Корреляция,Аллокация в портфеле. Методы расчетов
Ну если у вас акции, то каждая из них - отдельный рынок)
С привязкой к реальному миру, конечно.
Смотрите насколько перспективна компания и покупайте)
А лучше откройте свою компанию - эффективнее вложения будут, имхо.
Например я предложил нанять копирайтера для продаванов маркета - реальный бизнес.
Могу продать акцуль - для ‘расширения’ бизнеса, а то клиент не идёт) Из рук в руки продать, без посредников)
Account_:
Ну если у вас акции, то каждая из них - отдельный рынок)
Корреляция есть корреляция. Степень повторяемости активов. Фундаментал не интересенНу если у вас акции, то каждая из них - отдельный рынок)
С привязкой к реальному миру, конечно.
Смотрите насколько перспективна компания и покупайте)
А лучше откройте свою компанию - эффективнее вложения будут, имхо.
Например я предложил нанять копирайтера для продаванов маркета - реальный бизнес.
Могу продать акцуль - для ‘расширения’ бизнеса, а то клиент не идёт) Из рук в руки продать, без посредников)
Хотите сказать, что между акциями нету корреляции вообще?
А как же связь по отрослям?
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Корреляция есть корреляция. Степень повторяемости активов. Фундаментал не интересен
Думаю нет корреляции) Так как не все компании падают во время мора) А некоторые даже растут, несмотря на ‘кризисы’. Например эта: Корреляция есть корреляция. Степень повторяемости активов. Фундаментал не интересен
Хотите сказать, что между акциями нету корреляции вообще?
А как же связь по отрослям?
RU000A0DJ9B4, INGR
(Не реклама и не руководство к действию, просто для примера).
Смотря какая структура активов и ещё куча умных слов.
Только вам нужно купить их заранее)) и продать заранее. Не именно их, это как принцип и подход к ‘раскорелляции’.
Account_:
Думаю нет корреляции) Так как не все компании падают во время мора) А некоторые даже растут, несмотря на ‘кризисы’. Например эта:
Спасибо за ваши ответы. Правда я имел ввиду банальный метод рассчета коэффициента корреляции за определенный период. Допустим не стандартными индикаторами, а методы по свечам. Думаю нет корреляции) Так как не все компании падают во время мора) А некоторые даже растут, несмотря на ‘кризисы’. Например эта:
RU000A0DJ9B4, INGR
(Не реклама и не руководство к действию, просто для примера).
Смотря какая структура активов и ещё куча умных слов.
Остальных факторов влияния может быть кучу, их бессмысленно брать в учет в рамках количественного анализа, не фундаментала короче.
Допустим рост при кризисе может быть связан с обратной корреляцией.
Допустим компании типа сбера и яндекса будут двигаться максимально коррелятивно в условиях спокойствия
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Спасибо за ваши ответы. Правда я имел ввиду банальный метод рассчета коэффициента корреляции за определенный период. Допустим не стандартными индикаторами, а методы по свечам.
Короче вкладываться надо до ‘взлёта’ и выходить до ‘падения’. Графики не помогут. Имхо. Лучше вложиться до IPO в меня (шутка).
Спасибо за ваши ответы. Правда я имел ввиду банальный метод рассчета коэффициента корреляции за определенный период. Допустим не стандартными индикаторами, а методы по свечам.
Остальных факторов влияния может быть кучу, их бессмысленно брать в учет в рамках количественного анализа, не фундаментала короче.
Допустим рост при кризисе может быть связан с обратной корреляцией.
Допустим компании типа сбера и яндекса будут двигаться максимально коррелятивно в условиях спокойствия
Account_:
Короче вкладываться надо до ‘взлёта’ и выходить до ‘падения’. Графики не помогут. Имхо. Лучше вложиться до IPO в меня (шутка).
Удали,не позорься
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Нормально.Удали,не позорься
Ну можете не в меня)
Суть не меняется от этого же.
Вы спросили мнение - я ответил ;)
Account_:
Нормально.
Нормально.
Ну можете не в меня)
Суть не меняется от этого же.
Вы спросили мнение - я ответил ;)
Благодарю за ответы
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Спасибо за ваши ответы. Правда я имел ввиду банальный метод рассчета коэффициента корреляции за определенный период. Допустим не стандартными индикаторами, а методы по свечам.
Спасибо за ваши ответы. Правда я имел ввиду банальный метод рассчета коэффициента корреляции за определенный период. Допустим не стандартными индикаторами, а методы по свечам.
Для "банального" расчёта коэффициента корреляции никакие индикаторы не применяются. Он считается непосредственно по числовым значениям времянных рядов.
Есть проблема с банальным расчётом корреляции. Из-за нестационарности присущей приращениям цен он даёт неверный (часто завышенный) результат. Поэтому обычно в эконометрике идут сложными обходными путями - через построение авторегрессионной модели для ряда.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день,уважаемые форумчане!
Дошел до этапа,когда необходимо максимально объективно определять степень расскореляции активов для грамотной деверсификации портфеля и несовпадения сигналов на разных рынках и секторах(не только форекс).Не маркет нейтральные стратегии,просто разные фазы и конъюктуры рынка.
Кто какие наработки использует по вычислению корреляций? интересуют не стандартные подходы.
За счет одного этого модуля можно вывести стратегии в значительный плюс,даже те которые сливают. Делитесь своим мнением,с удовольствием послушаю Вас!