Некорректные индикаторы в МТ

 
Некорректные индикаторы в МТ
Возможно ли внести изменения в Мета Трейдер с Вашей стороны, в частности уточнения величины расчета следующих индикаторов "Moving Average of Oscillator" и "MACD" и др., аналогично, как расчитывалось в MetaQuotes. Т.е. сейчас Мета Трейдер показывает округленные до целого показатель баров, а не точные. Я думаю, что вряд ли для работы кому-либо из трейдеров необходимы округленные величины индикаторов, какие сейчас в MetaTrader.
Дело в том, что если в основе торгового плана лежат эти два индикатора, пользоваться другими прогами(от других центров) нет смысла, а приходится и это значительно мешает, т.к. котировки демо счетов других центров с показаниями реала FxTeam бывают не совпадают и следовательно с показаниями индикаторов. Как следствие отказ от сделок в нужный момент, именно когда бары индикаторов изменяются на доли процентов.
Я думаю, что такое улучшение будет в пользу проги.
Если это невозможно включить в последующее изменение, выложите пожалуйста на сайт коды индикаторов, которые задействованы в проге, для того чтобы любой мог внести свои изменения в код и вогнать в прогу через Custom Ind., т.к. написать сначала программу индикатора может не каждый, а открыть и изменить параметры любой может догадаться.
Но лучше изменить,как в MetaQuotes.
 
на основании чего такие выводы?
На основании чего такие выводы?
И что такое "показатель баров" ?
Во всех расчетах индикаторов(и не только их) используется тип данных с 8 знаками после запятой. А вот при _показе_ (не расчетах) значений в текстовом виде обычно используется округление до 4 знаков. Никому не понравится смотреть на значения с 8знаками после запятой.
 
на основании чего такие выводы
Мои выводы построены на том, что например используя МТ я не d состоянии в ряде случаев рассмотреть дивергенцию на OsMA и MACD. Мне приходится пользоваться Вашей же программой MQ у Форекс Сервис, которая скоро вырубится. Там Вы указали 6 знаков, почему этого не сделать в МТ?
"Никому не понравится смотреть на значения с 8знаками после запятой" - данное утверждение, извините говорит о некомпетентности в рынке Вашего работника, давшего такой ответ . Тут вообще люди работают, а не смотрят на индикаторы ради развлечения - красиво или не красиво!!!! Пример: несколько часов во флэте, когда часы закрываются с разницей на 15-20 пкт, при этом в МТ значения OsMA равны. Пример работы по дивергенциям OsMA здесь http://www.ifc-forex.com/dive.htm
 
на основании чего такие выводы
Пожалуйста Вам грубый пример сегодня:
В MetaQuotes на Форекс Сервис:
Конвергенция USD/CHF
первая вершина 10.07. в 11-00 OsMA=0.001345
вторая вершина 11.07. в 5-00 OsMA=0.001342
Разница есть??????????
В мета трейдере эти вершины равны 0.0014
Скажите кому это нужно????????????????????
По-моему доводов достаточно.
Причина обращения: