Определение работоспособности ТС в будущем.
Причём можно заметить, что на OOS - статистика у ТС значительно лучше.
| непрерывных выигрышей (прибыль) | 6 (465.32) | непрерывных проигрышей (убыток) | 8 (-199.84) |
тоже не очень хорошо.
что по оптимизации проверить просто:
оматываете год назад и тестируете один месяц, потом оптимизируете по предыдущему месяцу,опять проганяете сравниваете результаты, потом оптимизируете по этому месяцу и проганяете следующий и т.д. так будет видно рабочий алгоритм или оптимизация просто является подгонкой под историю.
Что касается теста OutOFSample то я бы его чуть побольше по времени сделал, чтоб хотя бы 30-40 сделок советник наработал. Ну и не только за последний месяц а сделал бы несколько аут оф семплов (по одному на каждый год, время можно от балды, но конечно лучше в разные состояния рынка).
Видите ли в чём дело - чем больше OOS, тем меньше она проживёт на реале. Тут тоже, я считаю, нужно по возможности сокращать OOS, чтоб ТС дольше жила. Ну а по поводу тестов за прошлые года - моё мнение это не играет роли так как рынок был другим и тестирование не актуально. Тем более тут много писалось, что после осени 2006 ДЦ стали сильнее фильтровать котировки.
Я заметил (у своего эксперта), что хорошая работа "по инерции" длится до двух десятых от "разбега", т. е. от периода оптимизации. В данном случае период оптимизации был 8 месяцев, следовательно если профит не начнёт падать после двух месяцев, то Вы - герой. Желаю Вам большего.
оматываете год назад и тестируете один месяц, потом оптимизируете по предыдущему месяцу,опять проганяете сравниваете результаты, потом оптимизируете по этому месяцу и проганяете следующий и т.д. так будет видно рабочий алгоритм или оптимизация просто является подгонкой под историю.
Мне кажется, что это слишком трудоёмкий процесс для обычной ТС, которая с этими оптимизированными параметрами проживёт дай бог пол-года. Должен быть какой-то более простой метод.
Полгода без переоптимизации в прибыль - это очень неплохой результат по моему.
Абсолютно с вами согласен. Так вот теперь и посчитайте, если 1 месяц OOS, то реала остаётся 5 месяцев, 2 месяца OOS - реала 4 месяца. Ну и так далее. Так что OOS по возможности сокращать нужно, а не увеличивать.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Решил подкинуть актуальнейшую тему, на мой взгляд. Я бьюсь над ней уже долгое время и пока не нашёл ответ. Вот ТС. Два теста постоянным лотом 0.1. Один на периоде оптимизации, другой OOS - данные которые ТС не видела. По каким критериям определять - будет работать дальше или нет? И как долго?
Период оптимизации -
Out-of-Sample -