Критерии оптимизации

Критерий оптимизации — некий показатель, значение которого определяет качество тестируемого набора входных параметров. Чем больше значение критерия оптимизации, тем лучше оценивается результат тестирования с данным набором параметров. Выбор данного показателя осуществляется на вкладке "Настройки" справа от поля "Оптимизация".

Критерий важен не только для того, чтобы пользователь мог сравнить между собой результаты. Без критерия оптимизации невозможно использование генетического алгоритма, поскольку он на основе критерия "решает", как отбирать кандидатов для новых поколений. При полном переборе вариантов критерий не участвует в процессе перебора.

Напомним, что в тестере доступны следующие встроенные критерии оптимизации:

• Максимальный баланс;
• Максимальная прибыльность;
• Максимальное матожидание выигрыша (средние прибыль/убыток на сделку);
• Минимальная просадка в процентах по эквити;
• Максимальный фактор восстановления;
• Максимальный коэффициент Шарпа;
• Пользовательский критерий оптимизации;

При выборе последнего варианта в качестве критерия оптимизации будет учитываться значение функции OnTester, реализованной в советнике — мы рассмотрим её в одном из следующих разделов. Данный параметр позволяет программисту использовать любой собственный показатель для оптимизации.

Также в MetaTrader 5 доступен особый "комплексный критерий". Это интегральный показатель качества прохода тестирования, который учитывает сразу несколько параметров:

• Количество сделок;
• Просадка;
• Фактор восстановления;
• Матожидание выигрыша;
• Коэффициент Шарпа;

Формула не раскрывается разработчиками, но известно, что диапазон возможных значений — от 0 до 100. Важно, что значения комплексного показателя влияют на цвет ячеек колонки Result таблицы оптимизации вне зависимости от критерия, то есть подсветка то такому принципу действует, даже когда для отображения в колонке Result выбран другой критерий. Слабые комбинации со значениями ниже 20 подсвечиваются красным, сильные, выше 80 — темно-зеленым.

Поиск универсального критерия добротности торговой системы — насущная и сложная задача для большинства трейдеров, поскольку выбор настроек по максимальному значению одного показателя (например, прибыли), как правило, является далеко не лучшим вариантом с точки зрения стабильного и предсказуемого поведения эксперта в обозримом будущем.

Наличие комплексного показателя позволяет нивелировать слабые места каждого отдельного показателя (а они обязательно имеются и широко известны) и дает ориентир при разработке собственных пользовательских показателей для расчета в OnTester. Мы займемся этим в ближайшее время.