Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 357
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
М можно заметить цикличность
Разложите это в Фурье (в R это 2-3 строчки), постройте график, и никакой цикличности не увидите. Ровненький такой спектр.
Автокорр функцию попробуйте. Опять тишина, а должно ведь вылезти, если цикличность имеется.
Разложите это в Фурье (в R это 2-3 строчки), постройте график, и никакой цикличности не увидите. Ровненький такой спектр.
Автокорр функцию попробуйте. Опять тишина, а должно ведь вылезти, если цикличность имеется.
Думаю, обучить НС сразу, подать несколкьо разных периодов с этими гистограммами, будет учитывать как более крупные изменения, так и более мелкие, крупные будут трендовой компонентой а мелкие сигналами на вход
Ну и преобразовать затем сигналы с учетом текущих графиков и их отношения к боллинджерам. Методом научного тыка, короче
С периодом бойлов 1 вот так будет :)
И можно заметить цикличность
Стационарный ряд. А выбросы удаляются - стандартная процедура
попробовать выбросы тоже учитывать, LSTM, по идее, должна справиться
Думаю, обучить НС сразу, подать несколкьо разных периодов с этими гистограммами, будет учитывать как более крупные изменения, так и более мелкие, крупные будут трендовой компонентой а мелкие сигналами на вход
Ну и преобразовать затем сигналы с учетом текущих графиков и их отношения к боллинджерам. Методом научного тыка, короче
Кто-нибудь знает ответ на вопрос: как относятся НС к нестационарным входам?
плохо? )
Кто-нибудь знает ответ на вопрос: как относятся НС к нестационарным входам?
Я бы, прежде чем НС учить, промоделировал бы это, посмотрел, есть ли в этом что либо стоящее. Тогда и обучение более адекватным будет.
ну тут и так все понятно, экстремумы оповещают о развороте, особенно краткосрочные, налицо антиперсистентный ряд - за новым пиком следует новая впадина (на индикаторе с маленьким периодом)
Обратная ситуация на индикаторе с большим периодом, ряд выглядит персистентным, за новым максимумом следует новый максимум, т.е. можно выявлять локлаьные тенденции, в то же время ряд стационарный и можно находить (примерно) завершение тенденций
круто я книжек начитался, да?
Алгоритм работы: определяем тенденцию и работаем по ней, осуществляя входы по антиперистентному ряду, для увеличения вероятности выигрыша. В то же время, если индикатор с большим периодом находится близко к средним экстремумам, меняем входы сделок на противоположные, если тенденция начала менятьсяну тут и так все понятно, экстремумы оповещают о развороте, особенно краткосрочные, налицо антиперсистентный ряд - за новым пиком следует новая впадина (на индикаторе с маленьким периодом)
Обратная ситуация на индикаторе с большим периодом, ряд выглядит персистентным, за новым максимумом следует новый максимум, т.е. можно выявлять локлаьные тенденции, в то же время ряд стационарный и можно находить (примерно) завершение тенденций
круто я книжек начитался, да?
Круто.) Че за антиперсистентный?
за новым максимумом (наверно минимумом) следует новый максимум - да, тоже это проходил, графики всё знакомые. Моделируешь - а там нет ничего - пусто. М.б Вам повезет.