Применение мат.анализа и высшей математики
Мат. анализ тут отдыхает. Все слишком нелинейно и слишком близко к 100% случайности. Если и можно сделать что то, то нужно думать о нечеткой логики, энтропии, нейронные сети и типа того. И теория хаоса, но не "торгового хаоса" Билла Вилямса а о настоящем, "математическом" хаосе, для которого много наработанного - кстати российскими/советскими математиками.
Рынок - это система положительной обратной связи. Изменение ровновесии системы приводить к появление сил, которые увеличивают небалансированности - конечно до определенного момента - потом назад. Как у генераторов. Только там одна инерция одна сила, а тут...
эта теория хорошо объясняет наличие линии поддержки и сопротивления, а также и факт, что самыми стабильными трендами возникают при очень спокойными рынками.
Рынок - это система положительной обратной связи. Изменение ровновесии системы приводить к появление сил, которые увеличивают небалансированности - конечно до определенного момента - потом назад. Как у генераторов. Только там одна инерция одна сила, а тут...
эта теория хорошо объясняет наличие линии поддержки и сопротивления, а также и факт, что самыми стабильными трендами возникают при очень спокойными рынками.
Cronex писал (а):
Привет всем,
Возможно я не прав, но я что-то не нашел темы по поводу принципиального применения в.мат. и ее разделов типа прогонозирование вектора вероятного развития графика, непрерывности графика в точке или теории выпуклости графика для прогнозирования вероятного развития направления рынка.
Это в принципе не обсуждается или просто никто не занимался этим?
Я так думаю если уж заниматься тех анализом так без этого просто не обойтись. Многие вопросы решаются графическим способом. Я когда еще в институте учися писал системы моделирования физических процессов по ограниченным эмпирическим данным. Довольно точно получалось и есть предположение что и в этом применении тоже будет польза.
Вот к примеру идея : просчитать вероятный вектор развития графика восстановить его до цели методом квадратичной интерполяции и после этого расчитывать расхождение с реальным поведеним для оценки направления и качества тренда.
Привет всем,
Возможно я не прав, но я что-то не нашел темы по поводу принципиального применения в.мат. и ее разделов типа прогонозирование вектора вероятного развития графика, непрерывности графика в точке или теории выпуклости графика для прогнозирования вероятного развития направления рынка.
Это в принципе не обсуждается или просто никто не занимался этим?
Я так думаю если уж заниматься тех анализом так без этого просто не обойтись. Многие вопросы решаются графическим способом. Я когда еще в институте учися писал системы моделирования физических процессов по ограниченным эмпирическим данным. Довольно точно получалось и есть предположение что и в этом применении тоже будет польза.
Вот к примеру идея : просчитать вероятный вектор развития графика восстановить его до цели методом квадратичной интерполяции и после этого расчитывать расхождение с реальным поведеним для оценки направления и качества тренда.
Я тоже так думаю.
Ещё я думаю, что сложности программирования - это мелкая чепуха в сравнении со сложностью этой задачи.
Для начала нужно заглянуть в учебник по мат. анализу и поинтересоваться, чем отличается интерполяция от экстраполяции.
Itso:
Мат. анализ тут отдыхает. Все слишком нелинейно и слишком близко к 100% случайности. Если и можно сделать что то, то нужно думать о нечеткой логики, энтропии, нейронные сети и типа того. И теория хаоса, но не "торгового хаоса" Билла Вилямса а о настоящем, "математическом" хаосе, для которого много наработанного - кстати российскими/советскими математиками.
Рынок - это система положительной обратной связи. Изменение ровновесии системы приводить к появление сил, которые увеличивают небалансированности - конечно до определенного момента - потом назад. Как у генераторов. Только там одна инерция одна сила, а тут...
эта теория хорошо объясняет наличие линии поддержки и сопротивления, а также и факт, что самыми стабильными трендами возникают при очень спокойными рынками.
Отдыхают те, кто в прикладной математике не бум бум. Остальные на этом предпочитают зарабатывать. А то, что нелинейно, запросто приводится к линейному виду и обратно. Для примера можно посмотреть в сторону метода наименьших квадратов - восстановление максимально коррелируемой функции по нескольким точкам.
Мат. анализ тут отдыхает. Все слишком нелинейно и слишком близко к 100% случайности. Если и можно сделать что то, то нужно думать о нечеткой логики, энтропии, нейронные сети и типа того. И теория хаоса, но не "торгового хаоса" Билла Вилямса а о настоящем, "математическом" хаосе, для которого много наработанного - кстати российскими/советскими математиками.
Рынок - это система положительной обратной связи. Изменение ровновесии системы приводить к появление сил, которые увеличивают небалансированности - конечно до определенного момента - потом назад. Как у генераторов. Только там одна инерция одна сила, а тут...
эта теория хорошо объясняет наличие линии поддержки и сопротивления, а также и факт, что самыми стабильными трендами возникают при очень спокойными рынками.
Reshetov писал (а):
Itso:
Мат. анализ тут отдыхает. Все слишком нелинейно и слишком близко к 100% случайности. Если и можно сделать что то, то нужно думать о нечеткой логики, энтропии, нейронные сети и типа того. И теория хаоса, но не "торгового хаоса" Билла Вилямса а о настоящем, "математическом" хаосе, для которого много наработанного - кстати российскими/советскими математиками.
Рынок - это система положительной обратной связи. Изменение ровновесии системы приводить к появление сил, которые увеличивают небалансированности - конечно до определенного момента - потом назад. Как у генераторов. Только там одна инерция одна сила, а тут...
эта теория хорошо объясняет наличие линии поддержки и сопротивления, а также и факт, что самыми стабильными трендами возникают при очень спокойными рынками.
Отдыхают те, кто в прикладной математике не бум бум. Остальные на этом предпочитают зарабатывать. А то, что нелинейно, запросто приводится к линейному виду и обратно. Для примера можно посмотреть в сторону метода наименьших квадратов - восстановление максимально коррелируемой функции по нескольким точкам.Мат. анализ тут отдыхает. Все слишком нелинейно и слишком близко к 100% случайности. Если и можно сделать что то, то нужно думать о нечеткой логики, энтропии, нейронные сети и типа того. И теория хаоса, но не "торгового хаоса" Билла Вилямса а о настоящем, "математическом" хаосе, для которого много наработанного - кстати российскими/советскими математиками.
Рынок - это система положительной обратной связи. Изменение ровновесии системы приводить к появление сил, которые увеличивают небалансированности - конечно до определенного момента - потом назад. Как у генераторов. Только там одна инерция одна сила, а тут...
эта теория хорошо объясняет наличие линии поддержки и сопротивления, а также и факт, что самыми стабильными трендами возникают при очень спокойными рынками.
Вот это было гениально. Я помолчу....
Метод найменьших квадратов является одно из применения линейного регресионного анализа и он просто подскажет, что да - есть тренд. Но трейдер определяет это на глаз довольно хорошо. И что? Опят слив, так как обычно тренд замечается когда он кончает.
Конечно, МНК намного лучше чем все вымишленными псевдо-математическими методами определения тренда, но это просто недостаточно. Как раз нелинейност приводить к самых больших скачков и следовательно - к прибылью.
IMHO лучше сказать так - есть моментов, когда движение маловероятно, и есть моментов когда иногда маленькие изменения среды приведут к движение - причем движение можеть быть как вверх, так и вниз с приблизительно одинаковая вероятность.
Вот об этом мне хотелось бы поговорить, а не о "бум бум". . .
Помнится в институте на теоретичнеских основах электротехники нас мучали переходными процессами: давали схему с кучей конденсаторов, катушек и резисторов, и мы по этой схеме строили графики переходных процессов. Движение цены после импульсных скачков очень напоминает эти графики. Вопрос: параметры системы не известны, можно ли имея часть картинки переходного процесса дорисовать продолжение? По крайней мере если не учитывать, что параметры системы могут в любой момент измениться?
2 Integer - переходные процессы - это отрицательная обратная связь. Система "гасит" внешные толчки. Поэтому и они продолжают очень короткое время.
В Форексе такое бывает когда тренд уже слабенький и начинает боковое движение - есть затухающие колебания.
Если был возходящий тренд, такое наблюдается когда уже нету желающих продавать. Часть трейдеров с открытыми позициями (конечно длинными) решают закрыться. От этого получается откат. Для одной небольшой группе трейдеров это сигнал покупки - только их мало и движение вверх - тоже маленкое. Потом еще раз маленькая покупка и вниз, но меньше и т.д. На графике видно, что тренд затухает.
Если рынок был куча конденсаторов, катушек и резисторов, то на это все и кончилось бы. Но он состоится людям, а им хочеться, что-бы было движение - одни хотят вверх, другие вниз, а третьим (те, которые еще не открылись) все равно - только что бы они схватили движение в самом начале. И тогда все начинается снова..
В Форексе такое бывает когда тренд уже слабенький и начинает боковое движение - есть затухающие колебания.
Если был возходящий тренд, такое наблюдается когда уже нету желающих продавать. Часть трейдеров с открытыми позициями (конечно длинными) решают закрыться. От этого получается откат. Для одной небольшой группе трейдеров это сигнал покупки - только их мало и движение вверх - тоже маленкое. Потом еще раз маленькая покупка и вниз, но меньше и т.д. На графике видно, что тренд затухает.
Если рынок был куча конденсаторов, катушек и резисторов, то на это все и кончилось бы. Но он состоится людям, а им хочеться, что-бы было движение - одни хотят вверх, другие вниз, а третьим (те, которые еще не открылись) все равно - только что бы они схватили движение в самом начале. И тогда все начинается снова..
Integer писал (а):
В чем проблема? В математике или в программировании? Если в программировании, можем совместить усилия:-)
Спасибо за предложение, но с программированием проблем нет - 20 лет этим занимаюсь :-)В чем проблема? В математике или в программировании? Если в программировании, можем совместить усилия:-)
С математикой тоже вроде все в поряде, только вот тема новая - точку применения самостоятельно трудно отпределить, а в сети больше пустой пурги и сторонних рассуждений о историческом поведении рынка в прошлом.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможно я не прав, но я что-то не нашел темы по поводу принципиального применения в.мат. и ее разделов типа прогонозирование вектора вероятного развития графика, непрерывности графика в точке или теории выпуклости графика для прогнозирования вероятного развития направления рынка.
Это в принципе не обсуждается или просто никто не занимался этим?
Я так думаю если уж заниматься тех анализом так без этого просто не обойтись. Многие вопросы решаются графическим способом. Я когда еще в институте учися писал системы моделирования физических процессов по ограниченным эмпирическим данным. Довольно точно получалось и есть предположение что и в этом применении тоже будет польза.
Вот к примеру идея : просчитать вероятный вектор развития графика восстановить его до цели методом квадратичной интерполяции и после этого расчитывать расхождение с реальным поведеним для оценки направления и качества тренда.