Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3495

Новый комментарий
 
mytarmailS #:

Данные те же а тренды разные, это рельно может быть полкзно против переобучения , честно говоря я ниразу такое не применял..

Те если ТС рабочая то она же на всех трендах должна работать верно?

И что интересно то оптимальные тейки и стопы на всех трендах будут разные верно ?!?!  (это не вопрос)

 
mytarmailS #:

или хотябы линейный тренд моделировать..

пишем функцию которая считает линейную регресию

потом берем какие то цены и считаем линейный тренд фунцией find_lr

удаляем тренд и переходим к остаткам

а теперь добавляем свой тренд какой хотим

Данные те же а тренды разные, это рельно может быть полезно против переобучения , честно говоря я ниразу такое не применял..

да, тоже один из вариков дополнения данных

кстати, можно расширить добавлением нелинейных трендов
 
Maxim Dmitrievsky #:
кстати, можно расширить добавлением нелинейных трендов

Да.. Я уже просто не хотел усложнять пример..

Да и не понятно насколько далеко можно заходить ведь можно можно такой нелийности подобавлять что ВР перестанет быть ценой

 
mytarmailS #:

Да.. Я уже просто не хотел усложнять пример..

Да и не понятно насколько далеко можно заходить ведь можно можно такой нелийности подобавлять что ВР перестанет быть ценой

сильно зависит от данных. Что лучше зайдет, а что хуже. Пока для себя не сформулировал какую-то аугментационную логику.

 
Maxim Dmitrievsky #:

сильно зависит от данных. Что лучше зайдет, а что хуже. Пока для себя не сформулировал какую-то аугментационную логику.

провел експеримент симитировав обученую торгующую модель (внизу с стрелочками/сделками)

(слева оригинал модели справа водействие изменений на модель)



Влияние изменения линейного тренда


по сути линейный тренд не влияет на обученую ТС (но существует ли на рынке линейный тренд)



Влияние амплитуд колебаний

Изменеия амплитуд влияет на ТС



Влияние смещения фаз


Смещение фаз влияет на ТС


Влияние смещения частот 

Смещение частот влияет на ТС



весь код експеримента )))

s <- function(ve=1:500,a,f,p)    a*sin(f*ve+p)
par(mfcol=c(2,2), mar=c(2,2,2,2))

s1 <- s(a = 0.2, f = 0.13, p = 2)
s2 <- s(a = 0.1, f = 0.12, p = 3)  
tre <- seq(-0.3,0.3,length.out=length(s1))

y <- s1+s2+tre
x <- cbind(s1,s2,tre)

library(quantmod)
#va <- findValleys(y)
#pi <- findPeaks(y)

matplot(x, t="l", lty=1)
plot(y,t="l")
points(va, y[va]-0.02, col=3, pch=2, lwd=2)
points(pi, y[pi]+0.02, col=2, pch=6, lwd=2)
 
mytarmailS #:

провел експеримент симитировав обученую торгующую модель (внизу с стрелочками/сделками)

(слева оригинал модели справа водействие изменений на модель)



Влияние изменения линейного тренда


по сути линейный тренд не влияет на обученую ТС (но существует ли на рынке линейный тренд)



Влияние амплитуд колебаний

Изменеия амплитуд влияет на ТС



Влияние смещения фаз


Смещение фаз влияет на ТС


Влияние смещения частот 

Смещение частот влияет на ТС 

Ага, прикольно. Там в канал к себе скидывал несколько ссылок еще на разные способы аугментации, последние посты.
Позже покажу примеры что получилось.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Второй вариант, да. 
Много способов как это делать. Я даже пробовал крайний, типа функции В-М :)

С интересом посмотрю на достижения. А что это за функция, Вейерштрасса-Мандельброта?

Maxim Dmitrievsky #:
для каждого ВР нужно подбирать что-то свое.

Вот тут и начинается магия, которую сложно бывает повторно сотворить.

Maxim Dmitrievsky #:
Если устойчивость найдена и проверена через cv etc., мало сомнений остаётся.

Делали свою кросс-валидацию, что бы брать только исходные данные, или на преобразованных проверяетесь?

 
mytarmailS #:
или хотябы линейный тренд моделировать..

А можно как то значительно уменьшить число гэпов?

 
mytarmailS #:
Изменеия амплитуд влияет на ТС

Это как раз волатильность получается - значит нужны предикторы нивелирующие влияние.

Есть над чем подумать.

mytarmailS #:
весь код експеримента )))

Лаконично. Там и обучение модели есть и предикторы? Или только генерация графиков?

 
Aleksey Vyazmikin #:

С интересом посмотрю на достижения. А что это за функция, Вейерштрасса-Мандельброта?

Вот тут и начинается магия, которую сложно бывает повторно сотворить.

Делали свою кросс-валидацию, что бы брать только исходные данные, или на преобразованных проверяетесь?

Да, в-мандельброта 
Надо типа смотреть на исходные данные и методом ментальной экстраполяции смотреть чего может не хватать в будущем, это и добавлять. Еще зависит от того, как торгует тс.
Тест на новых исходных данных только. На дополненных + исходных обучение.
1...348834893490349134923493349434953496349734983499350035013502...3510
Новый комментарий
Причина обращения: