Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 71
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересна тема оценки сигналов, но тут немного не поняла о чем должна быть статья - уже статья о плеере есть то. Считаю лучший способ оценки сигналов - моделирование в тестере, но это явно материала не на статью
Нужно подумать - я уже забыл, что именно имелось в виду
Нужны статьи, которые показывают как собрать свою удочку, в крайнем случае - как пользоваться чужим навороченным спиннингом.
Смогут ли читатели по вашей статье написать собственные парсеры (таких будут единицы, кто захочет повторить)? А остальным можно и рассказать как пользоваться чужим инструментом и как интерпретировать результаты его работы
Ну тогда я припомнил еще один вариант - типа "ход конем": парсить html-отчеты логичнее всего поручить самому браузеру. Я уже описывал такие инструменты в блоге, и вставить туда новые формулы для F или еще чего - не проблема, но программирование на html/css/js. ;-)
Ну тогда я припомнил еще один вариант - типа "ход конем": парсить html-отчеты логичнее всего поручить самому браузеру. Я уже описывал такие инструменты в блоге, и вставить туда новые формулы для F или еще чего - не проблема, но программирование на html/css/js. ;-)
Это неинтересно - нам нужны примеры программирования именно на MQL5
Ну тогда я припомнил еще один вариант - типа "ход конем": парсить html-отчеты логичнее всего поручить самому браузеру. Я уже описывал такие инструменты в блоге, и вставить туда новые формулы для F или еще чего - не проблема, но программирование на html/css/js. ;-)
Написать переключалку (библиотека), которая в дефолтном режиме выдает стандартное поведение History-функций, а в ином - данные из html-отчета. Тогда можно будет любой стат. скрипт из кодобазы с помощью этой библиотеки (добавив только один include) заставить работать с данными из html-отчета.
Только такой парсер html-отчетов имеет здравый смысл на MQL5. Но не уверен, что стандартный html-отчет содержит достаточное количество данных для этого.
Написать переключалку (библиотека), которая в дефолтном режиме выдает стандартное поведение History-функций, а в ином - данные из html-отчета. Тогда можно будет любой стат. скрипт из кодобазы с помощью этой библиотеки (добавив только один include) заставить работать с данными из html-отчета.
Только такой парсер html-отчетов имеет здравый смысл на MQL5. Но не уверен, что стандартный html-отчет содержит достаточное количество данных для этого.
Что бы сгенерировать любую статистику достаточно из отчета брать инструмент, время и направления открытия/закрытия, объем сделки.
А вообще гораздо более нужной статья станет, если будет парсить не только стандартный отчет, но и историю произвольного сигнала: можно будет взять тулзу из статьи, и быстро проанализировать сигнал. Так, что бы все вопросы отпали по тому, как он работает.
А вообще гораздо более нужной статья станет, если будет парсить не только стандартный отчет, но и историю произвольного сигнала: можно будет взять тулзу из статьи, и быстро проанализировать сигнал. Так, что бы все вопросы отпали по тому, как он работает.
Например, анализировать сделки на графиках - ведь любой Сигнал можно визуализировать в терминале.
Например, анализировать сделки на графиках - ведь любой Сигнал можно визуализировать в терминале.
Rosh, подробнее пожалуйста раскройте этот момент, или если есть ссылка на описание действий - выложите пожалуйста.
Спасибо!
Rosh, подробнее пожалуйста раскройте этот момент, или если есть ссылка на описание действий - выложите пожалуйста.
Спасибо!
Смотрите видео Отображение сделок поставщика сигнала прямо на графике в MetaTrader 4/5
Появилась такая идея для статьи - еще один критерий оптимизации. Не знаю, где-то уже было такое или нет, поэтому прошу высказаться, если кто-то делал или видел.
Суть следующая: на графике сделок проводится линия тренда (регрессия) и вычисляется тангенс угла как отношение AB (в $) к количеству трейдов. Это первый показатель, который дает нам прибыльность, назовем его TrendProfit = $429/trade
Нужно ввести еще второй параметр, который отвечает за гладкость графика баланса. Для этого посчитаем среднеквадратичную ошибку отклонения графика от линии регрессии. Назовем eё TrendMSE = Корень квадратный (Сумма квадратов отклоенений). Пусть она в данном случае равна $150.
Тогда комплексный критерий равен ProfitStability = TrendProfit/TrendMSE = 429/150 = 3. Вот этот показатель и будем оптимизировать.
Кто-нибудь делал уже такое? Интересно было бы прочитать статью на эту тему и сравнить разные критерии оптимизации. + добавить форвард.
Скрины сделаны на основе статьи https://www.mql5.com/ru/articles/1492Появилась такая идея для статьи - еще один критерий оптимизации. Не знаю, где-то уже было такое или нет, поэтому прошу высказаться, если кто-то делал или видел.
Суть следующая: на графике сделок проводится линия тренда (регрессия) и вычисляется тангенс угла как отношение AB (в $) к количеству трейдов. Это первый показатель, который дает нам прибыльность, назовем его TrendProfit = $429/trade
Нужно ввести еще второй параметр, который отвечает за гладкость графика баланса. Для этого посчитаем среднеквадратичную ошибку отклонения графика от линии регрессии. Назовем eё TrendMSE = Корень квадратный (Сумма квадратов отклоенений). Пусть она в данном случае она равно $150.
Тогда комплексный критерий равен ProfitStability = TrendProfit/TrendMSE = 429/150 = 3. Вот этот показатель и будем оптимизировать.
Кто-нибудь делал уже такое? Интересно было бы прочитать статью на эту тему и сравнить разные критерии оптимизации. + добавить форвард.
ещё нужно на проторгованный объём поделить, что бы не было зависимости от объёма если в оптимизации участауют блоки ММ советника.