Дивергенция - миф или реальность?

Роман 2010.04.30 09:12

Дивергенция – это одна из ситуаций технического анализа, когда ценовой график финансового инструмента и график индикатора направлены в разные стороны. Решил реализовать ТС построенную на диверах. Результат мягко говоря не порадовал :)
Суть ТС открываемся по ОСМА при выявлении ее дивера с ценой.

Вот результат теста. Если чесно... так и руки чешутся перевернуть систему наоборот. В чем прикол Дивера Господа? я вообще-то расчитывал хотябы 51/49 :(
Или в книжках обманывают, чтобы 95% трейдоров сливали :)) Или у меня руки кривые?

Strategy Tester: Diver

Strategy Tester Report

Diver

Alpari-Micro (Build 225)

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 2009.03.03 00:00 - 2010.04.20 00:00 (2009.03.03 - 2010.04.20)
Модель		Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
Параметры		ExtDepth=12; Lot=1;

Баров в истории	7963	Смоделировано тиков	176327	Качество моделирования	n/a
Ошибки рассогласования графиков	330

Начальный депозит	100000.00
Чистая прибыль	-15561.00	Общая прибыль	0.00	Общий убыток	-15561.00
Прибыльность	0.00	Матожидание выигрыша	-457.68
Абсолютная просадка	15561.00	Максимальная просадка	16289.00 (16.17%)	Относительная просадка	16.17% (16289.00)

Всего сделок	34	Короткие позиции (% выигравших)	34 (0.00%)	Длинные позиции (% выигравших)	0 (0.00%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	0 (0.00%)	Убыточные сделки (% от всех)	34 (100.00%)
Самая большая		прибыльная сделка	0.00	убыточная сделка	-826.00
Средняя		прибыльная сделка	0.00	убыточная сделка	-457.68
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	0 (0.00)	непрерывных проигрышей (убыток)	34 (-15561.00)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	0.00 (0)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-15561.00 (34)
Средний		непрерывный выигрыш	0	непрерывный проигрыш	34

№	Время	Тип	Ордер	Объём	Цена	S / L	T / P	Прибыль	Баланс
1	2009.03.06 14:00	sell	1	1.00	1.26600	1.27269	1.14973
2	2009.03.06 14:50	s/l	1	1.00	1.27269	1.27269	1.14973	-669.00	99331.00
3	2009.03.10 17:00	sell	2	1.00	1.27509	1.28227	1.14881
4	2009.03.11 20:10	s/l	2	1.00	1.28227	1.28227	1.14881	-718.00	98613.00
5	2009.03.12 01:00	sell	3	1.00	1.28046	1.28647	1.15966
6	2009.03.12 04:32	s/l	3	1.00	1.28647	1.28647	1.15966	-601.00	98012.00
7	2009.03.13 06:00	sell	4	1.00	1.29098	1.29457	1.18771
8	2009.03.13 09:20	s/l	4	1.00	1.29457	1.29457	1.18771	-359.00	97653.00
9	2009.04.23 15:00	sell	5	1.00	1.30366	1.30870	1.25534
10	2009.04.23 19:15	s/l	5	1.00	1.30870	1.30870	1.25534	-504.00	97149.00
11	2009.05.22 06:00	sell	6	1.00	1.39284	1.39540	1.28289
12	2009.05.22 08:40	s/l	6	1.00	1.39540	1.39540	1.28289	-256.00	96893.00
13	2009.06.18 04:00	sell	7	1.00	1.39460	1.39850	1.30954
14	2009.06.18 09:20	s/l	7	1.00	1.39850	1.39850	1.30954	-390.00	96503.00
15	2009.06.18 17:00	sell	8	1.00	1.39612	1.40016	1.35285
16	2009.06.19 17:50	s/l	8	1.00	1.40016	1.40016	1.35285	-404.00	96099.00
17	2009.06.19 22:00	sell	9	1.00	1.39436	1.40123	1.33107
18	2009.06.23 14:50	s/l	9	1.00	1.40123	1.40123	1.33107	-687.00	95412.00
19	2009.06.30 06:00	sell	10	1.00	1.41089	1.41319	1.33893
20	2009.06.30 08:15	s/l	10	1.00	1.41319	1.41319	1.33893	-230.00	95182.00
21	2009.07.07 16:00	sell	11	1.00	1.39850	1.40509	1.33168
22	2009.07.09 18:15	s/l	11	1.00	1.40509	1.40509	1.33168	-659.00	94523.00
23	2009.07.17 01:00	sell	12	1.00	1.41397	1.41663	1.36177
24	2009.07.20 03:20	s/l	12	1.00	1.41663	1.41663	1.36177	-266.00	94257.00
25	2009.07.28 14:00	sell	13	1.00	1.42276	1.43047	1.38026
26	2009.08.03 01:33	s/l	13	1.00	1.43047	1.43047	1.38026	-771.00	93486.00
27	2009.08.03 23:00	sell	14	1.00	1.44122	1.44446	1.32580
28	2009.08.05 20:50	s/l	14	1.00	1.44446	1.44446	1.32580	-324.00	93162.00
29	2009.08.19 08:15	sell	15	1.00	1.41024	1.41727	1.36601
30	2009.08.19 16:20	s/l	15	1.00	1.41727	1.41727	1.36601	-703.00	92459.00
31	2009.09.09 20:00	sell	16	1.00	1.45480	1.46004	1.39348
32	2009.09.10 14:50	s/l	16	1.00	1.46004	1.46004	1.39348	-524.00	91935.00
33	2009.09.16 23:00	sell	17	1.00	1.47089	1.47373	1.42627
34	2009.09.17 07:40	s/l	17	1.00	1.47373	1.47373	1.42627	-284.00	91651.00
35	2009.10.05 22:00	sell	18	1.00	1.46499	1.46687	1.42841
36	2009.10.06 03:10	s/l	18	1.00	1.46687	1.46687	1.42841	-188.00	91463.00
37	2009.10.08 20:00	sell	19	1.00	1.47871	1.48170	1.43279
38	2009.10.13 12:15	s/l	19	1.00	1.48170	1.48170	1.43279	-299.00	91164.00
39	2009.10.13 21:00	sell	20	1.00	1.48214	1.48748	1.43092
40	2009.10.14 03:50	s/l	20	1.00	1.48748	1.48748	1.43092	-534.00	90630.00
41	2009.10.23 05:00	sell	21	1.00	1.50284	1.50606	1.44795
42	2009.10.26 03:20	s/l	21	1.00	1.50606	1.50606	1.44795	-322.00	90308.00
43	2009.11.05 18:00	sell	22	1.00	1.48561	1.49171	1.43905
44	2009.11.09 04:45	s/l	22	1.00	1.49171	1.49171	1.43905	-610.00	89698.00
45	2009.11.25 17:00	sell	23	1.00	1.50531	1.50957	1.40621
46	2009.11.25 19:20	s/l	23	1.00	1.50957	1.50957	1.40621	-426.00	89272.00
47	2009.12.01 21:00	sell	24	1.00	1.50946	1.51175	1.43904
48	2009.12.03 08:20	s/l	24	1.00	1.51175	1.51175	1.43904	-229.00	89043.00
49	2009.12.28 05:00	sell	25	1.00	1.43895	1.44184	1.34183
50	2009.12.29 08:50	s/l	25	1.00	1.44184	1.44184	1.34183	-289.00	88754.00
51	2009.12.29 17:00	sell	26	1.00	1.44047	1.44584	1.39343
52	2010.01.05 06:40	s/l	26	1.00	1.44584	1.44584	1.39343	-537.00	88217.00
53	2010.01.05 09:00	sell	27	1.00	1.44516	1.44841	1.33525
54	2010.01.11 01:45	s/l	27	1.00	1.44841	1.44841	1.33525	-325.00	87892.00
55	2010.01.22 20:00	sell	28	1.00	1.41495	1.41818	1.37482
56	2010.01.25 11:40	s/l	28	1.00	1.41818	1.41818	1.37482	-323.00	87569.00
57	2010.02.02 10:00	sell	29	1.00	1.39183	1.39512	1.36286
58	2010.02.02 11:20	s/l	29	1.00	1.39512	1.39512	1.36286	-329.00	87240.00
59	2010.02.23 11:00	sell	30	1.00	1.36353	1.36924	1.31073
60	2010.02.26 19:00	sell	31	1.00	1.36011	1.36837	1.30196
61	2010.03.03 16:45	s/l	31	1.00	1.36837	1.36837	1.30196	-826.00	86414.00
62	2010.03.03 16:50	s/l	30	1.00	1.36924	1.36924	1.31073	-571.00	85843.00
63	2010.03.03 21:00	sell	32	1.00	1.36986	1.37362	1.30201
64	2010.03.12 10:20	s/l	32	1.00	1.37362	1.37362	1.30201	-376.00	85467.00
65	2010.03.30 11:32	sell	33	1.00	1.34553	1.35378	1.21877
66	2010.03.31 16:50	s/l	33	1.00	1.35378	1.35378	1.21877	-825.00	84642.00
67	2010.04.02 03:00	sell	34	1.00	1.35713	1.35916	1.29380
68	2010.04.12 00:00	s/l	34	1.00	1.35916	1.35916	1.29380	-203.00	84439.00

Alexandr Krivoshey 2010.04.30 09:22 #1

Реальность уважаемый. OsMA один из самых достаточно эффективных индикаторов.

А Вас "мама" не учила основным заветам?

1. Дивергенция - это признак окончания тренда, но не основание для входа в рынок.
2. Для минимизации и просадки и увеличения прибыли вход производится исключительно на сопротивлении, а не состоявшемся движении рынка.
3. Корректный выход я считаю более сложная операция чем вход, это отдельный разговор.

На своем же приведенном примере проведите такую же прямую снизу на графике OSMa и сравните расстояние между верхней и нижней прямой по абсолютному (модульному) значению от нуля и увидите, что Ваши диверы-входы - просто ошибка входа в рынок (против тренда).

[Архив!!!] FOREX - Тенденции, Какая стратегия лучше всего Интересное в финансовом видео

Роман 2010.04.30 09:26 #2

Да и кстати....
ТС сделал (пока) только для села, но не смотря на то, что последние полгода, евро мягко говоря сливает, ТС которая делает только сел, ухитрилась так круто слить депозит :)
Если чесно, бай для нее писать не вижу смысла :)

Интервью с Владимиром Твардовским [Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] Открытие позиции(не на новом

Роман 2010.04.30 09:35 #3

Joker >>:
Реальность уважаемый. OsMA один из самых достаточно эффективных индикаторов.

Выходит что все же руки кривые :)

Константин 2010.04.30 09:35 #4

RomanS писал(а) >>

Дивергенция – это одна из ситуаций технического анализа, когда ценовой график финансового инструмента и график индикатора направлены в разные стороны. Решил реализовать ТС построенную на диверах. Результат мягко говоря не порадовал :)
Суть ТС открываемся по ОСМА при выявлении ее дивера с ценой.

Вот результат теста. Если чесно... так и руки чешутся перевернуть систему наоборот. В чем прикол Дивера Господа? я вообще-то расчитывал хотябы 51/49 :(
Или в книжках обманывают, чтобы 95% трейдоров сливали :)) Или у меня руки кривые?

да просто не работает в лоб и всё.. зачем тебе дивер? ты же вроде нашёл хорошую тему с 33 и максимумами. Я честно говоря ожидал от тебя прорыва. Помню ты даже на демке хотел запустить. Теперь диверы... То что вообще редко работает, особенно в случае тренда. Нафиг оно тебе? У тебя есть хорошая рабочая стратегия. В диверах же всё очень сложно...

Машинное обучение в трейдинге: FOREX - Тенденции, прогнозы Лига Торговых Систем. Продолжаем

[Удален] 2010.04.30 09:36 #5

Посмотрите эту тему

https://www.mql5.com/ru/forum/109741

Петр 2010.04.30 09:37 #6

А что дивергенция? Дивергенция по сути - это всего лишь замедление темпа движения. Повод выйти или хотя бы сократить позу. Заходы на ней по той же сути не оправданы - с чего вдруг? Все может продолжится в том же направлении. Тогда уж больше смысла воспринимать ее как начало коррекционного движения, чтоб долиться, что тоже не гуд, т.к. может приключиться тонкий мертвый флэт (старшее движение вообще выдохлось).

ГРААЛЬ - найден. Глава Некоторые вопросы по документации Собираю команду для развития

Роман 2010.04.30 09:57 #7

Lord_Shadows >>:

да просто не работает в лоб и всё.. зачем тебе дивер?

Кость, все надо проверять, а не верить на слово. По диверу это уже не первая моя ТС, все снова и снова к ней возвращаюсь, в разных исполнениях и каждый раз одна и таже песня... прибыльность < 0 :))

Дмитрий 2010.04.30 10:01 #8

RomanS >>:

Может <1?

Леонид 2010.04.30 10:05 #9

RomanS писал(а) >> В чем прикол Дивера Господа?

А в чём проблема? Судя по вашему графику, каждый раз при возникновении дивера цена уходила вниз на какое-то колличество пунктов. Может быть не на столько на сколько вам хотелось бы, но никто не обещал, что при возникновении дивера, цена уйдёт на 1000 пунктов. Поэтому, на мой взгляд никаких проблем нет. ))))

Формула ФЛЭТА 55% WIN Почему продавцы сигналов и

techno 2010.04.30 10:15 #10

Никогда не рассматривал дивергенцию как вообще какой-то сигнал, так что имхо - миф.

1 2 3 4 5 6

Новый комментарий