Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3346
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все равно же торгуем закономерность - спред - другие издержки
Ни в одной из моих ТС нигде в логике (даже косвенно) не используется величина спреда. Ни у одного меня так.
Почему исходные данные в виде двух цен предложения/спроса конвертируют в цена/спред, а затем ищут альфу в цене - для меня загадка.
Говорить о спреде, таймфреймах и японских свечах- примерно одно и то же.
"Hello World!" в области понимания исходных данных - написать скрипт, который покажет максимальную возможную прибыль на историческом интервале.
Нет этого, тогда непонятно, чем занимаетесь.
Ни в одной из моих ТС нигде в логике (даже косвенно) не используется величина спреда. Ни у одного меня так.
Почему исходные данные в виде двух цен предложения/спроса конвертируют в цена/спред, а затем ищут альфу в цене - для меня загадка.
Говорить о спреде, таймфреймах и японских свечах- примерно одно и то же.
"Hello World!" в области понимания исходных данных - написать скрипт, который покажет максимальную возможную прибыль на историческом интервале.
Нет этого, тогда непонятно, чем занимаетесь.
NHITS and the lightGBM also has lower RMS then the TimeGPT in daily and hourly data. https://valeman.medium.com/what-truly-works-in-time-series-forecasting-the-results-from-nixtlas-mega-study-78eda5133622
Have you tried Conformal Prediction?
https://valeman.medium.com/how-to-predict-full-probability-distribution-using-machine-learning-conformal-predictive-f8f4d805e420
https://github.com/valeman/awesome-conformal-prediction#papers-time-series
Так и есть, на машках добивался равномерного убытка на каждой сделке равные спреду))) При нулевом спреде равномерный профит)
Maxim Dmitrievsky #:
Спред тут не при чем.
Тупо берем статистику для Н1
и тупо видим, с какой величины приращения цены Ваши "прибыльные" прогнозы превращаются в убыточные, т.е. при среде в 10 пипсов 4- знака лишь 25% движения рынка становятся потенциально прибыльными. Это при безошибочном прогнозе!
Спред тут не при чем.
Тупо берем статистику для Н1
и тупо видим, с какой величины приращения цены Ваши "прибыльные" прогнозы превращаются в убыточные, т.е. при среде в 10 пипсов 4- знака лишь 25% движения рынка становятся потенциально прибыльными. Это при безошибочном прогнозе!
Вы не понимаете, о чем я пишу
При разметке с учетом спреда, 0% сделок убыточные. И не важно по средней цене + спред это считать, или по саберовским тикам на бид и аск отдельно. В среднем результат сопоставим.
по тикам можно посчитать уже потом, если лютый скальпер и работает в 1-2х дц, мне такие ТС не особо импонируют
Постройте диаграмму-распределение сделок, где по горизонтали прибыль закрытых позиций, по вертикали - количество закрытых позиций.
Для узкого спреда и широкого.
Вы не понимаете, о чем я пишу
При разметке с учетом спреда, 0% сделок убыточные. И не важно по средней цене + спред это считать, или по саберовским тикам на бид и аск отдельно. В среднем результат сопоставим.
по тикам можно посчитать уже потом, если лютый скальпер и работает в 1-2х дц, мне такие ТС не особо импонируют
Моя разметка - это приращение цены.
Возьмите свою разметку и посмотрите квантиль На какую прибыль рассчитана Ваша разметка? Вот и сравните ее сос статистикой.