Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3459

Новый комментарий
 

Любопытно узнать результат в случае со смещением построения ТФ.

На примере H1. Сейчас ТФ строится на этих данных [HH]::[00]-[HH+1][00]. Если строить со смещением в 12 минут:  [HH]::[12]-[HH+1][12], то скажется это на результатах ТС на основе МО?

Если МО обучалось на M1, то смещение не 12 минут, а 12 секунд.


Очевидно же, что H1 и H1+12 - это разные данные. Будут найдены другие закономерности?

 
fxsaber #:

Любопытно узнать результат в случае со смещением построения ТФ.

На примере H1. Сейчас ТФ строится на этих данных [HH]::[00]-[HH+1][00]. Если строить со смещением в 12 минут:  [HH]::[12]-[HH+1][12], то скажется это на результатах ТС на основе МО?

Если МО обучалось на M1, то смещение не 12 минут, а 12 секунд.


Очевидно же, что H1 и H1+12 - это разные данные. Будут найдены другие закономерности?

Real-time translate теперь?

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Machine learning in trading: theory, models, practice and algo-trading

fxsaber, 2024.04.06 12:48

I am curious to know the result in the case of offset TF construction.

Using H1 as an example. Now the TF is built on this data [HH]::[00]-[HH+1][00]. If I build with an offset of 12 minutes: [HH ]::[12]-[HH+1][12], will it affect the results of the TF based on MO?

If the MO was trained on M1, the offset is not 12 minutes, but 12 seconds.


Obviously H1 and H1+12 are different data. Will other patterns be found?

 
fxsaber #:

Да похер.

Ivan Butko #:
Если подавать на вход приращения цен с каким нибудь преобразованием (0.. 1) или (-1..1), то система будет работать бесконечно. 

Бесконечно плохо. 

Если подавать на вход чистые цены, а на выходе прогнозировать следующую цену, то в простой MLP получается следующая картина: 

самое качественное усреднение, которое может быть. 

Но, при этом, на форварде работает только если график цены кардинально не меняется. С какого-то момента - НС просто перестаёт работать. 

И даже дообучение не помогает, просто тухнет на новых данных и не открывает. Потом, когда рынок либо успокоится, либо чето ещё с ним случится, НС после обучения с прямыми ценами - продолжает работать. 

И работать иногда очень хорошо. Особенно на EURGBP и других флетовых

UPD

Стационарность как-будто убивает какую-то... важную инфу

моё мнение - в нестационарности как раз и содержится львиная доля полезной информации, которая исчезает, если ряды остационаривать.

 
fxsaber #:

Любопытно узнать результат в случае со смещением построения ТФ.

На примере H1. Сейчас ТФ строится на этих данных [HH]::[00]-[HH+1][00]. Если строить со смещением в 12 минут:  [HH]::[12]-[HH+1][12], то скажется это на результатах ТС на основе МО?

Если МО обучалось на M1, то смещение не 12 минут, а 12 секунд.


Очевидно же, что H1 и H1+12 - это разные данные. Будут найдены другие закономерности?

Будут найдены другие закономерности (помимо тех, что можно выявить на стандартных ТФ-ах). Имхо, закономерности нестандартных ТФ в меньшей степени "выгрызены" участниками рынков (есть стратегии, которые всё ещё работают на нестандартных ТФ, но уже давно не работают на стандартных).
 

Причем тут МО?

Есть огромный набор инструментов, объединенных в науке под названием "Статистика". МО - одни из инструментов.

Вся наука "Статистика" не просто перечень инструментов, а еще и условий, в которых эти самые инструменты применимы. Это как ключ на 12 только гаек на 12. На уровне ключа никто не спорит, а вот про МО почему-то не так ясно.

МО  дает тем лучше результат, чем ближе исходные данные к стационарности, а исходный ряд принципиально НЕ стационарен. Поэтому МО принципиально не применимо к исходному ряду как ключ на 12 к любым другим гайкам.

 
fxsaber #:

Переводить в реальном времени?

Да, но не могу уследить, я уверен, что перевод на русский так же плох

 

А я вообще считаю что есть стационарность или нет зависит от точки зрения на обьект,

те с какой точки зрения признакового пространства смотреть.


Сабер хоть и коряво но правильно написал

fxsaber #:

Возможно где-то стационарность себя проявляет на профитных ТС не в явном виде - специально стационарность не создается.


Например, кто-то торгует только в вечернюю сессию, потому что прибыльно. При этом понятия не имеет о причинах этого факта. Просто факт.

Если начать докапываться до причин, то может оказаться, что именно по вечерам рынок с большей вероятностью стационарен, чем в другие времена.


Но человек, который обнаружил торговлю по вечерам, даже не знал ничего про понятие стационарности. Он ее никогда не искал. Просто попробовал и получилось. Этот человек гораздо тупее МО. Но почему-то ему пришла примитивная мысль - повесить на свою тупую ТС ограничение по времени торговли.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Фильтр по времени почти что равно фильтр по волатильности с периодом 20.
Цена (ряд) содержит данные о времени?
 
fxsaber #:
Цена (ряд) содержит данные о времени?
Да
Вы как будто совершенно не знакомы с эконометрикой - с азами анализа временных рядов 
Все, что многие пишут - какая-то отсебятина, поэтому не понимают др др
 
Maxim Dmitrievsky #:
Да
Вы как будто совершенно не знакомы с эконометрикой - с азами анализа временных рядов 
Все, что многие пишут - какая-то отсебятина, поэтому не понимают др др

добавь еще щепотку псевдо секретности и псевдо важности каждому пишущему и поймешь что тут неочем и нескем общаться )

1...345234533454345534563457345834593460346134623463346434653466...3510
Новый комментарий
Причина обращения: