Buy @ Hold" - рынок никому ничего недолжен, автор сам это признает)
2) дать прибыли расти
3) не добавляться к убыточной позиции
 

Каждое предложение имеет смысл лишь для конкретной стратегии. В принципе если автор работает по стратегии, для которой всё это уместно, значит он прав в рамках данной стратегии. Мне статья понравилась. И я со многими положениями согласен, только опять таки подчеркну в рамках соответствующей стратегии.

 
Он пишет о том, что убыточные позиции не надо закрывать. А это значит, не надо ставить SL. Это явная ошибка. На примере того же "сашкина" на чемпионате в тестере стратегий вы увидите, к чему это может привести - до поры до времени дела идут вверх, пока не начнется резкое падение и один ордер вызовет банкротство.
Что за "среднее"? Как он его определяет? Почему все должно стремится к нему, ведь колебания на длительных интервалах тоже существуют?
 
AgentRX:
Что за "среднее"? Как он его определяет? Почему все должно стремится к нему, ведь колебания на длительных интервалах тоже существуют?
Я конечно же не знаю как именно автор статьи определяет это среднее, вокруг которого ходит цена.
Но у меня есть своё предположение об этом "среднем". Если интересно можете взглянуть вот здесь
https://www.mql5.com/ru/forum/50458
solandr 04.10.06 10:11

Хотя конечно же с отсутствием стопа я также не согласен. Лучше иметь ОЧЕНЬ большой стоп (на форсмажорные обстоятельства) нежели не иметь его вовсе. Я например у себя при игре по дневкам считаю нормальным стоп в 2-3 фигуры, а также удержание позиций по 1-2 неделе.
 
Rosh">Десять «ошибок» начинающего трейдера?
Хотя и согласен с двумя постулатами:
1) цена случайна и нельзя ее предсказать
2) достаточно входить в рынок "правильно" в половине случаев

с остальным не согласен. Считаю :
1) необходимо ограничивать убытки (и как следствие - никаких "Buy @ Hold" - рынок никому ничего недолжен, автор сам это признает)
2) дать прибыли расти
3) не добавляться к убыточной позиции





Если цена случайна и нельзя ее предсказать,хотя бы с вероятностью 51%,тогда как же правильно входить в рынок в половине случаев?
И если входить в 50% правильно,то выходить то надо хотя бы в 51% правильно!

Получается на форексе нельзя зарабатывать,т.к. статистически при 50 на 50 минус спред обеспечивают конечный 100% проигрыш.

Следовательно,цену как то нужно предсказывать,и предсказывать в двух случаях,при входе и при выходе,т.к. закрывая бай мы предсказываем что цена пойдет вниз.

А насчет:
-------------
с остальным не согласен. Считаю :
1) необходимо ограничивать убытки (и как следствие - никаких "Buy @ Hold" - рынок никому ничего недолжен, автор сам это признает)
2) дать прибыли расти
3) не добавляться к убыточной позиции
-------------

Нет ни убыточных не прибыльных позиций..
Для примера можно рассматривать баланс в 10000 как баланс в 12000 + позиция по селл с -2000,или как 8000 + позиция по селл с +2000,так что теперь
куда добавляться??!!

Цену нужно предсказывать,хоть как-то и хоть на какойто период, и только по этому принимать решения... иначе 100% слив...
 
Попытка предсказывать цену - прямой путь в богадельню (Талеб), в то время как следование за трендом дает некоторое смещение от 50/50.
 
Следование за трендом и есть попытка предсказания цены...
 
Ronen:
Следование за трендом и есть попытка предсказания цены...
Не будем заниматься софистикой (а что это такое ?), случайность цены подразумевает, что никакая прибыльная стратегия на истории не гарантирует прибыльность конкретной данной сделки в реале, а значит необходимо быть готовым к принятию лося(если цена пошла против нас), а не сидеть и ждать когда цена развернется в соответствии с указанием стратегии.
 
Rosh:
Ronen:
Следование за трендом и есть попытка предсказания цены...
Не будем заниматься софистикой (а что это такое ?), случайность цены подразумевает, что никакая прибыльная стратегия на истории не гарантирует прибыльность конкретной данной сделки в реале, а значит необходимо быть готовым к принятию лося(если цена пошла против нас), а не сидеть и ждать когда цена развернется в соответствии с указанием стратегии.

В то же время, если лосей закрывать при малейшем развороте, то слив будет еще быстрее, потому что кроме разворотов бывают еще и шумы рынка с довольно большой амплитудой (ситуация "ударили по стопам").
То, что нужно быстрее уходить с развернувшегося рынка знают практически все, только разворот это рынка или шум - это такая же диллема при опредилении как и определение направления рынка.
Чтобы не срабатывали стопы от шума рынка, мы вынуждены увеличивать величину стопов.... Только шумы то бывают разной величины, и мы незаметно для себя уже попадаемся на пропуске разворота... А может быть и самый большой разворот - это тоже шум для, скажем, недельного таймфрема?
Я думаю, что эта проблема также сложна, как и сама торговля на Форексе.
 
То есть, нам необходима некая методика определения величины шума. То есть, необходимо отделить случайную составляющую от трендовой (если последний на самом деле присутствует).
 
Rosh:
То есть, нам необходима некая методика определения величины шума. То есть, необходимо отделить случайную составляющую от трендовой (если последний на самом деле присутствует).

Почти согласен. Почему почти? Потому что мы все прекрасно знаем, что то, что для одного ТФ тренд, то для другого - шум. И наоборот. Это в принципе задача без решения, потому что на рынке нет дискретности. Нет явно выраженного шума. Шум одновременно и тренд. Причем, самое тяжелое, что некоторая скученность величины шумов постоянно перемещается и вчерашние настройки Эксперта завтра будут уже плохо работать.
Мне кажется задача управления капиталом на Форексе на самом деле трансформируется в задачу некой среднестатистической результативности торговли. Не стоит уделять внимание очень изощренным системам по определению точек входа в рынок. Даже направление торговли не имеет решающего значения. Качество вхождения в рынок всё равно с одной стороны случайно, с другой стороны ВСЕГДА профитно. Это определяется только соотношением величины депозита и эффективности торговли (процент прибыли в единицу времени). Важнее решить именно задачу эффективности торговли.
12
Новый комментарий
Причина обращения: