В данной статье мы создадим советник, который позволит нам автоматизировать процесс определения лота, с которым нужно войти в сделку в соответствии с нашими рисками. Также данный советник позволит автоматически выставлять тейк-профит с выбранным коэффициентом к стоп-лоссу. То есть чтобы соблюдалось соотношение 3 к 1, 4 к 1 или любое другое, выбранное нами.
Область применения дробного дифференцирования достаточно широка. Например, алгоритмы машинного обучения, обычно, принимают дифференцированный ряд на вход. Проблема в том, что необходимо вывести новые данные в соответствии с имеющейся историей, чтобы модель машинного обучения смогла распознать их. В данной статье рассматривается оригинальный подход к дифференцированию временного ряда, в дополнении к этому приводится пример самооптимизирующейся ТС на основе полученного дифференцированного ряда.
В статье рассматриваются различные аспекты создания интерактивного графического интерфейса MQL-программы, предназначенной для OLAP-обработки истории счета и торговых отчетов. Для получения наглядного результата используются максимизируемые и масштабируемые окна, адаптивная раскладка "резиновых" элементов управления, новый "контрол" для вывода диаграмм. На основе этого реализован GUI с выбором показателей по координатным осям, агрегатных функций, типов графиков и сортировок.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Статья является логическим продолжением предыдущей публикации "Создание графических интерфейсов для экспертов и индикаторов на базе .Net Framework и C#" и знакомит читателей с новыми графическими элементами для создания графических интерфейсов.
Продолжаем создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написания программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В десятой части мы продолжили работу над совместимостью библиотеки с MQL4 и сделали определение событий открытия позиций и активации отложенных ордеров. В данной статье сделаем определение событий закрытия позиций и избавимся от оказавшихся невостребованными свойств ордеров.
В предыдущей статье мы определили события закрытия позиций для MQL4 в библиотеке и избавились от оказавшихся невостребованными свойств ордеров. В данной статье рассмотрим создание объекта "Аккаунт", создадим коллекцию объектов-аккаунтов и подготовим функционал для отслеживания событий аккаунтов.
Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (Часть II): Сетка в рейндже в направлении тренда
Сегодня мы попробуем разработать сеточный советник для работы в диапазоне в направлении тренда. То есть для инструментов Forex или рынков сырья. Как показали тесты, наш сеточник работал в прибыль с 2018 года. Но вот беда, с 2014 по 2018 год это был стабильный слив депозита
В данной статье будут рассмотрены методы работы с событиями аккаунта (счёта), позволяющие отслеживать важные события изменения свойств счёта, так или иначе влияющие на автоматическую торговлю.Некоторая часть функционала для отслеживания событий аккаунта, уже была нами создана в прошлой статье при создании коллекции объектов-аккаунтов.
Исследование методов свечного анализа (Часть IV): Обновление и дополнение приложения
В этой статье представлена следующая версия приложения Pattern Analyzer. В нем были исправлены некоторые недоработки, добавлены новые возможности, пересмотрено удобство и актуальность текущего интерфейса. При этом были рассмотрены пожелания и идеи из комментариев предыдущих статей. Что в итоге получилось — читайте далее в этой статье.
В статье рассматриваются различные аспекты создания интерактивного графического интерфейса MQL-программы, предназначенной для OLAP-обработки истории счета и торговых отчетов. Для получения наглядного результата используются максимизируемые и масштабируемые окна, адаптивная раскладка "резиновых" элементов управления, новый "контрол" для вывода диаграмм. На основе этого реализован GUI с выбором показателей по координатным осям, агрегатных функций, типов графиков и сортировок.
Применение OLAP в трейдинге (Часть 1): Основы оперативного анализа многомерных данных
В статье описываются общие принципы построения фреймворка для оперативного анализа многомерных данных (OLAP), его реализация на MQL и применение в среде MetaTrader на примере обработки торговой истории счета.
Сегодня мы попробуем разработать сеточный советник для работы в диапазоне в направлении тренда. То есть для инструментов Forex или рынков сырья. Как показали тесты, наш сеточник работал в прибыль с 2018 года. Но вот беда, с 2014 по 2018 год это был стабильный слив депозита
Продолжаем создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написания программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В десятой части мы продолжили работу над совместимостью библиотеки с MQL4 и сделали определение событий открытия позиций и активации отложенных ордеров. В данной статье сделаем определение событий закрытия позиций и избавимся от оказавшихся невостребованными свойств ордеров.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Поиски и изучение фрактального поведения финансовых данных подразумевают, что за внешне хаотическим поведением экономических временных рядов скрываются и действуют устойчивые механизмы коллективного поведения участников. На бирже такие механизмы могут приводить к возникновению ценовой динамики, которая определяет и описывает специфические свойства ценовых рядов. В трейдинге были бы интересны такие индикаторы, которые могут эффективно и устойчиво оценивать параметры фрактальности на том масштабе и диапазоне времени, которые актуальны на практике.
В предыдущей статье мы определили события закрытия позиций для MQL4 в библиотеке и избавились от оказавшихся невостребованными свойств ордеров. В данной статье рассмотрим создание объекта "Аккаунт", создадим коллекцию объектов-аккаунтов и подготовим функционал для отслеживания событий аккаунтов.
В версии 153 редактирование почти всех параметров ZUP можно осуществлять через графический интерфейс. В статье дано описание последних изменений в графическом интерфейсе ZUP. Описаны также основные элементы вил Эндрюса в ZUP для использования этого инструмента при анализе рыночной ситуации.
Применение OLAP в трейдинге (Часть 1): Основы оперативного анализа многомерных данных
В статье описываются общие принципы построения фреймворка для оперативного анализа многомерных данных (OLAP), его реализация на MQL и применение в среде MetaTrader на примере обработки торговой истории счета.
Исследование методов свечного анализа (Часть IV): Обновление и дополнение приложения
В этой статье представлена следующая версия приложения Pattern Analyzer. В нем были исправлены некоторые недоработки, добавлены новые возможности, пересмотрено удобство и актуальность текущего интерфейса. При этом были рассмотрены пожелания и идеи из комментариев предыдущих статей. Что в итоге получилось — читайте далее в этой статье.
Существует множество различных подходов к исследованию и анализу рынков. Но основных обычно два: технический и фундаментальный. В первом случае происходит сбор, обработка и изучение каких-либо числовых данных и характеристик, связанных с рынком: цены, объемы и так далее. Во втором делается анализ событий и новостей, которые, в свою очередь, влияют прямо или косвенно на рынки. В статье рассматриваются методы измерения скорости движения цены и исследование торговых стратегий на их основе.
Статья является логическим продолжением предыдущей публикации "Создание графических интерфейсов для экспертов и индикаторов на базе .Net Framework и C#" и знакомит читателей с новыми графическими элементами для создания графических интерфейсов.
В статье рассматриваются различные аспекты создания интерактивного графического интерфейса MQL-программы, предназначенной для OLAP-обработки истории счета и торговых отчетов. Для получения наглядного результата используются максимизируемые и масштабируемые окна, адаптивная раскладка "резиновых" элементов управления, новый "контрол" для вывода диаграмм. На основе этого реализован GUI с выбором показателей по координатным осям, агрегатных функций, типов графиков и сортировок.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Продолжаем создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написания программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В десятой части мы продолжили работу над совместимостью библиотеки с MQL4 и сделали определение событий открытия позиций и активации отложенных ордеров. В данной статье сделаем определение событий закрытия позиций и избавимся от оказавшихся невостребованными свойств ордеров.
Поиски и изучение фрактального поведения финансовых данных подразумевают, что за внешне хаотическим поведением экономических временных рядов скрываются и действуют устойчивые механизмы коллективного поведения участников. На бирже такие механизмы могут приводить к возникновению ценовой динамики, которая определяет и описывает специфические свойства ценовых рядов. В трейдинге были бы интересны такие индикаторы, которые могут эффективно и устойчиво оценивать параметры фрактальности на том масштабе и диапазоне времени, которые актуальны на практике.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Применение OLAP в трейдинге (Часть 1): Основы оперативного анализа многомерных данных
В статье описываются общие принципы построения фреймворка для оперативного анализа многомерных данных (OLAP), его реализация на MQL и применение в среде MetaTrader на примере обработки торговой истории счета.
В версии 153 редактирование почти всех параметров ZUP можно осуществлять через графический интерфейс. В статье дано описание последних изменений в графическом интерфейсе ZUP. Описаны также основные элементы вил Эндрюса в ZUP для использования этого инструмента при анализе рыночной ситуации.
В статье рассматриваются различные аспекты создания интерактивного графического интерфейса MQL-программы, предназначенной для OLAP-обработки истории счета и торговых отчетов. Для получения наглядного результата используются максимизируемые и масштабируемые окна, адаптивная раскладка "резиновых" элементов управления, новый "контрол" для вывода диаграмм. На основе этого реализован GUI с выбором показателей по координатным осям, агрегатных функций, типов графиков и сортировок.
Статья является логическим продолжением предыдущей публикации "Создание графических интерфейсов для экспертов и индикаторов на базе .Net Framework и C#" и знакомит читателей с новыми графическими элементами для создания графических интерфейсов.
Исследование методов свечного анализа (Часть IV): Обновление и дополнение приложения
В этой статье представлена следующая версия приложения Pattern Analyzer. В нем были исправлены некоторые недоработки, добавлены новые возможности, пересмотрено удобство и актуальность текущего интерфейса. При этом были рассмотрены пожелания и идеи из комментариев предыдущих статей. Что в итоге получилось — читайте далее в этой статье.
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В девятой части начали дорабатывать классы библиотеки для работы в MQL4. В данной статье продолжим доработку библиотеки с целью полной её совместимости с MQL4.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В четвёртой части мы протестировали отслеживание торговых событий на счёте. В данной части создадим классы торговых событий, поместим их в коллекцию событий, откуда они будут отправляться в базовый объект библиотеки Engine и на график управляющей программы.
Применение OLAP в трейдинге (Часть 1): Основы оперативного анализа многомерных данных
В статье описываются общие принципы построения фреймворка для оперативного анализа многомерных данных (OLAP), его реализация на MQL и применение в среде MetaTrader на примере обработки торговой истории счета.
Статья является логическим продолжением предыдущей публикации "Создание графических интерфейсов для экспертов и индикаторов на базе .Net Framework и C#" и знакомит читателей с новыми графическими элементами для создания графических интерфейсов.
Исследование методов свечного анализа (Часть IV): Обновление и дополнение приложения
В этой статье представлена следующая версия приложения Pattern Analyzer. В нем были исправлены некоторые недоработки, добавлены новые возможности, пересмотрено удобство и актуальность текущего интерфейса. При этом были рассмотрены пожелания и идеи из комментариев предыдущих статей. Что в итоге получилось — читайте далее в этой статье.
Применение OLAP в трейдинге (Часть 1): Основы оперативного анализа многомерных данных
В статье описываются общие принципы построения фреймворка для оперативного анализа многомерных данных (OLAP), его реализация на MQL и применение в среде MetaTrader на примере обработки торговой истории счета.
В статье рассматриваются различные аспекты создания интерактивного графического интерфейса MQL-программы, предназначенной для OLAP-обработки истории счета и торговых отчетов. Для получения наглядного результата используются максимизируемые и масштабируемые окна, адаптивная раскладка "резиновых" элементов управления, новый "контрол" для вывода диаграмм. На основе этого реализован GUI с выбором показателей по координатным осям, агрегатных функций, типов графиков и сортировок.
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В восьмой части сделали класс для отслеживания событий модификации рыночных ордеров и позиций. В данной статье начнём доработку библиотеки с целью полной её совместимости с MQL4.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В четвёртой части мы протестировали отслеживание торговых событий на счёте. В данной части создадим классы торговых событий, поместим их в коллекцию событий, откуда они будут отправляться в базовый объект библиотеки Engine и на график управляющей программы.
Исследование методов свечного анализа (Часть III): Библиотека работы с паттернами
Целью данной статьи является создание пользовательского инструмента, позволяющего получать и использовать весь массив информации о паттернах, рассмотренных ранее. Для этого будет разработана библиотека, которую можно будет использовать в своих индикаторах, торговых панелях, экспертах и т.д.
В статье рассматриваются различные аспекты создания интерактивного графического интерфейса MQL-программы, предназначенной для OLAP-обработки истории счета и торговых отчетов. Для получения наглядного результата используются максимизируемые и масштабируемые окна, адаптивная раскладка "резиновых" элементов управления, новый "контрол" для вывода диаграмм. На основе этого реализован GUI с выбором показателей по координатным осям, агрегатных функций, типов графиков и сортировок.
В версии 153 редактирование почти всех параметров ZUP можно осуществлять через графический интерфейс. В статье дано описание последних изменений в графическом интерфейсе ZUP. Описаны также основные элементы вил Эндрюса в ZUP для использования этого инструмента при анализе рыночной ситуации.
Применение OLAP в трейдинге (Часть 1): Основы оперативного анализа многомерных данных
В статье описываются общие принципы построения фреймворка для оперативного анализа многомерных данных (OLAP), его реализация на MQL и применение в среде MetaTrader на примере обработки торговой истории счета.
Исследование методов свечного анализа (Часть IV): Обновление и дополнение приложения
В этой статье представлена следующая версия приложения Pattern Analyzer. В нем были исправлены некоторые недоработки, добавлены новые возможности, пересмотрено удобство и актуальность текущего интерфейса. При этом были рассмотрены пожелания и идеи из комментариев предыдущих статей. Что в итоге получилось — читайте далее в этой статье.
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В седьмой части мы добавили отслеживание событий срабатывания StopLimit-ордеров и подготовили функционал для отслеживания остальных событий, происходящих с ордерами и позициями. В данной статье сделаем класс для отслеживания событий модификации рыночных ордеров и позиций.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Исследование методов свечного анализа (Часть III): Библиотека работы с паттернами
Целью данной статьи является создание пользовательского инструмента, позволяющего получать и использовать весь массив информации о паттернах, рассмотренных ранее. Для этого будет разработана библиотека, которую можно будет использовать в своих индикаторах, торговых панелях, экспертах и т.д.
Реализация Take Profit в виде лимитных ордеров без изменения оригинального кода советника
На форуме давно обсуждается вопрос использования лимитных ордеров вместо установки стандартного тейк-профита позиции. В чем видится преимущество такого подхода и как его можно реализовать в своей торговле? В этой статье я я хочу предложить Вам свое видение ответов на эти вопросы.
В этой статье представлена следующая версия приложения Pattern Analyzer. В нем были исправлены некоторые недоработки, добавлены новые возможности, пересмотрено удобство и актуальность текущего интерфейса. При этом были рассмотрены пожелания и идеи из комментариев предыдущих статей. Что в итоге получилось — читайте далее в этой статье.
Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: повышаем информативность графиков
В данной статье мы продолжим расширять функционал нашей утилиты. На этот раз мы добавим в нее возможности по отображению на графиках информации, призванной облегчить нашу торговлю. В частности, добавим на график максимальные и минимальные цены вчерашнего дня, круглые уровни, максимальные и минимальные цены за год, время начала сессии и т. д.
В версии 153 редактирование почти всех параметров ZUP можно осуществлять через графический интерфейс. В статье дано описание последних изменений в графическом интерфейсе ZUP. Описаны также основные элементы вил Эндрюса в ZUP для использования этого инструмента при анализе рыночной ситуации.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
В статье описываются общие принципы построения фреймворка для оперативного анализа многомерных данных (OLAP), его реализация на MQL и применение в среде MetaTrader на примере обработки торговой истории счета.
Реализация Take Profit в виде лимитных ордеров без изменения оригинального кода советника
На форуме давно обсуждается вопрос использования лимитных ордеров вместо установки стандартного тейк-профита позиции. В чем видится преимущество такого подхода и как его можно реализовать в своей торговле? В этой статье я я хочу предложить Вам свое видение ответов на эти вопросы.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Исследование методов свечного анализа (Часть III): Библиотека работы с паттернами
Целью данной статьи является создание пользовательского инструмента, позволяющего получать и использовать весь массив информации о паттернах, рассмотренных ранее. Для этого будет разработана библиотека, которую можно будет использовать в своих индикаторах, торговых панелях, экспертах и т.д.
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить создание программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В шестой части мы научили библиотеку работать с позициями на счетах с типом "неттинг". В данной части сделаем отслеживание событий срабатывания StopLimit-ордеров и подготовим функционал для отслеживания событий модификации рыночных ордеров и позиций.
В версии 153 редактирование почти всех параметров ZUP можно осуществлять через графический интерфейс. В статье дано описание последних изменений в графическом интерфейсе ZUP. Описаны также основные элементы вил Эндрюса в ZUP для использования этого инструмента при анализе рыночной ситуации.
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В четвёртой части мы протестировали отслеживание торговых событий на счёте. В данной части создадим классы торговых событий, поместим их в коллекцию событий, откуда они будут отправляться в базовый объект библиотеки Engine и на график управляющей программы.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Исследование методов свечного анализа (Часть III): Библиотека работы с паттернами
Целью данной статьи является создание пользовательского инструмента, позволяющего получать и использовать весь массив информации о паттернах, рассмотренных ранее. Для этого будет разработана библиотека, которую можно будет использовать в своих индикаторах, торговых панелях, экспертах и т.д.
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написания программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В пятой части мы создали классы торговых событий и коллекцию событий, откуда события отправляются в базовый объект библиотеки Engine и на график управляющей программы. В данной части повествования добавим возможность работы библиотеки на счетах с типом неттинг.
В данной статье мы продолжим расширять функционал нашей утилиты. На этот раз мы добавим в нее возможности по отображению на графиках информации, призванной облегчить нашу торговлю. В частности, добавим на график максимальные и минимальные цены вчерашнего дня, круглые уровни, максимальные и минимальные цены за год, время начала сессии и т. д.
При разработке систем автоматической торговли мы почти всегда используем данные технических индикаторов, которые анализируют прошлое, чтобы предсказать будущее поведение цены. Но без учета фундаментальных сил, движущих рынки, мы будем очевидно в менее выгодном положении по сравнению с теми, кто при принятии торговых решений дополнительно учитывает фундаментальные данные. С автоматическим сбором данных о процентных ставках вы сможете улучшить работу своего торгового советника.
Реализация Take Profit в виде лимитных ордеров без изменения оригинального кода советника
На форуме давно обсуждается вопрос использования лимитных ордеров вместо установки стандартного тейк-профита позиции. В чем видится преимущество такого подхода и как его можно реализовать в своей торговле? В этой статье я я хочу предложить Вам свое видение ответов на эти вопросы.
Как провести качественный анализ торговых сигналов и выбрать наилучший из них?
В статье рассматриваются вопросы оценки статистических показателей управляющих в сервисе "СИГНАЛЫ". На суд читателя предложены несколько дополнительных параметров, которые помогут осветить результаты торговли по сигналу немного с иной стороны, чем в традиционных подходах. Рассмотрены такие понятия, как правильное управление и идеальная сделка. Также разбираются вопросы оптимального выбора из полученных результатов и компиляции портфеля из нескольких источников сигналов.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В четвёртой части мы протестировали отслеживание торговых событий на счёте. В данной части создадим классы торговых событий, поместим их в коллекцию событий, откуда они будут отправляться в базовый объект библиотеки Engine и на график управляющей программы.
Исследование методов свечного анализа (Часть III): Библиотека работы с паттернами
Целью данной статьи является создание пользовательского инструмента, позволяющего получать и использовать весь массив информации о паттернах, рассмотренных ранее. Для этого будет разработана библиотека, которую можно будет использовать в своих индикаторах, торговых панелях, экспертах и т.д.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Реализация Take Profit в виде лимитных ордеров без изменения оригинального кода советника
На форуме давно обсуждается вопрос использования лимитных ордеров вместо установки стандартного тейк-профита позиции. В чем видится преимущество такого подхода и как его можно реализовать в своей торговле? В этой статье я я хочу предложить Вам свое видение ответов на эти вопросы.
Как провести качественный анализ торговых сигналов и выбрать наилучший из них?
В статье рассматриваются вопросы оценки статистических показателей управляющих в сервисе "СИГНАЛЫ". На суд читателя предложены несколько дополнительных параметров, которые помогут осветить результаты торговли по сигналу немного с иной стороны, чем в традиционных подходах. Рассмотрены такие понятия, как правильное управление и идеальная сделка. Также разбираются вопросы оптимального выбора из полученных результатов и компиляции портфеля из нескольких источников сигналов.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Реализация Take Profit в виде лимитных ордеров без изменения оригинального кода советника
На форуме давно обсуждается вопрос использования лимитных ордеров вместо установки стандартного тейк-профита позиции. В чем видится преимущество такого подхода и как его можно реализовать в своей торговле? В этой статье я я хочу предложить Вам свое видение ответов на эти вопросы.
Исследование методов свечного анализа (Часть III): Библиотека работы с паттернами
Целью данной статьи является создание пользовательского инструмента, позволяющего получать и использовать весь массив информации о паттернах, рассмотренных ранее. Для этого будет разработана библиотека, которую можно будет использовать в своих индикаторах, торговых панелях, экспертах и т.д.
Как за 10 минут написать DLL библиотеку на MQL5 (Часть II): Пишем в среде Visual Studio 2017
Первоначальная "базовая" статья отнюдь не потеряла актуальности и всем интересующимся данной темой просто необходимо ее прочесть. Но с тех пор прошло достаточно много времени, сейчас актуальна версия Visual Studio 2017, в которой изменился, пусть и не значительно, интерфейс, да и сама платформа MetaTrader 5 развивалась и не стояла на месте. В статье рассмотрены этапы создания проекта dll, его настройки и совместной работы с инструментами терминала MetaTrader 5.
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В четвёртой части мы протестировали отслеживание торговых событий на счёте. В данной части создадим классы торговых событий, поместим их в коллекцию событий, откуда они будут отправляться в базовый объект библиотеки Engine и на график управляющей программы.
Реализация Take Profit в виде лимитных ордеров без изменения оригинального кода советника
На форуме давно обсуждается вопрос использования лимитных ордеров вместо установки стандартного тейк-профита позиции. В чем видится преимущество такого подхода и как его можно реализовать в своей торговле? В этой статье я я хочу предложить Вам свое видение ответов на эти вопросы.
Как провести качественный анализ торговых сигналов и выбрать наилучший из них?
В статье рассматриваются вопросы оценки статистических показателей управляющих в сервисе "СИГНАЛЫ". На суд читателя предложены несколько дополнительных параметров, которые помогут осветить результаты торговли по сигналу немного с иной стороны, чем в традиционных подходах. Рассмотрены такие понятия, как правильное управление и идеальная сделка. Также разбираются вопросы оптимального выбора из полученных результатов и компиляции портфеля из нескольких источников сигналов.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Как известно, MetaTrader 5 с момента своего появления предоставляет возможность мультивалютного тестирования. Эта функция востребована у большинства трейдеров, но, к сожалению, не столь универсальна, как того хотелось бы. В статье представлено несколько программ для разметки графиков с помощью графических объектов на основе торговой истории из отчетов форматов HTML и CSV. Торговля несколькими инструментами может анализироваться параллельно в нескольких подокнах, или в одном окне с помощью динамического переключения по команде пользователя.
Реализация Take Profit в виде лимитных ордеров без изменения оригинального кода советника
На форуме давно обсуждается вопрос использования лимитных ордеров вместо установки стандартного тейк-профита позиции. В чем видится преимущество такого подхода и как его можно реализовать в своей торговле? В этой статье я я хочу предложить Вам свое видение ответов на эти вопросы.
Как провести качественный анализ торговых сигналов и выбрать наилучший из них?
В статье рассматриваются вопросы оценки статистических показателей управляющих в сервисе "СИГНАЛЫ". На суд читателя предложены несколько дополнительных параметров, которые помогут осветить результаты торговли по сигналу немного с иной стороны, чем в традиционных подходах. Рассмотрены такие понятия, как правильное управление и идеальная сделка. Также разбираются вопросы оптимального выбора из полученных результатов и компиляции портфеля из нескольких источников сигналов.
MTF-индикаторы как инструмент технического анализа
Большинство из нас согласны с мнением, что процесс анализа текущей рыночной ситуации начинается с рассмотрения старших периодов графика. Происходит это до тех пор, пока мы не перейдем на тот график, на котором совершаем сделки. Данный вариант анализа является одним из условий успешной торговли и профессиональным подходом к делу. В статье пойдет речь о мультитаймфреймовых индикаторах и способах их создания. Будут приведены примеры кода MQL5, дана общая оценка достоинств и недостатков каждой версии, а также будет предложен новый подход к индикаторам с использованием режима MTF.
Первоначальная "базовая" статья отнюдь не потеряла актуальности и всем интересующимся данной темой просто необходимо ее прочесть. Но с тех пор прошло достаточно много времени, сейчас актуальна версия Visual Studio 2017, в которой изменился, пусть и не значительно, интерфейс, да и сама платформа MetaTrader 5 развивалась и не стояла на месте. В статье рассмотрены этапы создания проекта dll, его настройки и совместной работы с инструментами терминала MetaTrader 5.
Реализация Take Profit в виде лимитных ордеров без изменения оригинального кода советника
На форуме давно обсуждается вопрос использования лимитных ордеров вместо установки стандартного тейк-профита позиции. В чем видится преимущество такого подхода и как его можно реализовать в своей торговле? В этой статье я я хочу предложить Вам свое видение ответов на эти вопросы.
Как провести качественный анализ торговых сигналов и выбрать наилучший из них?
В статье рассматриваются вопросы оценки статистических показателей управляющих в сервисе "СИГНАЛЫ". На суд читателя предложены несколько дополнительных параметров, которые помогут осветить результаты торговли по сигналу немного с иной стороны, чем в традиционных подходах. Рассмотрены такие понятия, как правильное управление и идеальная сделка. Также разбираются вопросы оптимального выбора из полученных результатов и компиляции портфеля из нескольких источников сигналов.
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Многие трейдеры зачастую не задумываются над тем, как быстро доходит их заявка до биржи, как долго она там исполняется, и когда наконец-то торговый терминал трейдера узнает о результате торговой операции. Мы обещали дать сравнение скорости торговых операций, ведь никто до нас не делал таких замеров с помощью программ на MQL5 и QLUA.
Целью данной статьи является создание пользовательского инструмента, позволяющего получать и использовать весь массив информации о паттернах, рассмотренных ранее. Для этого будет разработана библиотека, которую можно будет использовать в своих индикаторах, торговых панелях, экспертах и т.д.