트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3255

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Maxim Dmitrievsky #:

모든 데이터를 검토하고 새 데이터로 확인할 수 있는 가장 좋은 데이터를 선택해야 합니다.

#32456
주어진 특성의 행 사이의 상관관계 행렬에서 가장 상관관계가 높은 행을 선택합니다.


특성의 상관관계 행렬(큰)을 만든 다음 가장 상관관계가 높은 행을 선택한다고요? 패턴 같은 건가요?

 
mytarmailS #:
상관 행렬을 사용하여 주어진 피처의 행 사이의 상관 관계를 계산한 다음 가장 상관 관계가 높은 행이 선택됩니다.


특징의 상관 행렬(큰)을 만든 다음 그에 따라 상관 관계가 있는 행을 선택하는 건가요? 패턴 같은 건가요?

일종의

 

(un)그건 그렇고, 또는 여기에 다시 이론적 결과에 대한 일반적인 자기 영광이 있습니다 :-)))

대부분의 경우 교육과 테스트가 BO를 위해 실질적으로 수행된다는 것을 누구나 알고 있지만 Forex에서 사용하려고합니까? 그리고 입문 비즈니스 규칙은 처음에는 혼합되고 혼란 스럽습니다. 빌어 먹을 뉘앙스 중 하나

 
Maxim Kuznetsov #:

(언)그건 그렇고, 이론적 결과에 대한 일반적인 자기 미화가 여기 다시 있습니다 :-)

대부분의 경우 교육과 테스트가 BO를 위해 실제로 수행된다는 것을 모두가 알고 있지만 Forex에서 사용하려고합니까? 그리고 입문 비즈니스 규칙은 처음에는 혼합되고 혼란 스럽습니다. 빌어 먹을 뉘앙스 중 하나

BO는 무엇입니까? 당신이 자주 사용하고 축약하는 것 - 다른 사람들은 사용하지 않고 무슨 뜻인지 전혀 모릅니다. 일반적인 작성자는 처음에 전체 내용을 작성하고 약어를 표시한 다음 약어가 이어집니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:

일종의

제가 보기에는 데이터를 코 행렬로 변환해야 할 이유가 전혀 보이지 않습니다.


다음은 알고리즘이 특징이 있는 일반 행과 특징이 있는 코 행렬에서 패턴을 검색할 때 알고리즘이 보게 되는 것을 비교한 것입니다.

어떤 이점도 보이지 않습니다...

#  признаки
set.seed(1)
x <- sample(1:5,1000,replace = T)
X <- embed(x,5)[,5:1]

#  кореляционная матрица
corX <- cor(t(X))

#  снижение размерности для визуализации
um_corX <- umap::umap(corX)$layout
um_X <- umap::umap(X)$layout

#  кластеризирую чтобы оценить кластера близких точек
db_corX <- dbscan::hdbscan(um_corX,minPts = 5)$cluster
db_X <- dbscan::hdbscan(um_X,minPts = 5)$cluster

par(mfrow=c(2,1), mar=c(2,2,2,2))
plot(um_X, col= db_X, main="поверхность обычныой матрицы с данными", pch=20,lwd=2)
plot(um_corX, col= db_corX, main="поверхность корреляцонной матрицы", pch=20,lwd=2)


데이터를 시계열과 유사한 것으로 변경했지만 결과는 동일합니다.


 
Maxim Dmitrievsky #:

일종의

따라서 상관 행렬 없이 부호가 있는 일반 데이터 세트에서 패턴을 찾으면 결과는 거의 동일하게 보장됩니다.


추신 그리고 왜 이렇게 많은 시간을 할애했을까요? 유튜브에서 볼 수도 있었는데...

 
mytarmailS #:

따라서 상관 행렬이 없는 일반 데이터 집합에서 특징이 있는 패턴을 찾으면 결과는 거의 보장된 동일합니다.


추신 그리고 왜 그렇게 많은 시간을 할애했을까요? 유튜브에서 볼 수도 있었는데...

아, 그거다

 
Maxim Dmitrievsky #:
오, 여러분

동의

 
mytarmailS #:

동의

유튜브 시청하기 ))

 
Forester #:

BO가 뭐죠?

나는 사이트에서 잘 정립 된 약어 인 BO - 바이너리 옵션이라는 인상을 받았습니다. 곡선 / 슬로프 / 파생 상품이지만 이산 카운트 다운과 + -에 관한 것입니다. 입문 비즈니스 규칙 중 일부는 옵션에서 비롯됩니다. 그리고 그들 중 일부는 그렇지 않으므로 여기 또는 저기서 작동하지 않는 파슬리가 발생합니다.

제 이름에 대한 답장: 저는 양손 모두 MO와 모든 움직임에 찬성합니다. 그러나 단순히 오랫동안 결과가 없으면 처음에는 올바른 방식으로 배치되지 않았을 수도 있습니다. 주제에서 "머신러닝을 사용하여 만든" 데모조차 본 적이 없습니다. 체계적인 검색은 비판 (질문 / 의견)에 대한 비판도 의미합니다.

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