Интересная статья
а мне от таких статей скорее грустно становится... против кого мы работаем коллеги?.. против людей к услугам которых лучшие математики, вооруженные суперкомпьютерами, занимающими по половине футбольного поля... и мы на своих "писюках", с "неоконченным высшим образованием" пытаемся их обогнать?..
"безумству храбрых поём мы песню..." :)
а мне от таких статей скорее грустно становится... против кого мы работаем коллеги?.. против людей к услугам которых лучшие математики, вооруженные суперкомпьютерами, занимающими по половине футбольного поля... и мы на своих "писюках", с "неоконченным высшим образованием" пытаемся их обогнать?..
"безумству храбрых поём мы песню..." :)
позвольте заметить,что есть некоторые законы природы...
иногда и у мелкой рыбёшки больше шансов выжить,чем у крупной акулы
позвольте заметить,что есть некоторые законы природы...
иногда и у мелкой рыбёшки больше шансов выжить,чем у крупной акулы
да... я так подумал: особенно, если эта рыбёшка не съедобная... особенно, если у неё какие-нибудь ядовитые "колючки"... а что по-вашему может играть роль "ядовитых колючек"?.. какие у нас козыри, чтобы нас не съели?.. ваше мнение...
Противопоставить можно только собственные мозги. Во всем мире крайне мало людей/организаций, занимающихся спекуляциями без самообмана или розовых очков, т.е. с предельно обоснованными оценками своих торговых систем.
да... я так подумал: особенно, если эта рыбёшка не съедобная... особенно, если у неё какие-нибудь ядовитые "колючки"... а что по-вашему может играть роль "ядовитых колючек"?.. какие у нас козыри, чтобы нас не съели?.. ваше мнение...
извините,я не специалист по биологии и т.п.,
был бы биологом /или т.п./ то привёл бы к у ч у конкретных примеров и прочитал бы лекцию,когда мелкие твари приспосабливаются к жизни лучше...
а насчёт МК...за последние 5-6 мес. этих МК у крупняка столько произошло-как навоза на скотоферме /вот это пример из биологии!/
Противопоставить можно только собственные мозги. Во всем мире крайне мало людей/организаций, занимающихся спекуляциями без самообмана или розовых очков, т.е. с предельно обоснованными оценками своих торговых систем.
да... остается только надеяться, что таких людей как Саймонс среди "акул" не много... а то что-то у меня нет никакой уверенности, что мои мозги лучше, чем у тех ребят, которые на него работают...
Выделил Самое Страшное для нашего форума: Неудвоение за Год
===
Вот лишь некоторые цифры из официальной статистики. С конца 1989 по 2006 год исходный хеджфонд компании Renaissance, именуемый Medallion (сейчас около 5 млрд. долларов), ежегодно возвращал вкладчикам в среднем по 38,5 процента. Причем в цифрах дохода для вкладчиков Medallion речь идет о чистой выгоде - уже после того, как в пользу Renaissance вычтены 5 процентов от начального вклада за услуги управления и 44.процентная доля от суммы прибыли. Такие проценты, надо отметить, примерно вдвое превышают стоимость аналогичных услуг, оказываемых на рынке другими фирмами.
На Саймонса явно работают блестящие и непредвзято подготовленные мозги, тут все понятно. С другой стороны, объем операций ничего не говорит о компетентности тех, кто их проводит (пример - недавний скандал с трейдером из "Соси ты, генерал").
P.S. Насчет "блестящих" я, может, и перегнул палку. Можно ограничиться просто уверенной подготовкой в нескольких теоретических курсах из физики, в которых имплицитно используются тервер/статистика. И не требуется быть каким-то доктором выдающихся наук, чтобы придти к более-менее четкому представлению о торговой системе. Надо только увидеть внутри ТС терверовские модели, известные уже давно, а не рассуждать с умным видом о толстых хвостах и прочих трудно формализуемых эффектах.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликовано в журнале "Компьютерра" №8 от 25 марта 2008 года
Года полтора назад в большой обзорно.аналитической статье "Компьютерры" [Л. Левкович.Маслюк, "Автоматторг: Цифровые трейдеры обгоняют белковых?"], посвященной программам.роботам, или "автоброкерам", занятым торговлей на биржах вместо людей, промелькнул интересный факт. По свидетельству Василия Якимкина, одного из ведущих российских специалистов в области финансовых рынков, спрос на таких роботов столь велик, что, к примеру, большинство аспирантов мехмата МГУ (специалистов по теории вероятностей) имеют контракты с американскими брокерскими домами на создание алгоритмов и программ автоброкеров. Сам Якимкин, правда, и к этому ажиотажу, и к эффективности роботов.трейдеров вообще отнесся скептически, расценивая эту технологию как вспомогательную и применимую лишь для весьма ограниченного класса задач.