То MQ Software: Внесение элемента случайности в тестирование экспертов?
механизмы моделирования
Как моделируются бары:
- для бычьих баров идет OLHC
- для медвежьих OHLC
Никакой случайности вводить конечно нельзя.
Или вы хотите при каждом запуске эксперта получить разные значения?
Как моделируются бары:
- для бычьих баров идет OLHC
- для медвежьих OHLC
Никакой случайности вводить конечно нельзя.
Или вы хотите при каждом запуске эксперта получить разные значения?
механизмы моделирования
В жизни бывает по разному. Хорошо, если бы можно было менять механизм моделирования.
В жизни бывает по разному. Хорошо, если бы можно было менять механизм моделирования.
Да, повторяемость результатов всё же нужна.
А как моделируются бары, где Open=Close (ну, или Open близкО к Close, хотя согласен, что "близкО" надо конкретизировать)? Я бы очень хотел проверить своих экспертов при моделировании таких баров по схеме OHLHLHLC.
У меня при переходе от моделирования к тестированию в демо, частенько, из-за неправильного выбранного значения SL или TS эксперт за время формирования текущего бара (например сутки) успевал 3 раза открыть позицию и столько же раз закрыть её по SL с убытком. При моделировании это происходило 1 раз за период бара, а на демо несколько - отсюда в несколько раз большие потери. В результате хорошо работающий при моделировании эксперт, даже на демо, быстренько начинает сливать депозит.
Может всё-таки подумаете над введением метода моделирования "User Defined", где пользователь сам будет задавать простейший пусть не алгоритм, но количество (в разумных пределах) и значение (относительно High и Low) точек моделирования? А если в этом методе можно будет настраивать моделирование отдельно для бычьих, медвежих и "нейтральных" баров - это будет вообще сказка.
А как моделируются бары, где Open=Close (ну, или Open близкО к Close, хотя согласен, что "близкО" надо конкретизировать)? Я бы очень хотел проверить своих экспертов при моделировании таких баров по схеме OHLHLHLC.
У меня при переходе от моделирования к тестированию в демо, частенько, из-за неправильного выбранного значения SL или TS эксперт за время формирования текущего бара (например сутки) успевал 3 раза открыть позицию и столько же раз закрыть её по SL с убытком. При моделировании это происходило 1 раз за период бара, а на демо несколько - отсюда в несколько раз большие потери. В результате хорошо работающий при моделировании эксперт, даже на демо, быстренько начинает сливать депозит.
Может всё-таки подумаете над введением метода моделирования "User Defined", где пользователь сам будет задавать простейший пусть не алгоритм, но количество (в разумных пределах) и значение (относительно High и Low) точек моделирования? А если в этом методе можно будет настраивать моделирование отдельно для бычьих, медвежих и "нейтральных" баров - это будет вообще сказка.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сегодня поставил эксперимент, который Вы неоднократно советовали сделать на этом форуме разным людям: вывел в файл значения цен, которые MT генерирует внутри бара при тестировании стратегии. Проверял на всех 4-х моделях. Получил ожидаемую мной, но неутешительную картину. Во всех случаях она одна и та же - OHLC! В одном случае это просто 4 значения, а в других всего лишь добавлено то или иное количество промежуточных значений, линейно расположеных между этими 4-мя точками. А ведь в реальности всё происходит по случайному закону, а не просто сначала один максимум, а затем один минимум. Особенно это касается баров в которых Open=Close. Там частенько несколько близких к High максимумов и несколько близких к Low минимумов, и идут они не обязательно сначала максимум, а затем минимум.
Мне кажется, что именно поэтому результат тестирования стратегий, в которых используются StopLoss'ы и TrailingStop'ы (а так же использующих данные ещё не сформировавшся баров) очень сильно отичается от действительности.
Нельзя ли внести элемент случайности а этот процесс? Может быть для начала просто чередовать последовательность OHLC и OLHC? Конечно хочется иметь более случайное (читай "приближенное к реальности") моделирование. Может ввести модель тестирования "User Defined", где пользователь сам будет задавать количество генерируемых значений внутри бара и уровни этих баров (за исключением Open и Close), например, в % от разници Low и High (0%-Low, 100%-High)?