FORTI. Problemi di applicazione - pagina 89

Nuovo commento
 
fxsaber:
Questo è il motivo per cui ho scritto
Non mi interessa quello che MT5 presumibilmente permette per gli ordini limite. Tutto ciò che conta è ciò che raggiunge lo scambio. Quindi, se la borsa avesse un ordine limite IOC, si comporterebbe come al punto 1. FOK - p.2. Non si vede questo in borsa, quindi dobbiamo parlare dell'essenza di FOK/IOC, e non di ciò che MT5 permette qualcosa lì in Request-queries. Fate un OrderGetInteger dei vostri limiti "IOC" almeno.

Hai un casino in testa :)

В режиме биржевого исполнения цена, указываемая при выставлении лимитных ордеров, не проверяется.
Ее можно указать выше текущей цены Ask (для ордеров на покупку) и ниже цены Sell (для ордеров на продажу).
При выставлении ордера с такой ценой он практически сразу срабатывает и превращается в рыночный.
Однако в отличие от рыночных ордеров, где трейдер фактически соглашается на сделку по неуказанной текущей рыночной цене,
лимитный ордер будет исполнен по цене не худшей, чем указанная.
 

Se non ti piace MT5 e sei interessato, leggi la descrizione del gateway FORTS Plaza 2

Metodo FutAddOrder - Aggiungere un ordine

Tipo di messaggio: 64

Tipo di messaggio di risposta: 101

Note:

- Il campo type può assumere i seguenti valori:

1 offerta di quotazione (rimane in coda dopo l'informazione parziale)

2 controfferta (ritirata dopo l'asta)

3 Offerta Fill-or-Kill

2 controfferta (ritirata dopo l'asta) - questo è il CIO, che può essere un'offerta limite :)

File:
p2gate_ru.zip  741 kb
 
fxsaber:
 Impostiamo il FOK-BuyLimit per 10 lotti all'interno dello spread e poi vendiamo immediatamente 1 lotto. La risposta attesa - VENDERE per 1 lotto, e 10 lotti annullati.
Non lo vedrete. E il fatto che in Request for limit types si possano impostare FOK/IOC-types, non significa che siano di questo tipo.

Ha senso. Altrimenti, sarebbe impossibile eseguire questa vendita a mercato di 1 lotto finché qualcuno non prende il nostro limite di acquisto di 10 lotti nella sua interezza.

Beh, o il flipper sarebbe saltato sotto l'offerta, il che non dovrebbe nemmeno essere il caso.

 
Andrey Khatimlianskii:

Ha senso. Altrimenti, sarebbe impossibile eseguire questo mercato-vendita di 1 lotto finché qualcuno non prende il nostro limite di acquisto di 10 lotti nella sua interezza.

Beh, o il flipper sarebbe saltato sotto l'offerta, il che non dovrebbe nemmeno essere il caso.

Niente di tutto questo ha senso.

Mettendo FOK BuyLimit, allora l'offerta sarà immediatamente eseguita o rifiutata :)

Fantasisti :)

 
prostotrader:

Non è logico.

Se metti un FOK BuyLimit, l'offerta passerà immediatamente o sarà rifiutata :)

Fantasisti :)

Quindi non puoi metterlo all'interno dello spread, sarà rifiutato immediatamente. Che tipo di limite è questo?
 
prostotrader:

Sei in un casino :)

В режиме биржевого исполнения цена, указываемая при выставлении лимитных ордеров, не проверяется.
Ее можно указать выше текущей цены Ask (для ордеров на покупку) и ниже цены Sell (для ордеров на продажу).
При выставлении ордера с такой ценой он практически сразу срабатывает и превращается в рыночный.
Однако в отличие от рыночных ордеров, где трейдер фактически соглашается на сделку по неуказанной текущей рыночной цене,
лимитный ордер будет исполнен по цене не худшей, чем указанная.

Non la poltiglia del pensiero altrui, ma il proprio, basato sulla logica, non sulla fede. Smettete di copiare testi deboli. Abilitare la logica.

L'argomentazione "l'ho letto da qualche parte e qualcuno mostra qualcosa lì" è fallace. @Rashid Umarov, @Vasiliy Sokolov, @Dmitriy Skub e molti altri, colpitemi in testa se mi sbaglio.

 
prostotrader:

Se non ti piace MT5 e sei interessato, leggi la descrizione di FORTS Plaza 2 Gateway

Leggere attentamente il testo evidenziato

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading

FORTI. Domande sull'esecuzione

fxsaber, 2017.02.22 22:56

I limitatori FOK/IOC no, purché siano fatturati a un prezzo pari a quello attuale.
Ci sono due "tipi" di limitatori - quotati e di esecuzione. Citato non è peggiore del prezzo attuale (e non uguale). Gli altri sono Esecuzione. Per il tipo Execution, il FOK/IOC può in qualche modo essere permesso. Per quelli citati (il 99% di loro) - no.
 
Andrey Khatimlianskii:
Significa che non può essere collocato all'interno dello spread, devierà subito. Che tipo di limite è questo?

Vediamo un po' i mandati (FORTS).

Nella mia comprensione questi sono

Ordine a mercato - non ha un prezzo e viene eseguito immediatamente (viene rifiutato se non c'è abbastanza volumein tutti gli ordini piazzati)

Ordine limite - ha un prezzo e viene eseguito immediatamente al prezzo non peggiore di quello impostato nell'ordine (o viene rifiutato)

Pending (Limit) Order - un ordine che ha un prezzo di esecuzione e rimarrà in borsa fino a quando non sarà completamente riempito al prezzo dichiarato

Aggiunto da

Che è pienamente coerente con Plaza2

1 Ordine quotato (rimane in coda dopo informazioni parziali) - ritorno (ordine in sospeso)

2 Controfferta (rimossa dopo l'asta) - CIO (ordine a mercato o limite)

3 Fill-or-Kill - FOK (ordine a mercato o limite)

Aggiunto da

Cioè se un ordine fill-or-Kill è FOK, allora

1. Se c'è un prezzo nel warrant, è un ordine limite e sarà eseguito se c'è tale prezzo con il volume necessario

2. Se non c'è un prezzo, allora questo è un ordine di mercato che sarà eseguito a un prezzo (se il volume richiesto è disponibile) o raccoglierà il volume da diversi prezzi o fallirà se il volume richiesto non è disponibile in tutti gli ordini piazzati.

 
Print(OrderGetInteger(ORDER_TYPE_FILLING)); // Точка
 
fxsaber:
Raccomando di passare al 1531+. Ci sono i dati del server.
JI      0       11:29:50.991    Trades  '5245006': cancel order #134078969 buy limit 1.00 RTS-6.17 at 110740
PN      0       11:29:52.745    Trades  '5245006': accepted cancel order #134078969 buy limit 1.00 RTS-6.17 at 110740
RM      0       11:29:55.329    Trades  '5245006': cancel #134078969 buy limit 1.00 RTS-6.17 at market done in 4342.061 ms (4281.910 ms on server)

CQ      0       11:29:55.339    Trades  '5245006': exchange buy 1.00 RTS-9.17 at market
DJ      0       11:29:59.405    Trades  '5245006': accepted exchange buy 1.00 RTS-9.17 at market
DM      0       11:30:03.851    Trades  '5245006': deal #117691016 buy 1.00 RTS-9.17 at 115040 done (based on order #134079385)
HP      0       11:30:03.851    Trades  '5245006': order #134079385 buy 1.00 / 1.00 RTS-9.17 at 115040 done in 8512.198 ms (8457.310 ms on server)

DQ      0       11:35:57.511    Trades  '5245006': buy limit 1.00 GBPCAD at 1.47480
HH      0       11:35:59.332    Trades  '5245006': accepted buy limit 1.00 GBPCAD at 1.47480
GR      0       11:36:01.203    Trades  '5245006': order #134084771 buy limit 1.00 / 1.00 GBPCAD at market done in 3695.461 ms (3643.142 ms on server)
I log confermano pienamente che è il server, non internet, che sta rallentando.


Qualche progresso sulla latenza?

Mi sembra che il server non possa far fronte a pacchetti di ordini

Prendo ordini in massa prima di ogni compensazione.

E si vede chiaramente che il ritardo si sta accumulando.

2017.03.01 23:49:25.490 Trades  'xxxxx': cancel order #53328714 buy limit 1.00 RTS-6.17 at 110480 placed for execution in 6.319 ms
2017.03.01 23:49:31.102 Trades  'xxxxx': cancel order #53328620 sell limit 1.00 Si-12.18 at 68290
2017.03.01 23:49:31.103 Trades  'xxxxx': cancel order #53328618 sell limit 1.00 RTS-12.18 at 107680
2017.03.01 23:49:31.103 Trades  'xxxxx': cancel order #53328633 buy limit 2.00 UCAD-6.17 at 1.3222
2017.03.01 23:49:31.103 Trades  'xxxxx': cancel order #53324078 sell limit 2.00 UCAD-6.17 at 1.3418
2017.03.01 23:49:31.104 Trades  'xxxxx': cancel order #53328621 sell limit 2.00 RTS-6.18 at 110490
2017.03.01 23:49:31.104 Trades  'xxxxx': cancel order #53328643 buy limit 8.00 GOLD-9.17 at 1255.0
2017.03.01 23:49:31.104 Trades  'xxxxx': cancel order #53328199 sell limit 2.00 GOLD-9.17 at 1266.6
2017.03.01 23:49:31.108 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #53328620 sell limit 1.00 Si-12.18 at 68290
2017.03.01 23:49:31.114 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #53328618 sell limit 1.00 RTS-12.18 at 107680
2017.03.01 23:49:31.115 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #53328633 buy limit 2.00 UCAD-6.17 at 1.3222
2017.03.01 23:49:31.125 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #53324078 sell limit 2.00 UCAD-6.17 at 1.3418
2017.03.01 23:49:31.127 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #53328621 sell limit 2.00 RTS-6.18 at 110490
2017.03.01 23:49:31.132 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #53328643 buy limit 8.00 GOLD-9.17 at 1255.0
2017.03.01 23:49:31.135 Trades  'xxxxx': cancel order #53328620 sell limit 1.00 Si-12.18 at 68290 placed for execution in 33.379 ms
2017.03.01 23:49:31.137 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #53328199 sell limit 2.00 GOLD-9.17 at 1266.6
2017.03.01 23:49:31.143 Trades  'xxxxx': cancel order #53328618 sell limit 1.00 RTS-12.18 at 107680 placed for execution in 39.874 ms
2017.03.01 23:49:31.145 Trades  'xxxxx': cancel order #53328633 buy limit 2.00 UCAD-6.17 at 1.3222 placed for execution in 41.510 ms
2017.03.01 23:49:31.147 Trades  'xxxxx': cancel order #53324078 sell limit 2.00 UCAD-6.17 at 1.3418 placed for execution in 43.576 ms
2017.03.01 23:49:31.154 Trades  'xxxxx': cancel order #53328621 sell limit 2.00 RTS-6.18 at 110490 placed for execution in 50.661 ms
2017.03.01 23:49:31.156 Trades  'xxxxx': cancel order #53328643 buy limit 8.00 GOLD-9.17 at 1255.0 placed for execution in 52.170 ms
2017.03.01 23:49:31.159 Trades  'xxxxx': cancel order #53328199 sell limit 2.00 GOLD-9.17 at 1266.6 placed for execution in 55.586 ms
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