文章 "用置信区间估计未来效能"

[MetaQuotes]

新文章 用置信区间估计未来效能已发布：

在这篇文章中，我们深入研究自举法技术的应用，作为评估自动化策略未来效能的一种手段。

当我们测试一个候选交易系统时，我们自然会得到各种效能指标的集合。这些数据会直观地告诉我们系统的利润潜力，但这种直觉可能还不够。一种在测试中产生大量利润的策略，在现场交易时获得的回报可能不太高。有没有办法更好地了解测试期间观察到的效能是否会继续保持在同一水平？如果没有，效能会有多差

这就是标准统计方法可以提供帮助的地方。需要注意的是，我们将要讨论的技术并不意味着它们的估计是准确的，它们永远不会是准确的。它们所做的是提供方法来识别产生很高或可接受利润的高概率策略

我见过许多人使用粗略的夏普比率数据来对未来性能进行基于概率的假设。记住，这是危险的，过去的业绩并不能预示未来的利润。金融市场不容轻视。价格图表以这样或那样的方式翻转，通常是出于未知的原因。我们想要做的是计算适当的基于概率的效能预测，我们可以将其应用于决策过程中。

置信区间是指数据集或总体的某个统计数据在一定时间内位于某个范围内的概率。他们通过计算所计算的水平包含所估计的真实统计数据的概率来衡量确定程度。统计学家通常使用90%的置信水平，最高可达99%。可以使用各种方法来计算这些间隔。在这篇文章中，我们将集中讨论一些常见的自举法（bootstrap）技术。

作者：Francis Dube