Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 660
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Потому-что изменение цены не в разы, а менее 10 %
да, в таком виде не интересно
а вот логарифм разниц любопытен все-таки, может быть, именно как фича для классификации - там график залипает на трендах в одном состоянии, типа покупай\продавай не прогадаешь :)
Кто-то советовал. Да у них задача может совсем по другому ставится.
Лично я от хвостов вообще балдею: чем больше - тем лучше.))) А вы с ними боретесь всем миром.))) Забавно.
При нормировке с выбросами, центр будет сильно гулять.
Например взяли выбрку 10000 бар, нашли центр между мах и мин. Следущее обучение: добавили 1000 бар в этих 100 бар оказался выброс сильнее предыдущих. Получится новый центр. В итоге данные будут несовместимы.
Например последний бар первой выборки оказался =0, при нормировке по первой выборке. Во второй выборке он уже 1000-й с конца и при новой нормировке он может сместиться например к 0.2. И прогнозы от первой выборки со своей нормировкой и от второй будут отличаться, т.к. даже входные данные для них смещены по вертикали.
При удаленных или заниженных к уровню данных ноль будет или на месте или гулять но не так сильно.
Я пока обрезаю по 1% от кол-ва данных сверху и снизу. Так ноль хоть и гуляет, но намного слабее. Если жестко задать уровни обрезки, то ноль/центр всегда будет на одном месте. Но х.з. какие уровни выбрать, да еще и для десятков предикторов каждому свои.
а вот логарифм разниц любопытен все-таки, может быть, именно как фича для классификации - там график залипает на трендах в одном состоянии, типа покупай\продавай не прогадаешь :)
Возможно... только вот предсказывает ли он хотя бы 1 бар вперед? Или как всегда показывает прошлое?
Возможно... только вот предсказывает ли он хотя бы 1 бар вперед? Или как всегда показывает прошлое?
никак не предсказывает сам по себе.. но если есть какая-то комбинация из разных лагов то мб
При нормировке с выбросами, центр будет сильно гулять.
Например взяли выбрку 10000 бар, нашли центр между мах и мин. Следущее обучение: добавили 1000 бар в этих 100 бар оказался выброс сильнее предыдущих. Получится новый центр. В итоге данные будут несовместимы.
Например последний бар первой выборки оказался =0, при нормировке по первой выборке. Во второй выборке он уже 1000-й с конца и при новой нормировке он может сместиться например к 0.2. И прогнозы от первой выборки со своей нормировкой и от второй будут отличаться, т.к. даже входные данные для них смещены по вертикали.
Да, все понял, все так. Но детренд то есть! И центр пойдет туда вместе с распределением.
У меня распределение оценивается всего на 600-1000 точек Тф 1 мин. И детренд оч короткий, и центр смещается оч оперативно. Да, но это на бирже-фьючервсах. На форекс все никак не соберусь попробовать.
Кстати. Неделями дисперсия практически не меняется -+/- неск пунктов..
Да, все понял, все так. Но детренд то есть! И центр пойдет туда вместе с распределением.
У меня распределение оценивается всего на 600-1000 точек Тф 1 мин. И детренд оч короткий, и центр смещается оч оперативно. Да, но это на бирже-фьючервсах. На форекс все никак не соберусь попробовать.
Кстати. Неделями дисперсия практически не меняется -+/- неск пунктов..
Но возможно я и ошибаюсь... надо будет еще поэксперементировать, если с др. делами не забудется.
Мне кажется, что центру желательно никуда не смещаться, тем более оперативно)
Но возможно я и ошибаюсь... надо будет еще поэксперементировать, если с др. делами не забудется.
Ну, это уже разные подходы к снаряду.))
В очередной раз публикую картинку.
По Х - время, по У- цена, нормированная от 0 до 60 - обычный график время-цена. По Z - плотность распределения вероятностей цены во времени.
Видим, что формируется распределение вокруг некой цены, потом цена "перескакивает" на другой уровень и распределение формируется вокруг уже другой цены.
Если детредом за ним поспеть, то мы всегда находимся в окрестности центра распределения.
Да, забыл сказать, в промежутках направленные движения от одной цены к другой.
Ну, это уже разные подходы к снаряду.))
В очередной раз публикую картинку.
По Х - время, по У- цена, нормированная от 0 до 60 - обычный график время-цена. По Z - распределения вероятностей цены во времени.
Видим, что формируется распределение вокруг некой цены, потом цена "перескакивает" на другой уровень и распределение формируется вокруг уже другой цены.
Если детредом за ним поспеть, то мы всегда находимся в окрестности центра распределения.
Вы именно цены в НС подаете?
elibrarius:
Ну это сами цены анализировать надо, чтобы получить вероятность цен. А большинство вроде с приращениями балуются, а работая только с приращениями можно получить только вероятность приращений.
Вы именно цены в НС подаете?
Господи, ну смести центр распределения в ноль, и получатся приращения. Нет разницы.
В НС, да, цены, относительно детренда. Т.е Цена - детренд. Плюс нормирование.
Господи, ну смести центр распределения в ноль, и получатся приращения. Нет разницы.
В НС, да, цены, относительно детренда. Т.е Цена - детренд. Плюс нормирование.