Fragen von Neueinsteigern zu MQL4 und MQL5, Hilfe und Diskussion über Algorithmen und Codes - Seite 1951
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Es sieht so aus, als ob einige mit "new" erstellte Objekte beim Beenden nicht zerstört werden.
Ja, ich habe das Problem gefunden.
Ich habe den Aufruf an den Anfang des Programms verschoben und der Fehler ist verschwunden
Verstehe ich das richtig, dass nach einem erfolgreichen OrderSend die Datenstruktur der Marktordereigenschaften nicht ausgefüllt wird und dass wir, um den gleichen Eröffnungskurs für diese Order zu erhalten, einen OrderSelect ausführen müssen?
Eine weitere Frage: Ist es bei 5ka besser , eine Position sofort mit SL und TP zu eröffnen, oder erst eine Position zu eröffnen und diese dann zu ändern?
Verstehe ich das richtig, dass nach einem erfolgreichen OrderSend die Datenstruktur der Marktordereigenschaften nicht ausgefüllt wird und dass derselbe Eröffnungskurs für diese Order durch die Durchführung eines OrderSelect erhalten werden sollte?
Soweit ich weiß, nicht, und ich habe auch keine Beschreibung gesehen.
Soweit ich das verstanden habe, hängt es von dem Preis ab, zu dem wir einen Verlust und einen Gewinn benötigen, von dem Preis, der zum Zeitpunkt der Eröffnungsanfrage im Terminal steht, oder von dem Preis, zu dem die Position tatsächlich eröffnet wird.
Nicht, dass ich wüsste, und ich habe es auch nicht beschrieben gesehen.
Nein, das stimmt, die Daten der vergangenen Haftbefehle stecken in den Details.
Soweit ich es verstanden habe, hängt es davon ab, zu welchem Kurs der Verlust und der Gewinn benötigt werden, von dem Kurs, der zum Zeitpunkt der Eröffnungsanforderung im Terminal steht, oder von dem Kurs, zu dem er tatsächlich eröffnet wird.
Die Frage bezieht sich auf die Fehlerquote und die Geschwindigkeit der Ausführung. Die Fehlerwahrscheinlichkeit ist bei niedrigeren Parametern geringer, aber die beiden Vorgänge benötigen logischerweise mehr Zeit. Aber wie in Wirklichkeit, müssen wir messen. Vielleicht hat es schon jemand gemessen.
Ich werfe ein:)
Es gibt einen DAX30-Index = notiert von 9 bis 22
Wie kann man herausfinden, wie viele Balken in einer Sitzung auf dem Zeitrahmen M15, H1 usw. sind?
Ich werfe ein:)
Es gibt einen DAX30 Index = notiert von 9 bis 22
Wie kann man herausfinden, wie viele Balken in einer Sitzung auf dem Zeitrahmen M15, H1 usw. sind?
(22*3600-9*3600)/PeriodSeconds(M15)
sondern im Idealfall "so viele Takte sollten zwischen 9:00 und 22:00 Uhr liegen".
Je kleiner der Zeitrahmen ist, desto größer ist der Fehler, in Wirklichkeit ist er fast immer geringer. Sie können nicht "alle N Takte - nächste Sitzung" aus dem Verlauf zählen
Die Frage bezieht sich im Allgemeinen auf Fehlerquoten und Ausführungsgeschwindigkeit. Bei niedrigeren Parametern ist die Fehlerwahrscheinlichkeit geringer, aber 2 Vorgänge benötigen logischerweise mehr Zeit. Aber wie in der Realität, das müssen wir messen. Vielleicht hat es schon jemand gemessen.
Wenn "Allgemeine Frage zur Fehlerquote und Ausführungsgeschwindigkeit", dann schreiben Sie Ihre Frage so.
Auch bei 4 ist es besser,"erst eine Position zu eröffnen und siedann zu ändern".
Nicht jeder erlaubt Ihnen, den Markt zu öffnen und gleichzeitig einen Stop-Loss zu setzen.
Übrigens: Stop Loss ist nicht überall verfügbar. Die Stop-Loss-Order wird auf dem Server des Brokers verarbeitet, es ist sein persönlicher Service (Kredit, Risiko, Gewinn) und nicht dort, wo Sie denken, dass es eine Stop-Loss-Order für den Handel gibt.