Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3434
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот так выглядят листья дерева 3-3-3-3, ниже отдельные графики по каждой выборки - в очередности train, test, exam
Ну, видно, что уже побольше смещение вероятности в листьях, но и начала проявляется нестабильность. Процент примеров в позитивных листьях дерева (кластерах) на последующих выборках уменьшился, что ещё раз подтверждает в общем то уникальность комбинаций, характерных на определенном участке торговли. Отмечу, что выборка сложная - всего 10% единиц (позитивных целевых).
Делюсь результатами, значит дерево [3,3,3] - на каждом уровне в листе происходит кластеризация на 3 кластера, всего 3 уровня, в итоге 27 конечных листьев.
Применяем результат на 3 выборках - test и exam не участвовали в построении дерева.
На графике ниже показано смещение целевой "1" в процентах относительно среднего значения целевой "1" в своей выборке - для каждого листа дерева.
Что радует - устойчивость смещения, т.е. там где на train было больше 0 или 1, так и на остальных выборках часто остаётся.
Правда, если взять по выборке train примеры в выборке со смещением более 5%, то получиться всего около 20% примеров от всей выборки, что маловато.
50 кластеров. Кластеризация по волатильности.
Лучшие результаты:
А вот так выглядят листья дерева 3-3-3-3, ниже отдельные графики по каждой выборки - в очередности train, test, exam
Ну, видно, что уже побольше смещение вероятности в листьях, но и начала проявляется нестабильность. Процент примеров в позитивных листьях дерева (кластерах) на последующих выборках уменьшился, что ещё раз подтверждает в общем то уникальность комбинаций, характерных на определенном участке торговли. Отмечу, что выборка сложная - всего 10% единиц (позитивных целевых).
Попробуйте EURGBP
Попробуйте EURGBP
Выглядит весьма интересно. Подробности будут?
А у тебя тестер считает вход по клоузу сигнальной свечи или по открытию следующей?
Попроси чатгпт переписать на R %)
Попроси чатгпт переписать на R %)
50 кластеров. Кластеризация по волатильности.
Лучшие результаты:
Как волатильность мерили - пусть останется тайной, но напишите, как оценивали результат в кластерах для их классификации, а то не понятно.
Попробуйте EURGBP
Выглядит красиво. Чуть позже тесты на разных инструментах - пока надо технологию настроить.
Я опубликую свой метод, который надежно и чувствительно решает аналогичные проблемы - я изложу теорию и опубликую код на R.
Это делается для взаимного обогащения "понимания" задач машинного обучения.