Коррекция сделок ПАММ счета, при выводе средств инвестором
Здравствуйте,
имеется советник - сеточник. Хочу поставить его на ПАММ. Надо доработать ММ. Но не уверен каким способом лучше...
На графиках инвестиций ПАММ счетов видно, что инвесторы начинают выводить средства при просадках в 10 - 20%.
Предположим более кардинальную ситуацию - просадка в 50%. При этом инвесторы решили разом вывести 50% средств на счете.
В итоге, при просадке в 50% выведя 50% оставшихся свободных средств, получаем просадку в 75%. Если ничего не делать, то до слива остается совсем немного. Т.е. бегство части инвесторов значительно увеличивает риски, как для самого ПАММ счета, так и для средств оставшихся инвесторов.
Выход из ситуации только один - сразу после уменьшения свободных средств, закрыть часть сделок, доведя просадку до значения, которое было до вывода средств, т.е. до 50%.
Вопрос такой - как лучше организовать закрытие сделок? (Примечание - одновременно может быть много сделок, т.к. советник - сеточник)
Варианты, которые мне приходят в голову:
1) отсортировать по прибыльности и закрывать начиная от самых убыточных и далее пока не достигнется требуемое значение просадки в 50%
2) отсортировать и закрывать начиная с самых прибыльных
3) закрывать все подряд начиная с самых старых
4) закрывать все подряд начиная с самых свежих
Какой из вариантов лучше, и почему? Может есть др. варианты? Кто как организует ММ на ПАММ счетах - поделитесь опытом.
Что это у Вас за ПАММ?
Например, варианты:
- при выводе инвестором денег корректируются размер лота (реально работает)
- или видел, что инвестор может вывести только свободные деньги, а потенциальный убыток и маржинальное обеспечение не может.
Что это у Вас за ПАММ?
Например, варианты:
- при выводе инвестором денег корректируются размер лота (реально работает)
- или видел, что инвестор может вывести только свободные деньги, а потенциальный убыток и маржинальное обеспечение не может.
Объем в лотах для новых сделок (после ввода или вывода средств) будет корректироваться автоматически, т.к. он считается в виде % от свободных средств.
Вывести действительно можно только остаток свободных средств, в процентном соотношении от общей суммы, иначе - нелогично.
Вот как раз вывод половины оставшихся свободных средств и увеличит просадку с 50 до 75%. И ее просто необходимо корректировать
Есть ПАММ счета где управляющий может устанавливать время когда инвесторы могут вводить/выводить средства. Если торговля предполагается только внутри дня, то можно установить это время на период когда предположительно все сделки будут закрыты.
Я тоже думал про вариант ПАММ счета с корректировкой инвестиций 1 раз в сутки. В этом случае можно было бы вручную закрывать их. Но тут встает тот же вопрос - по какому принципу их закрывать? Я предположил 4 варианта, но какой из них лучше?
Все сделки не будут никогда закрыты, т.к. это сеточник, он работает круглосуточно и постоянно открывает и закрывает сделки, которые всегда перекрывают друг друга.
Я тоже думал про вариант ПАММ счета с корректировкой инвестиций 1 раз в сутки. В этом случае можно было бы вручную закрывать их. Но тут встает тот же вопрос - по какому принципу их закрывать? Я предположил 4 варианта, но какой из них лучше?
Ни один из вариантов не является правильным. Закрывать ордера из под просадки нельзя. Можно крыть только из под положительного Эквити, оставляя систему в профите..
К тому же оставшиеся инвесторы ничего не потеряют от этого. Это только выведшие инвесторы в момент просадки фиксируют свой убыток. Вот их часть открытых сделок и надо закрыть.
Для оставшихся инвесторов - нужно восстановить приемлемый уровень риска, путем уменьшения просадки до 50% (у каждого может быть свой %).
Мне кажется при чрезмерном увеличении риска - это необходимо.
К тому же оставшиеся инвесторы ничего не потеряют от этого. Это только выведшие инвесторы в момент просадки фиксируют свой убыток. Вот их часть открытых сделок и надо закрыть.
Для оставшихся инвесторов - нужно восстановить приемлемый уровень риска, путем уменьшения просадки до 50% (у каждого может быть свой %).
Вот этого я и боюсь, и хочу это корректировать с помощью закрытия части сделок.
Если роботом все сделать, то момент высокой просадки эквити будет длиться несколько секунд.
А вот при закрытии роботом только убыточных сделок - плохо отразится на кривой баланса. Значит надо закрывать так, чтобы баланс оставался примерно без изменений. Т.е. по ровну - убыточные и прибыльные сделки.
Уже к чему то пришли))
И неважно, сколько человек вложилось. Просто не учитывайте их капитал при расчете риска - в Вашем случае % от депо.
Тогда смысла в ПАММе нет - если торговать только на свой капитал. Даже будет убыток, т.к. заработанное я буду делить с другими...
А массово выходить инвесторы будут именно в моменты просадок... и чуть реже для фиксации прибыли.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте,
имеется советник - сеточник. Хочу поставить его на ПАММ. Надо доработать ММ. Но не уверен каким способом лучше...
На графиках инвестиций ПАММ счетов видно, что инвесторы начинают выводить средства при просадках в 10 - 20%.
Предположим более кардинальную ситуацию - просадка в 50%. При этом инвесторы решили разом вывести 50% средств на счете.
В итоге, при просадке в 50% выведя 50% оставшихся свободных средств, получаем просадку в 75%. Если ничего не делать, то до слива остается совсем немного. Т.е. бегство части инвесторов значительно увеличивает риски, как для самого ПАММ счета, так и для средств оставшихся инвесторов.
Выход из ситуации только один - сразу после уменьшения свободных средств, закрыть часть сделок, доведя просадку до значения, которое было до вывода средств, т.е. до 50%.
Вопрос такой - как лучше организовать закрытие сделок? (Примечание - одновременно может быть много сделок, т.к. советник - сеточник)
Варианты, которые мне приходят в голову:
закрывать так, чтобы баланс оставался примерно без изменений. Т.е. поровну - убыточные и прибыльные сделки. Это позволит сохранить красивость линии баланса, дабы не отпугивать будущих инвесторов сильной просадкой, (в варианте, если закрывать только убыточные сделки). Закрывать по одной - прибыльную, убыточную, прибыльную, убыточную.... или по несколько например одну прибыльную с прибылью $100, потом 2 убыточных с общим убытком в $100. Т.о. получим кривую баланса в виде зигзагов примерно на 1-м уровне.
Ну а если прибыльных нет, то остается закрывать только убыточные с минимальным убытком...
Какой из вариантов лучше, и почему? Может есть др. варианты? Кто как организует ММ на ПАММ счетах - поделитесь опытом.