Обсуждение статьи "Алгоритмическая торговля с MetaTrader 5 и R для начинающих" - страница 3

Новый комментарий
 
Gamuchirai Zororo Ndawana #:
Максим, вы хотели сказать

"Не очень понятен резкий переход с Python (прошлые статьи) на Р?".

Да :)

 
Maxim Dmitrievsky #:

Да :)

Я понимаю, что вы имеете в виду. У меня был разговор с одним из разработчиков, курирующих библиотеку ONNX для R, ссылка на которую находится здесь. Я спросил его, как я могу построить модель ONNX с помощью R, и он предложил библиотеку Reticulate. Вот так я и обратился к Python из R. Кроме того, я просто почувствовал, что члены сообщества, использующие R, возможно, чувствуют себя несколько "брошенными". Потому что Python сейчас в тренде.

Кроме того, я не могу поверить, что разговариваю с тобой, я действительно равняюсь на тебя.

Я читал ваши статьи об алгоритмах обучения с подкреплением, особенно статью об алгоритмах Random Forest RL.

Вы один из немногих членов сообщества, кто обсуждает RL.

Я был бы очень благодарен, если бы вы могли начать с более простого алгоритма, например, SARSA? REINFORCE? Небольшие промежутки действий, например, "Купить" или "Продать" или "Подождать и посмотреть/Ничего не делать". И тогда, возможно, вознаграждением могла бы быть прибыль счета. Или что-то в этом роде. Тогда мы могли бы построить наш путь к Q Learning. Это, конечно, когда вы найдете время. Спасибо.




R Interface to ONNX
  • onnx.ai
R Interface to ONNX - Open Neural Network Exchange . ONNX provides an open source format for machine learning models. It defines an extensible computation graph model, as well as definitions of built-in operators and standard data types.
 
Gamuchirai Zororo Ndawana #:

Я понимаю, что вы имеете в виду. У меня был разговор с одним из разработчиков, курирующих библиотеку ONNX для R, ссылка на которую находится здесь. Я спросил его, как я могу построить модель ONNX с помощью R, и он предложил библиотеку Reticulate. Вот так я и обратился к Python из R. Кроме того, я просто почувствовал, что члены сообщества, использующие R, возможно, чувствуют себя несколько "брошенными". Потому что Python сейчас в тренде.

Кроме того, я не могу поверить, что разговариваю с тобой, я действительно равняюсь на тебя.

Я читал ваши статьи об алгоритмах обучения с подкреплением, особенно статью об алгоритмах Random Forest RL.

Вы один из немногих членов сообщества, кто обсуждает RL.

Я был бы очень благодарен, если бы вы могли начать с более простого алгоритма, например, SARSA? REINFORCE? Небольшие промежутки действий, например, "Купить" или "Продать" или "Подождать и посмотреть/Ничего не делать". И тогда, возможно, вознаграждением могла бы быть прибыль счета. Или что-то в этом роде. Тогда мы могли бы построить наш путь к Q Learning. Это, конечно, когда вы найдете время. Спасибо.

Понял. То есть вы изначально R юзер :) тогда пазл сложился.

К сожалению, я не встречал эффективных RL алгоритмов на форексе. Использую только какие-то элементы из них, например вместо случайного выбора действия можно использовать случайное семплирование сделок. Здесь есть другой автор, который написал уже почти 100 статей по RL :) 

 
Gamuchirai Zororo Ndawana #:

когда новая статья по R ?

123
Новый комментарий
Причина обращения: