Просьба протестировать моего эксперта на более большой истории от одного года на всех парах и отписать в эхе результат

Forex Trader 2006.01.23 00:01

//+------------------------------------------------------------------+
//| StoX.mq4 |
//| Copyright © 2006, Pavel Izhutov aKa PPP |
//| e-mail: izhutov@yandex.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
extern double TakeProfit = 50;
extern double Lots = 0.1;
extern double TrailingStop = 50;
extern double StopLoss = 10;
double Points;
int init (){Points = MarketInfo (Symbol(), MODE_POINT); return(0);}
int deinit(){return(0);}
int start(){int cnt=0, total;
if(Bars<10){return(0);}
if(TakeProfit<20){return(0);}
if(OrdersTotal()>1){return(0);}
if(Hour()>23 || Hour ()<1){return(0);}
if(OrdersTotal()<1){
if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots)){return(0);}
if(iStochastic(Symbol(),0,60,5,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)>iStochastic(NULL,0,60,5,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0)){OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Points,"I like Rammsteine and Stochastic",18374,0,Gold);
if(GetLastError()==0)Print("Order opened : ",OrderOpenPrice());return(0);}
if(iStochastic(Symbol(),0,60,5,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)<iStochastic(NULL,0,60,5,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0)){OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Points,"I like Rammsteine and Stochastic",18374,0,Gold);
if(GetLastError()==0)Print("Order opened : ",OrderOpenPrice());return(0);}return(0);}total=OrdersTotal();for(cnt=0;cnt<total;cnt++){OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol()){
if(OrderType()==OP_BUY){
if(iStochastic(Symbol(),0,60,5,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)>iStochastic(NULL,0,60,5,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0)){OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet);return(0);}
if(TrailingStop>0){
if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Points*TrailingStop)){
if(OrderStopLoss()==0.0 || OrderStopLoss()>(Ask+Points*TrailingStop)){OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Points*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Gold);return(0);}}}} else {
if(iStochastic(Symbol(),0,60,5,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)<iStochastic(NULL,0,60,5,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0)){OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet);return(0);}
if(TrailingStop>0){
if(Bid-OrderOpenPrice()>Points*TrailingStop){
if(OrderStopLoss()<Bid-Points*TrailingStop){OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Points*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Gold);return(0);}}}}}}return(0);}
//+------------------------------------------------------------------+

Forex Trader 2006.01.23 09:35 #1

Вставь код в теги!

Forex Trader 2006.01.23 12:43 #2


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         StoX.mq4 |
//|                          Copyright © 2006, Pavel Izhutov aKa PPP |
//|                                        e-mail: izhutov@yandex.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
extern double TakeProfit = 50;
extern double Lots = 0.1;
extern double TrailingStop = 50;
extern double StopLoss = 10;    
double Points;
int init (){Points = MarketInfo (Symbol(), MODE_POINT); return(0);}
int deinit(){return(0);}
int start(){int cnt=0, total;
if(Bars<10){return(0);}  
if(TakeProfit<20){return(0);}
if(OrdersTotal()>1){return(0);} 
if(Hour()>23 || Hour ()<1){return(0);}
if(OrdersTotal()<1){
if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots)){return(0);}
if(iStochastic(Symbol(),0,60,5,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)>iStochastic(NULL,0,60,5,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0)){OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Points,"I like Rammsteine and Stochastic",18374,0,Gold); 
if(GetLastError()==0)Print("Order opened : ",OrderOpenPrice());return(0);}   
if(iStochastic(Symbol(),0,60,5,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)<iStochastic(NULL,0,60,5,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0)){OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Points,"I like Rammsteine and Stochastic",18374,0,Gold); 
if(GetLastError()==0)Print("Order opened : ",OrderOpenPrice());return(0);}return(0);}total=OrdersTotal();for(cnt=0;cnt<total;cnt++){OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol()){
if(OrderType()==OP_BUY){
if(iStochastic(Symbol(),0,60,5,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)>iStochastic(NULL,0,60,5,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0)){OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet);return(0);}
if(TrailingStop>0){     
if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Points*TrailingStop)){
if(OrderStopLoss()==0.0 || OrderStopLoss()>(Ask+Points*TrailingStop)){OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Points*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Gold);return(0);}}}} else { 
if(iStochastic(Symbol(),0,60,5,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)<iStochastic(NULL,0,60,5,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0)){OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet);return(0);}
if(TrailingStop>0){  
if(Bid-OrderOpenPrice()>Points*TrailingStop){
if(OrderStopLoss()<Bid-Points*TrailingStop){OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Points*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Gold);return(0);}}}}}}return(0);}
//+------------------------------------------------------------------+

Forex Trader 2006.01.23 13:30 #3

потестировал на ЕВРЕ (минутки ~4 года)
режим моделирования - все тики, качество 90%

На всех ТФ практически моментальный слив. На дневках самый медленный ;)

Forex Trader 2006.01.23 14:38 #4

[quote]потестировал на ЕВРЕ (минутки ~4 года)

> перод минуты? Я для часовых периодов это делал, проверь пожалуйста на часовых барах, забыл сказать сразу.

режим моделирования - все тики, качество 90%

На всех ТФ практически моментальный слив. На дневках самый медленный ;)

> ТФ, что за сокращение? А отчет "результат" сможешь мне отправить, чтобы я посмотрел его тоже?

Результаты моей последней работы В поисках специалиста-программиста сколько стоит прибыльная система

Forex Trader 2006.01.23 16:27 #5

ТФ - ТаймФрейм - Период
я тестировал на М5, М15, М30, Н1, Н4 и D1.
До конца тест нигде не доходит (10000 депозита ему не хватает =))
На дневках сливает медленне всего (тест почти до конца доходит), вот отчёт:

Баров в истории 1099
Смоделировано тиков 2072938
Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль -9971.50
Общая прибыль 8778.20
Общий убыток -18749.70
Прибыльность 0.47
Матожидание выигрыша -3.07
Абсолютная просадка 9971.50
Максимальная просадка (%) 10057.40 (99.7%)
Всего сделок 3243
Короткие позиции (% выигравших) 1658 (37.58%)
Длинные позиции (% выигравших) 1585 (40.88%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1271 (39.19%)
Убыточные сделки (% от всех) 1972 (60.81%)
Самая большая
прибыльная сделка 50.75
убыточная сделка -1368.30
Средняя
прибыльная сделка 6.91
убыточная сделка -9.51
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 12 (110.65)
непрерывных проигрышей (убыток) 21 (-34.00)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 265.60 (6)
непрерывный убыток (число проигрышей) -1389.30 (16)
Средний
непрерывный выигрыш 2
непрерывный проигрыш 3

Выпущена бета-версия MetaTrader 4 Вопрос о тестировании (индикаторы Советники: Fractal ZigZag Expert

Forex Trader 2006.01.23 16:42 #6

...

Forex Trader 2006.01.24 00:28 #7

А на eur/usd тестировал? Я протестировал только месяц с 13.12.05 по 13.01.05 ., других данных к сожалению нет, но на этом периоде с этой парой эксперт показал хорошие результаты

Strategy Tester Report
StoxB

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2005.12.13 08:00 - 2006.01.13 00:00
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры TakeProfit=20; Lots=0.1; TrailingStop=50;

Баров в истории 797 Смоделировано тиков 76682 Качество моделирования 50.00%

Начальный депозит 200.00
Чистая прибыль 5746.40 Общая прибыль 8250.29 Общий убыток -2503.89
Прибыльность 3.29 Матожидание выигрыша 2.94
Абсолютная просадка 5.00 Максимальная просадка (%) 200.84 (3.3%)

Всего сделок 1953 Короткие позиции (% выигравших) 1020 (71.18%) Длинные позиции (% выигравших) 933 (72.99%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1407 (72.04%) Убыточные сделки (% от всех) 546 (27.96%)
Самая большая прибыльная сделка 20.00 убыточная сделка -119.00
Средняя прибыльная сделка 5.86 убыточная сделка -4.59
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 86 (642.00) непрерывных проигрышей (убыток) 12 (-21.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 816.00 (67) непрерывный убыток (число проигрышей) -119.00 (1)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 2

Подскажите пожалуйста!!! Какова оптимальная глубина истории FOREX - Тенденции, прогнозы

Forex Trader 2006.01.24 01:52 #8

А на eur/usd тестировал?

Именно на нём =)

показал хорошие результаты

"Качество моделирования 50.00%" - мало.
Да и 1 месяц - не срок.

Стратегия в том виде, в котором она есть сейчас, ничего не стОит.

Forex Trader 2006.01.29 00:40 #9

А на eur/usd тестировал?

Именно на нём =)

показал хорошие результаты

Я тебя наверное напрягаю, но может быть протестируешь и вот эту стратегию?
Как у тебя получается ставить моделирование 90 процентов? Какое то другое ПО ?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       StoXAM.mq4 |
//|                                  Copyright © 2006, Pavel Izhutov |
//|                                        e-mail: izhutov@yandex.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
extern double TakeProfit = 20;
extern double Lots = 0.1;
extern double TrailingStop = 30;
extern double StopLoss = 20;    
extern double MR = 0.02;
extern double DF = 3;
double Optimization(){
double lot=Lots;
int    orders=HistoryTotal();     
int    losses=0;                  
lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MR/150.0,1);
if(DF>0){for(int i=orders-1;i>=0;i--){
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false) { Print("Error in history!"); break; }
if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL) continue;
if(OrderProfit()>0) break;
if(OrderProfit()<0) losses++;}
if(losses>1) lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DF,1);}
if(lot<0.1) lot=0.1;return(lot);}
double Points;
int init (){
Points = MarketInfo (Symbol(), MODE_POINT);return(0);}
int deinit(){return(0);}
int start(){
int cnt=0, total;
if(Bars<10){return(0);}  
if(TakeProfit<20){return(0);}
if(OrdersTotal()>1){return(0);} 
if(Hour()>23 || Hour ()<1){return(0);}
if(OrdersTotal()<1){    
if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots)){return(0);}
if(iStochastic(Symbol(),0,5,5,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)>iStochastic(NULL,0,5,5,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0)){OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Optimization(),Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Points,"I like Rammsteine and Stochastic",16384,0,Red); 
if(GetLastError()==0)Print("Order opened : ",OrderOpenPrice());return(0);}   
if(iStochastic(Symbol(),0,5,5,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)<iStochastic(NULL,0,5,5,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0)){OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Optimization(),Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Points,"I like Rammsteine and Stochastic",16384,0,Red); 
if(GetLastError()==0)Print("Order opened : ",OrderOpenPrice());return(0);}return(0);} total=OrdersTotal();for(cnt=0;cnt<total;cnt++){OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol()){
if(OrderType()==OP_BUY){
if(iStochastic(Symbol(),0,5,5,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)>iStochastic(NULL,0,5,5,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0)){OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet);return(0);}
if(TrailingStop>0){     
if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Points*TrailingStop)){
if(OrderStopLoss()==0.0 || OrderStopLoss()>(Ask+Points*TrailingStop)){OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Points*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red);return(0);}}}}else{ 
if(iStochastic(Symbol(),0,5,5,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0)<iStochastic(NULL,0,5,5,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0)){OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet);return(0);}
if(TrailingStop>0){  
if(Bid-OrderOpenPrice()>Points*TrailingStop){
if(OrderStopLoss()<Bid-Points*TrailingStop){OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Points*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red);return(0);}}}}}}return(0);}

Forex Trader 2006.01.29 03:15 #10

Я тебя наверное напрягаю, но может быть протестируешь и вот эту стратегию?

а самому напрячься?)

Как у тебя получается ставить моделирование 90 процентов?

Берёшь минутки, генеришь из них все остальные ТФ, тестируешь только на этой истории.
Вот и весь рецепт ;)

1 2

Новый комментарий