Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции) - индикатор для MetaTrader 5

Главным недостатком классического метода ближайших соседей (Nearest Neighbor algorithm, см. Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN) является то, что все цены в паттерне имеют одинаковый вес. Другими словами, предполагается, что более старые цены оказывают такое же влияние на будущие, как и новые. Для преодоления этого недостатка, в данной версии индикатора новые цены имеют большие веса при поиске наиболее близкого паттерна. Используется взвешенные коэффициенты корреляции, чьи веса уменьшаются линейно от новых цен в паттерне к прошлым.

Индикатор имеет следующие входные параметры:

• Npast - количество баров прошлого в паттерне;
• Nfut - количество баров будущего в паттерне (должно быть < Npast).

Индикатор рисует две кривые: синяя кривая показывает прошлые цены полученные методом ближайших соседей, а красная кривая показывает будущие цены того же паттерна. Ближайшие сосед масштабируется в коэффициентом соответствии линейной регрессией между данным паттерном и текущим паттерном. Индикатор также выводит информацию о дате ближайшего соседа и коэффициент корреляции с настоящим паттерном.

2010.07.12 11:23:26 Nearest_Neighbor_-_weighted_corr (EURUSD,H1) Ближайший сосед начинается 2003.02.21 13:00:00 и заканчивается 22003.03.12 00:00:00. Его коэффициент корреляции с текущим паттерном равен 0.9521726745708775.