По тестеру систем.
1. подумаем
2. это вряд ли
2. это вряд ли
2. это вряд ли
Если не прямое тестирование на портфеле,
то может быть возможность объединять результаты тестирования по разным системам/символам?
Результаты каждого теста наверное будут где-то храниться?
Еще одна тема.
Наверное я с ней уже опоздал, но все же выскажу.
Тестер лучше писать на MQL.
Причин много, назову некоторые:
- это был бы хороший пример программы на MQL
- у юзеров появилась бы библиотека вспомогательных функций (на MQL)
- это значительно упрощает разработку и снижает требования к качеству
- это позволяет юзерам модифицировать тестер или создать свой.
- это дает юзерам некоторые дополнительные инструменты разработки.
...........
Скорость тестирования при этом замедлилась бы совсем незначительно (ну может процентов 10-20).
- MQL достатично быстр
- большее время в прогоне будет занимать сама стратегия
- наиболее критичные по времени моменты м.б. реализованы функцией на Си
Встроенных сейчас в МТ средств пока недостаточно чтобы сделать удобный тестер.
Т.е. нужно было бы сделать несколько вспомогательных функций на Си, а остильное писать на MQL. Причем альфу можно было бы выпустить намного раньше, и тут местами могли бы участвовать в разработке и учасники форума.
Тестер в предыдущей версии тестером сложно назвать (им пользоваться нельзя было).
Если бы он был написан на языке типа MQL и его исходник был доступен юзерам (секретов думаю там нет), то нашлись бы умельцы, которые довели бы его до ума.
И вообще больше разных вещей в МТ можно было бы доверить юзеру и MQL.
К примеру очень многое в Mozilla и Firefox написано на JavaScript и доступно опытному юзеру.
Наверное я с ней уже опоздал, но все же выскажу.
Тестер лучше писать на MQL.
Причин много, назову некоторые:
- это был бы хороший пример программы на MQL
- у юзеров появилась бы библиотека вспомогательных функций (на MQL)
- это значительно упрощает разработку и снижает требования к качеству
- это позволяет юзерам модифицировать тестер или создать свой.
- это дает юзерам некоторые дополнительные инструменты разработки.
...........
Скорость тестирования при этом замедлилась бы совсем незначительно (ну может процентов 10-20).
- MQL достатично быстр
- большее время в прогоне будет занимать сама стратегия
- наиболее критичные по времени моменты м.б. реализованы функцией на Си
Встроенных сейчас в МТ средств пока недостаточно чтобы сделать удобный тестер.
Т.е. нужно было бы сделать несколько вспомогательных функций на Си, а остильное писать на MQL. Причем альфу можно было бы выпустить намного раньше, и тут местами могли бы участвовать в разработке и учасники форума.
Тестер в предыдущей версии тестером сложно назвать (им пользоваться нельзя было).
Если бы он был написан на языке типа MQL и его исходник был доступен юзерам (секретов думаю там нет), то нашлись бы умельцы, которые довели бы его до ума.
И вообще больше разных вещей в МТ можно было бы доверить юзеру и MQL.
К примеру очень многое в Mozilla и Firefox написано на JavaScript и доступно опытному юзеру.
"Тестер лучше писать на MQL."
Могут написать на чём угодно, если тестер реализуют ввиде ДЛЛ, а функции ДЛЛ будут известны. Те, кого не удовлетворяет тестер, смогут пробовать свой подсоеденять.
Могут написать на чём угодно, если тестер реализуют ввиде ДЛЛ, а функции ДЛЛ будут известны. Те, кого не удовлетворяет тестер, смогут пробовать свой подсоеденять.
Пусть будет хоть какой-то, пусть самый простой, пусть глючный, OHLC тестер. Хотя бы что-то увидеть.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
но заранее хотел бы высказать пожедание (может еще не поздно его реализовать).
1. Стандартные критерии оптимизации (типа NetProfit ...) плохо подходят для оптимизации стратегий. Было бы замечательно, если бы у пользователя была возможность самостоятельно вычислять критерий оптимизации.
Сделать это можно к примеру так:
- должна быть функция возвращающая признак последнего бара.
На нем вычисленное значение передается оптимизатору.
- должна быть функция для передачи оптимизатору вычисленного критерия.
- должны быть функции позволяющие получить вычисленные оптимизатором характеристики системы типа NetProfit, AvgWin ... и т.д.
2. Хорошо бы иметь возможность тестирования на портфеле, а не только на отдельном символе.