Artigos sobre programação nas linguagens MQL4 e MQL5

Este artigo é uma continuação do artigo "Padrões de reversão: Testando o padrão 'topo/fundo duplo'" publicado anteriormente. Agora consideraremos o padrão de reversão O-C-O, o bem conhecido Ombro-Cabeça-Ombro, compararemos o desemprenho de dois padrões e, por último, tentaremos combinar o trading de dois padrões num só sistema de negociação.

O artigo descreve os conteúdos da pasta do programa do terminal do cliente MetaTrader 4. Ele será útil para aqueles que já começaram a compreender os detalhes da operação do terminal do cliente.

A lógica fuzzy expande nossos limites da lógica matemática e da teoria dos conjuntos. Este artigo revela os princípios básicos da lógica fuzzy, bem como a descrição de dois sistemas de inferência fuzzy usando os modelos do tipo Mamdani e Sugeno. Os exemplos fornecidos descreverão a implementação de modelos difusos (fuzzy) baseados nesses dois sistemas, que utilizam a biblioteca FuzzyNet para MQL5.

Agora criaremos um Consultor Especialista simples que obterá propriedades de posição no símbolo atual e as exibirá no painel personalizado de informações durante as negociações manuais. O painel de informações será criado usando objetos gráficos e a informação exibida será atualizada a cada ponto. Isto será muito mais conveniente do que ter que executar manualmente todas as vezes o script descrito no artigo anterior da série, chamado "Guia prático do MQL5: Obter propriedades de posição".

O serviço Sinais de negociação se desenvolve rapidamente. E como você está confiando seu dinheiro a um provedor do sinais, seria bom minimizar o risco de perder o depósito. Como lidar com essa selva de sinais de negociação? Como encontrar esse sinal que trará o lucro para você? O artigo propõe a criação de uma ferramenta para analisar visualmente o histórico de trades de sinais de negociação no gráfico do instrumento.

O artigo descreve um método universal para analisar e converter dados de documentos HTML com base em seletores CSS. Em MQL estão disponíveis relatórios de negociação e de teste, calendários econômicos, sinais públicos e monitoramento de contas, fontes de cotações on-line adicionais.

O artigo fornece uma descrição detalhada do processo de teste e otimização de Expert Advisors no Testador de Estratégia MetaTrader 4, a importância de tais informações e a necessidade desta publicação não pode ser subestimada. Um monte de usuários que iniciam com a plataforma de negociação MetaTrader 4 tem apenas uma idéia muito vaga do como e o que precisa ser feito quando se trabalha com os Expert Advisors. O artigo proposto dá respostas simples e claras para todas essas perguntas e fornece uma abordagem mais profissional para lidar com esses problemas usando um exemplo específico.

Este artigo mostra como usar facilmente Redes Neurais em seu código MQL4, aproveitando a disponibilidade gratuita da melhor biblioteca artificial de rede neural (FANN) e empregando múltiplas redes neurais em seu código.

A nova versão da linguagem de programação MQL (MQL5) para o desenvolvimento de estratégias de negociação fornece recursos mais poderosos e eficazes em comparação com a versão anterior (MQL4). A vantagem reside essencialmente nos aspectos da programação orientada a objetos. Este artigo analisa a possibilidade de uso de tipos de dados personalizados complexos, como nós e listas. Ele também fornece um exemplo prático de como usar listas na linguagem MQL5.

Os sistemas automáticos de scalping são considerados não só o auge do trading algorítmico, mas também os mais difíceis na escrita do código. Neste artigo, nós mostraremos como -usando os recursos embutidos de depuração e teste visual- construir estratégias baseadas na análise de ticks entrantes. O desenvolvimento de regras de entrada e saída muitas vezes exige anos de negociação manual. Mas com a MetaTrader 5 você pode rapidamente verificar qualquer estratégia semelhante no histórico real.

Neste ativo, vou discutir como, "cruzando" uma estratégia muito importante e uma rede neural, é possível se envolver com sucesso na negociação. Falaremos sobre a estratégia "Sequential" de Thomas DeMarker com o uso de sistemas de inteligência artificial (IA). O trabalho será APENAS segundo a primeira parte da estratégia, utilizando os sinais "Instalação" e "Interseção".

O artigo apresenta a criação do indicador ZigZag de acordo com os termos de referência para um dos exercícios descritos no artigo "Como criar uma especificação de requisitos para solicitar um indicador". O indicador é construído com base em extremos determinados com a ajuda de um oscilador. O indicador suporta o uso de um dos seguintes osciladores: WPR, CCI, Chaikin, RSI, Stochastic Oscillator.

As variáveis globais do terminal possibilitam uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de Expert Advisors sofisticados e confiáveis. Se você dominar as variáveis globais, você nunca mais vai querer desenvolver EAs no MQL5 sem elas.

O tempo tem sido de grande valor por toda a história da humanidade, e tentamos não desperdiçá-lo sem necessidade. Este artigo dirá a você como acelerar o trabalho do seu Expert Advisor se seu computador tiver um processador com vários núcleos. Além disso, a implementação do método proposto não requer conhecimento de nenhuma outra linguagem além de MQL5.

Este é o primeiro artigo da série Livro de receitas MQL5. Vou iniciar com exemplos simples para permitir que aqueles que estejam dando os seus primeiros passos em programação se familiarizem gradativamente com a nova linguagem. Eu me lembro que as minhas primeiras tentativas de projetar e programar sistemas de negociação foram muito difíceis, visto que era a primeira linguagem de programação da minha vida. Entretanto, no fim das contas foi mais fácil do que eu pensava e apenas demorou alguns meses até que eu pudesse desenvolver um programa razoavelmente complexo.

No último artigo, criamos classes de objetos-ordens pendentes que correspondem ao conceito geral de objetos de biblioteca. Hoje, trataremos de classes que permitem gerenciar objetos de ordens pendentes.

Entenda como se dá o desenvolvimento de um EA para negociação programando o mínimo possível.

Neste artigo, tentaremos entender, além do conceito de reversão, se vale a pena implementá-la para melhorar nossas estratégias de negociação. Após criarmos um Expert Advisor, usaremos dados históricos a fim de não só ver quais indicadores são mais indicados para reversão, mas também saber se é possível utilizar o EA sem indicadores como um sistema de negociação independente. Consideraremos se é possível converter um sistema de negociação desfavorável num lucrativo com a ajuda de reversões.

Este artigo aborda questões sobre o tratamento de erros comuns no software. Além disso, trata do registro em log e monstra uma forma de empregar o registrador de logs via MQL5.

As zonas de sobrecompra/sobrevenda caracterizam uma determinada situação do mercado que se distingue por um enfraquecimento da dinâmica dos preços dos instrumentos financeiros. Além disso, essa mudança negativa da dinâmica é mais pronunciada na parte final da tendência, independentemente do tamanho desta última. E como o lucro depende diretamente da capacidade de cobrir a máxima amplitude da tendência, identificar com precisão essas zonas é o mais importante ao negociar qualquer instrumento financeiro.

Este artigo considera novas capacidades do pacote darch (v.0.12.0). Contém uma descrição do treinamento de redes neurais profundas com diferentes tipos de dados, diferentes estruturas e sequências de treinamento. Os resultados do treino estão incluídos.

Este artigo descreve a teoria de precificação cambial e das especificidades da Câmara de Compensação (Clearing) do Mercado de Derivativos da Bolsa de Moscou (MOEX). Este é um artigo abrangente para iniciantes que querem obter uma primeira experiência na negociação de derivativos cambial, bem como para os traders experientes do mercado forex que estão considerando a negociação em plataforma centralizada da bolsa de valores.

Os desenvolvedores de robôs investidores não precisam mais procurar traders para prestarem os seus serviços aos que desejam seus próprios Expert Advisors - agora os traders vão encontrá-los. Atualmente, milhares de traders encomendam serviços a desenvolvedores no serviço Freelance MQL5 e pagam por este trabalho no próprio site MQL5.com. Durante 4 anos, este serviço tem facilitado a vida de três mil traders que pagaram por mais de 10 000 serviços prestados. E esta atividade dos traders e desenvolvedores está em constante crescimento!

Não sou um programador profissional. E assim, o princípio de "ir do simples para o complexo" é de suma importância para mim quando trabalho com o desenvolvimento de um sistema de negócio. O que exatamente é simples para mim? Primeiramente, esta é a visualização do processo de criação do sistema e a lógica de seu funcionamento. Também, é um mínimo de código escrito à mão. Neste artigo, tentarei criar e testar o sistema de negócio, com base no pacote Matlab e, depois, escrever um Expert Advisor para o MetaTrader 5. Os dados do histórico do MetaTrader 5 serão usados para o processo de teste.

Este método gráfico, proposto por Bill Wolfe, torna possível não só identificar a forma e, assim, determinar o tempo e a direção de entrada, mas também prever o alvo, que deve atingir o preço, e o tempo para alcançá-lo. Este artigo descreve como criar, com a base no indicador ZigZag, um indicador para procurar ondas de Wolfe e um Expert Advisor simples que opere de acordo com seus sinais.

Você deseja adicionar ao seu indicador ou conselheiro um painel gráfico para um controle fácil e rápido, mas não sabe como fazê-lo? Neste artigo, vou mostrar passo a passo como "atar" o painel de diálogo com os parâmetros de entrada do seu programa MQL4/MQL5.

Neste artigo, desenvolverei uma ferramenta para análise de relatório CFTC. Resolveremos o seguinte problema: desenvolver um indicador que permita usar os dados do relatório CFTC diretamente dos arquivos de dados fornecidos pela Comissão sem conversão e processamento intermediários. Além disso, ele pode ser utilizado para diferentes propósitos: organizar dados como um indicador, prosseguir com os dados em outros indicadores, em scripts para análise automatizada, em Expert Advisors para uso em estratégias de trading.

O curto período dos contratos futuros complica sua análise técnica, é tecnicamente difícil de analisar este tipo de ativo. Por exemplo, o número de barras no gráfico diário do contrato futuro do índice de Ações Ucraniana UX-9.13 é maior do que 100, portanto o trader cria longos contratos futuros sintéticos. Este artigo explica como emendar contratos futuros com datas diferentes no terminal MetaTrader 5.

Diferentes situações acontecem na vida do trader. Muitas vezes, tentamos restaurar uma estratégia por meio do histórico de trades bem-sucedidos, no entanto, ao observar o histórico de perdas procuramos aperfeiçoar e melhorá-la. E, de fato, em ambos os casos, comparamos as transações com indicadores conhecidos. Este artigo sugere métodos de comparação de lotes de trades com uma série de indicadores.

Nesta pesquisa, são consideradas uma ideologia e metodologia a fim de construir um sistema de recomendação para negociar rápido com base na combinação de possibilidades de previsão com ajuda da Análise de Espetro Singular (SSA) e o método de aprendizado de máquina baseado no teorema de Bayes.

No artigo, são discutidas questões sobre a avaliação de indicadores estatísticos, no serviço de "SINAIS". Com base nas considerações do leitor, são oferecidos parâmetros adicionais, que podem lançar luz sobre os resultados de negociação do sinal, de um ângulo ligeiramente diferente em relação às abordagens tradicionais. São discutidos conceitos como o gerenciamento correto e a transação ideal. Também são considerados os problemas da escolha ótima, a partir dos resultados obtidos e da compilação do portfólio, desde várias fontes de sinais.

O buffer circular é a maneira mais simples e eficaz de organizar os dados para os cálculos numa janela deslizante. Este artigo descreve como está construído este algoritmo e mostra como usá-lo para fazer o cálculo numa janela deslizante usando um processo simples e eficiente.

Todo mundo que começa a trabalhar no Forex tenta responder estas questões. Mas nem todos encontram a resposta, mesmo depois de muitos anos de trabalho duro e pesquisas. Eu, pessoalmente, respondi esta questão, assim como muitas outras questões deste artigo. Como resultado dessas respostas, uma maneira de criar uma estratégia eficiente de trading foi determinada.

Uma série de indicadores apareceu desde o momento da criação do primeiro indicador de média móvel. Muitos deles usam métodos de suavização similares, mas os desempenhos de diferentes algorítimos de médias móveis não foram estudados. Neste artigo, considerarei meios possíveis de uso de Média móveis no MQL5 e comparar seus desempenhos.

Há 21 períodos de tempo disponíveis no MetaTrader 5 para análise. Você pode tirar proveito de objetos gráficos especiais, os quais você pode colocar no gráfico existente e definir o símbolo, período de tempo e algumas outras propriedades ali mesmo. Este artigo fornecerá informações detalhadas sobre tais objetos gráficos do gráfico: vamos criar um indicador com os controles (botões), que nos permitirão definir vários objetos gráficos em uma sub-janela ao mesmo tempo. Além disso, os objetos gráficos se encaixarão com precisão na sub-janela e serão ajustados automaticamente quando o gráfico principal ou a janela do terminal forem redimensionados.

Neste artigo, vamos considerar um exemplo de desenvolvimento de uma interface de usuário com controles de botão. Para transmitir a ideia de interatividade ao usuário, os botões mudarão suas cores quando o cursor passar sobre eles. Com o cursor sobre um botão, a cor do botão será ligeiramente escurecida, ficando significativamente mais escura quando o botão for clicado. Além disso, adicionaremos janelas pop-up em cada botão, criando assim, uma interface intuitiva.

Este artigo foca sobre as especificidades de escolha, o pré-condicionamento e avaliação das variáveis de entrada (preditoras) para uso em modelos de aprendizagem da máquina. Novas abordagens e oportunidades de análises preditoras profundas e suas influências no possível sobre-ajuste (overfitting) dos modelos serão consideradas. O resultado global do uso de modelos, em grande parte, depende do resultado desta etapa. Vamos analisar dois pacotes, oferecendo abordagens novas e originais para a seleção dos preditores.

O conhecimento das linguagens de programação não é mais um pré-requisito para a criação de robôs de negociação. Anteriormente, a falta de habilidades de programação era um obstáculo intransponível para a implementação de estratégias de negociação próprias, mas com o surgimento do MQL5 Wizard, a situação mudou radicalmente. Os comerciantes inexperientes podem parar de se preocupar por causa da falta de experiência em programação - com o novo Wizard, que permite gerar código do Expert Advisor, isso não é necessário.

Depois da atualizar o pacote MATLAB em 2015, é necessário considerar a maneira moderna de criar bibliotecas DLL. Como o exemplo de um indicador preditivo, o artigo ilustra os recursos de vinculação do MetaTrader 5 e do MATLAB usando versões modernas de plataformas de 64 bits. Ao analisar toda a sequência de conexão do MATLAB, o desenvolvedor MQL5 criará rapidamente aplicativos com recursos computacionais avançados, evitando riscos.