트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3382

새 코멘트
 
Maxim Dmitrievsky #:
네, 맞습니다.
 
예를 들어 Catbust에는 일반적으로 사용되는 약 15개의 '평가 지표'가 내장되어 있습니다. 데이터 세트가 균형 잡힌 경우 정확도가 일반적으로 사용되며, 그렇지 않은 경우 균형 잡힌 정확도가 사용됩니다. 나머지는 큰 차이를 만들지 않습니다. 데이터가 쓰레기인 경우 메트릭은 도움이 되지 않습니다.
 
fxsaber #:

여기에는 교활함이 있습니다. 링크는 단지 열리도록 하기 위한 것입니다. '관심'이 있는 사람은 아무도 그 내용을 자세히 들여다보지 않을 것입니다. 학술적인 성격의 글은 말할 것도 없고 안드레이가 씹어먹은 글은 아무도 읽지 않을 것입니다.


자신의 최적화 알고리즘의 순위를 계산할 수 있는 이 알기 쉬운 TOP을 본 사람이 있나요?

https://habr.com/ru/users/belyalova/publications/articles/

아니요, 주제가 정말 복잡하고 주제에 대한 명백한 작품이 거의 없습니다. 그리고 생산적인 작품은 훨씬 적습니다))))))

 

지난 몇 페이지 동안 무슨 일이 있었나요? 주제는 흥미롭지만 "누가 스승인가"라는 논쟁에서 계속 길을 잃고 있습니다.

응용 문제는 어때요? 문제를 푸는 사람이 제다이가 되는 건가요?

 
fxsaber #:
알고리즘의 견고성을 평가하는 측면입니다. 귀하의 경우이 알고리즘의 일부이기 때문입니다. 주제는 MO에 관한 것이므로 특별한 경우 인 MT5 최적화 프로그램이 아닌 MO 측면에서 작성하고 있습니다.
 
Aleksey Nikolayev #:
함수 공간에서 다중 기준 최적화에 대한 특정 알고리즘에 대한 링크를 원합니다. 하지만 제공할 의향이 없다면 명확하게 설명하는 것이 가장 좋습니다. 검색하는 데 시간을 낭비하고 싶 지 않습니다.

안타깝게도 여기서는 사실입니다. 수천 권의 책을 샅샅이 뒤져 알곡과 쭉정이를 가려내고 싶어하는 사람은 거의 없을 것입니다. 저는 14년 전에 다운로드하고, 수집하고, 선별하고, 선별하고, 폴더에 넣었습니다. 그리고 결국엔 뭐였죠? 비난과 비방.

당신에게는 해당되지 않습니다. 이 참고 문헌 목록이 필요한 정보를 검색하는 데 도움이되기를 바랍니다. 그리고 특히 Karpenko와 Simon을 추천합니다. 정보의 양 측면에서 더 확실한 출처가 있지만 자료를 소화하기가 더 어렵습니다.


ZЫ. 누군가 필요한 경우이 스레드에 흥미로운 문헌에 대한 링크를 넣을 수 있습니다. 그러나 아무도 그것을 필요로하지 않고 아무도 그것을하지 않을 것이며 모두가 기성품이 필요합니다.

 
데이터가 쓰레기인 경우 FF 선택이 결과의 품질에 거의 영향을 미치지 않는다는 것을 보여주는 완벽한 예입니다. 캣버스트 메트릭을 각각 실행해 보세요. 데이터가 쓰레기가 아니라면 모든 것이 작동합니다.

다만 이론가들이 누군가에게 무언가를 증명하려고 암울하게 울부짖고 있을 뿐, 현실은 그렇지 않습니다.
 
Maxim Dmitrievsky #:
FF도 마찬가지죠?

FF와 최적화 표면을 혼동하고 있는 것 같습니다.

 
fxsaber #:

번역이 중요한 것이 아닙니다.

백 세트가 FF에 의존한다는 것은 분명합니다.

FF를 변경할 수 있다면 매개 변수의 평균값을 사용하려면 결과 백 개의 변형에 대해 가장 많은 힙 분포를 제공하는 FF를 사용하는 것이 합리적일 것입니다.

이것이 트레이딩 작업의 프레임워크 내에서 의미가 있는지는 잘 모르겠습니다.

 
fxsaber #:

최적화 알고리즘의 순위를 계산할 수 있는 기능이 있는 이렇게 이해하기 쉬운 상단을 본 적이 있나요?

https://habr.com/ru/users/belyalova/publications/articles/

네, 봤어요. 알고리즘 비교 주제에 대한 흥미로운 기사가 몇 개 있습니다. 안타깝게도 결과를 재현하기 위한 코드와 벤치 조건은 제공되지 않습니다.

1...337533763377337833793380338133823383338433853386338733883389...3399
새 코멘트
사유: