트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2004

[Maxim Dmitrievsky]

개, 또 떠나는 동안 콘솔이 매달렸다

그들은 Windows 10에서 새 콘솔이 다음과 같이 동작한다고 씁니다.

[mytarmailS]

막심 드미트리예프스키 :
멈추지 않음. 예, 이 시리즈는 반대 방향으로 작동하지 않습니다.

)))

무슨 쿠라시? 63%?

[Evgeniy Chumakov]

그리고 두 줄을 입구로 보내면?

한 열은 현재 값이고 두 번째 열은 예측입니다.

[Farkhat Guzairov]

막심 드미트리예프스키 :

Max, RNN에서는 모든 것이 괜찮은 것 같지만 봇 관리는 수익성 있는 거래 수준 측면에서 비교하면 절름발이입니다(NN의 봇과 비교).

[Alexander_K]

예브게니 추마코프 :

변환된 시리즈에서는 역과정에서 왜 결과가 그렇게 좋은지 분명하지만 지표가 정상 가격에서 더 좋다면 이것은 일종의 역설이며 과거는 미래에 달려 있음이 밝혀졌습니다.

그러나 이것은 멋진 관찰입니다. 아니, 심지어 멋진 관찰입니다.

현재와 과거가 미래에 의존한다는 역설은 비마코프적 과정에만 내재되어 있습니다. 저것. 시장에 적용되는 무작위 마르코프 프로세스의 전체 이론은 용광로로 보낼 수 있습니다.

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K :

그러나 이것은 멋진 관찰입니다. 아니, 심지어 멋진 관찰입니다.

현재와 과거가 미래에 의존한다는 역설은 비마코프적 과정에만 내재되어 있습니다. 저것. 시장에 적용되는 무작위 마르코프 프로세스의 전체 이론은 용광로로 보낼 수 있습니다.

글쎄,이 관찰은 아직 확인되지 않았습니다. 여기에 있는 신경망의 장인 중 누구도 정상적인 가격으로 실험을 수행하고 싶어하지 않습니다.

가격 시리즈가 역전되고 직접 테스트보다 테스트가 더 나은 경우 시장의 프로세스는 Markovian이 아닌 것으로 나타났습니다. 즉, 무작위가 아닌가요? 그리고 고통받는 이들에게 희망을 줍니다.

[[삭제]]

예브게니 추마코프 :

시장의 프로세스는 Markov가 아닙니다. 즉, 무작위가 아닙니다.

당신은 파운드에 관심이 있었고, 그것에 대해 무언가를 운전하고 싶었고, 일종의 화학적 경험을 하고 싶었습니다. 당신의 평점이 2888일 때 쓴 글입니다.

파운드가 8을 어떻게 취급하는지 주목하십시오. 그리고 이미 파운드뿐만이 아닙니다.

[Evgeniy Chumakov]

고비르자프 :

당신은 파운드에 관심이 있었고, 그것에 대해 무언가를 운전하고 싶었고, 일종의 화학적 경험을 하고 싶었습니다.

기억나지 않는 글 링크.

[[삭제]]

예브게니 추마코프 :

기억나지 않는 글 링크.

#19945  

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[Renat Akhtyamov]

예브게니 추마코프 :

글쎄,이 관찰은 아직 확인되지 않았습니다. 여기에 있는 신경망의 장인 중 누구도 정상적인 가격으로 실험을 수행하고 싶어하지 않습니다.

가격 시리즈가 역전되고 직접 테스트보다 테스트가 더 나은 경우 시장의 프로세스는 Markovian이 아닌 것으로 나타났습니다. 즉, 무작위가 아닌가요? 그리고 고통받는 이들에게 희망을 줍니다.

오른쪽

왜 생각하지 않았어?

더 자세히 분석하면 모든 쌍이 아님을 알 수 있습니다.