Был вопрос интересный... (экперты) (++)
...продолжение (не поместилось)
...ставить его к примеру 20 пипсов, но это приведет к скорее всего убыточному закрытию, поскольку убыточный предел 20-писового диапазона всвязи с законом движения цены будет достигнут ранее чем прибыльный.
Последнее касается и открытия позиции экспертом, но пропустить открытие это ИМХО не так страшно как пропустить закрытие.
Все это начинает напоминать известную калибровку "на скольку пунктов ставить стоп-лосс". Много - плохо, мало - еще хуже.
Вот такая грустная история.
...ставить его к примеру 20 пипсов, но это приведет к скорее всего убыточному закрытию, поскольку убыточный предел 20-писового диапазона всвязи с законом движения цены будет достигнут ранее чем прибыльный.
Последнее касается и открытия позиции экспертом, но пропустить открытие это ИМХО не так страшно как пропустить закрытие.
Все это начинает напоминать известную калибровку "на скольку пунктов ставить стоп-лосс". Много - плохо, мало - еще хуже.
Вот такая грустная история.
по делу
А ты попробуй ставь не на проскальзывание Bid,2, - а на сумму за которую хочешь продать. У меня в принципе получилось. И за три дня уже оттестировал пока работает.
А ты попробуй ставь не на проскальзывание Bid,2, - а на сумму за которую хочешь продать. У меня в принципе получилось. И за три дня уже оттестировал пока работает.
по теме эксперты
Спасибо ,что опять поднял этот вопрос
с тобой полностью согласен
только вот разоработчики что-то
молчат?
Спасибо ,что опять поднял этот вопрос
с тобой полностью согласен
только вот разоработчики что-то
молчат?
експерты
У меня тоже експерт показывает милионую прибыль с 5000 буквально за 2 месяца, но на истории а в реале играет, но не так удачно наигрывает по 100 несколько раз а потом по стоп лосту падает . А разработчики ничего не поменяют это их денги.
У меня тоже експерт показывает милионую прибыль с 5000 буквально за 2 месяца, но на истории а в реале играет, но не так удачно наигрывает по 100 несколько раз а потом по стоп лосту падает . А разработчики ничего не поменяют это их денги.
а тогда
кто же определяет эту сумму - ты или эксперт?
кто же определяет эту сумму - ты или эксперт?
... хотя родилась тут идейка (+)
Я вот что подумал, по скольку (по крайней
Я вот что подумал, по скольку (по крайней
... хотя родилась тут идейка (+)
Я вот что подумал, по скольку (по крайней
Я вот что подумал, по скольку (по крайней
... хотя родилась тут идейка (+) (сорри, инет глючит)
Я вот что подумал, по скольку (по крайней я так думаю) основным недостатком экпертов является несоответсвие теста на истории где пользуются бары и работы в реальном времени, где пользуются тики, то можно попробовать провернуть следующую вещь.
Попробовать самому эмулировать работу эксперта на тиках во время тестирования истории. Для этого правда понадобятся сложные математические изыски и желательно большое количество переменных.
Делаем эксперт в 5-ти минутках или минутках, но из них, уже чисто математически, пользуясь HLOC каждой минутки и временнной функцией, "собираем" из минуток бары более высокого временного порядка. 30-мин или час.
К этим вычисленным барам опять-таки чисто математически применяем функции скользящих и пр., благо известно как они вычисляются.
Эксперт ориентируется на вычисленные данные осцилляторов, как если бы он работал на действительных 30-ти минутках или часовках, но проверку этого часового бара делает каждую минуту или пять минут, как если бы он это делал на тиках.
Геморрой этого способа само собой понятный. Во первых относиельная сложность реализации скрипта, во вторых заторможенность. Скриптовые языки программирования не отличаются особой скоростью исполнения, а такой скрипт экперта будет супер-тормознутым (зато более точным).
Я попробую провернуть такую штуку, но вот если бы разработчики реализовали возможность сборки на уровне компилятора, или на уровне компилятора сд%E
Я вот что подумал, по скольку (по крайней я так думаю) основным недостатком экпертов является несоответсвие теста на истории где пользуются бары и работы в реальном времени, где пользуются тики, то можно попробовать провернуть следующую вещь.
Попробовать самому эмулировать работу эксперта на тиках во время тестирования истории. Для этого правда понадобятся сложные математические изыски и желательно большое количество переменных.
Делаем эксперт в 5-ти минутках или минутках, но из них, уже чисто математически, пользуясь HLOC каждой минутки и временнной функцией, "собираем" из минуток бары более высокого временного порядка. 30-мин или час.
К этим вычисленным барам опять-таки чисто математически применяем функции скользящих и пр., благо известно как они вычисляются.
Эксперт ориентируется на вычисленные данные осцилляторов, как если бы он работал на действительных 30-ти минутках или часовках, но проверку этого часового бара делает каждую минуту или пять минут, как если бы он это делал на тиках.
Геморрой этого способа само собой понятный. Во первых относиельная сложность реализации скрипта, во вторых заторможенность. Скриптовые языки программирования не отличаются особой скоростью исполнения, а такой скрипт экперта будет супер-тормознутым (зато более точным).
Я попробую провернуть такую штуку, но вот если бы разработчики реализовали возможность сборки на уровне компилятора, или на уровне компилятора сд%E
VF
Сумму определяю я. УКазываю за сколько нужно продать, что он и делает.
Сумму определяю я. УКазываю за сколько нужно продать, что он и делает.
soglasen
a ja-to dumaju, 4to za fignja s Expertami !!!! nu a gde zhe METAQUOTES ??? ja slihal v Rossiji buhajet narod azh do 12 maja !!! ni figa sebe kanikuli !!! :)))))
a ja-to dumaju, 4to za fignja s Expertami !!!! nu a gde zhe METAQUOTES ??? ja slihal v Rossiji buhajet narod azh do 12 maja !!! ni figa sebe kanikuli !!! :)))))
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как торгует эксперт - по барам или по тикам.
В этом вся подлость этих экспертов. Когда тестируешь их на истории, они торгуют по барам. А вот когда работаешь с ними в реалтайме, они торгуют по тикам. Отсюда вывод - эксперт который показывает фантастические результаты при тестировании на истории (а у меня таких десяток уже накопился) становится неэффективным или чаще убыточным при тестировании в реальном времени. И, наоборот.
Плюс к этому очень продолжительной получается попытка написания экперта, который показывал бы хороший результат именно в реальном времени поскольку после каждой строчки скрипта приходится денек-другой эту строчку наблюдать, если нужен интрадей. Если на дневках, то соответсвенно неделю-другую придется тестировать. Черепаший темп.
И последнее замечание. В экперте на закрытие позиции ставится количество пунктов проскальзывания, которые приемлемы для того чтобы закрыться. На истории это всегда работает, но вот в реальном времени цена чаще всего во время срабатывания эксперта находится уже за пределом проскальзывания, по причине работы с тиковыми данными плюс задержка ответа дилера. При хорошем раскладе цена в баре на тиках все-таки раз-другой попадет в диапазон и позиция закроется. При плохом раскладе бар будет вовсе пропущен и позиция останется висеть пока депозита хватит или человек руками не закроет. Можно пытаться увеличить диапазон проскальзывания чтобы позиция гарантированно закрылась, ставить его к примеру 20