트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 658

[Forester]

막심 드미트리예프스키 :

왜 두번째야?

 ReturnsBuffer[i]= log (pr2);

[Maxim Dmitrievsky]

다음과 같이 제거하면 마지막 줄에서 대수를 2번 취했습니다.

[Maxim Dmitrievsky]

도서관 :

왜 두번째야?

네, 이미 찾았습니다.

글쎄, 어떻게 이런 걸 가르칠 수 있니?

[Forester]

막심 드미트리예프스키 :

네, 이미 찾았습니다.

글쎄, 어떻게 이런 걸 가르칠 수 있니?

모르겠어. 그러나 첫 번째 경우에는 로그가 있는 경우와 로그가 없는 경우 - 그래프가 동일합니다.

[Maxim Dmitrievsky]

도서관 :
모르겠어. 그러나 첫 번째 경우에는 로그가 있는 경우와 로그가 없는 경우 - 그래프가 동일합니다.

네, 첫 번째 경우에는 -1에서 1로 국회에 인풋이 필요하고 디트렌드를 만들면

빼기의 경우 추세가 아닌 것처럼 보입니다.

[Dr. Trader]

막심 드미트리예프스키 :

 for ( int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
       bool invert = false ;
       double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
       if (pr< 0 )
       {
        pr = pr*- 1 ;
        invert = true ;
       }
       double pr2 = log (pr);
       if (invert) pr2 = pr2*- 1 ;
      ReturnsBuffer[i]= log (pr2);
     
     }

로그에 문제가 있습니다. log() 대신 sqrt()로 원하는 것을 얻을 수 있습니다.

[Forester]

막심 드미트리예프스키 :

네, 첫 번째 경우에는 -1에서 1로 국회에 인풋이 필요하고 디트렌드를 만들면

빼기의 경우 추세가 아닌 것처럼 보입니다.

음, 로그가 추세 제거에만 사용된다면 그렇습니다. 나는 당신이 또한 배기 가스를 제거하고 싶다고 생각했습니다 ...

그리고 로그를 가지고 놀 수 있습니다. 아마도 소수점으로 더 재미있을 것입니다. 또는 다른 이유로 계산 ... 예를 들어 1000

[Maxim Dmitrievsky]

박사 상인 :

로그에 문제가 있습니다. log() 대신 sqrt()로 원하는 것을 얻을 수 있습니다.

나는 그에게서 아무것도 원하지 않는다)) 나는 센터가 0에 있도록 방금 그것을 사용했다.

[Maxim Dmitrievsky]

도서관 :
음, 로그가 추세 제거에만 사용된다면 그렇습니다. 나는 당신이 또한 배기 가스를 제거하고 싶다고 생각했습니다 ...

그리고 로그를 가지고 놀 수 있습니다. 아마도 소수점으로 더 재미있을 것입니다. 또는 다른 이유로 계산 ... 예를 들어 1000

배출량을 제거하려면 가격이 아닌 시간에 대수 규모를 수행해야 합니다.

http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/

[Forester]

막심 드미트리예프스키 :

이상값을 제거하려면 가격이 아닌 시간에 대수 규모를 수행해야 합니다.

시간 방출을 제거합니다)))